Catálogo

Glossário

Definições rigorosas de um parágrafo para os termos usados em todo este catálogo. Com referências cruzadas das páginas de EA, broker, estratégia, par e guia.

A

Alavancagem: Multiplicador que permite operar uma posição nocional maior do que a margem depositada, expresso como uma proporção do tipo 1:30 ou 1:500.
Análise walk-forward: Método de validação que otimiza repetidamente os parâmetros de um EA em uma janela de treinamento e os testa na janela de dados não vistos imediatamente seguinte, imitando as condições reais de uso.
Average True Range: Indicador de volatilidade que mede a amplitude média do movimento do preço ao longo de um período determinado, comumente usado para definir distâncias de stop-loss e tamanhos de posição que se adaptam às condições atuais do mercado.

B

Backtest: Simulação das regras de operação de um EA aplicadas a dados históricos de preços para estimar como a estratégia teria se comportado no passado.

C

Corretora ECN: Corretora que conecta os operadores diretamente a uma rede de comunicações eletrônicas, roteando as ordens para vários provedores de liquidez para obter preços transparentes com a melhor execução.

D

Dados de ticks: O nível mais granular de dados de preço, que registra cada mudança individual de preço com marcações de tempo exatas; usado como a entrada de maior qualidade para os backtests do MT5.
Dimensionamento de posição: Método usado para determinar quantos lotes operar em cada posição, normalmente como um lote fixo, uma porcentagem fixa do patrimônio ou um cálculo de risco por operação.
Drawdown máximo: Maior queda do pico ao fundo no patrimônio da conta ao longo de um período de medição, expressa como porcentagem do pico anterior.

E

Expectativa matemática: Valor médio que se espera ganhar ou perder por operação, calculado como a taxa de acerto vezes o ganho médio menos a taxa de perda vezes a perda média. Uma expectativa positiva é necessária para uma estratégia lucrativa.
Expert Advisor: Programa de trading automatizado escrito em MQL5 que roda dentro do MetaTrader 5 e executa operações de acordo com regras programadas, sem intervenção manual.

F

Fator de lucro: Lucro bruto total dividido pela perda bruta total ao longo de um período. Um fator de lucro acima de 1,5 indica uma estratégia lucrativa; acima de 2,0 é forte.
Fator de recuperação: Lucro líquido total dividido pelo drawdown máximo, que indica quantas vezes a estratégia recuperou a sua pior perda. Quanto maior, melhor.

G

Grid trading: Estratégia que coloca ordens de compra e venda em intervalos de preço regulares acima e abaixo do preço atual, lucrando com o movimento oscilante do preço dentro de uma faixa definida.

J

Jurisdição restrita: País ou território no qual um provedor de serviços financeiros está proibido de oferecer serviços, devido a requisitos regulatórios, restrições de licença ou risco de conformidade.

M

Margin call: Notificação da corretora ou fechamento automático de posições acionado quando o patrimônio da conta cai abaixo do nível de margem exigido, normalmente entre 50% e 100% da margem utilizada.
Martingale: Método de gestão do tamanho da posição que dobra ou multiplica o tamanho do lote após cada operação perdedora, partindo da premissa de que uma operação vencedora acabará por ocorrer e recuperará todas as perdas anteriores mais um lucro.
Média móvel exponencial: Média móvel que dá mais peso aos preços recentes do que aos antigos, tornando-a mais sensível às mudanças recentes do mercado do que uma média móvel simples.
Modelo de execução: Mecanismo pelo qual uma corretora processa as ordens dos clientes: seja atuando como contraparte (formador de mercado) ou roteando as ordens para provedores de liquidez externos (STP ou ECN).

N

Número mágico: Identificador inteiro único atribuído às ordens de cada Expert Advisor no MetaTrader, que permite a vários EAs na mesma conta distinguir as suas próprias operações das demais.

O

Overfitting: Ajustar os parâmetros de um EA de forma precisa demais aos dados históricos, produzindo uma estratégia que tem bom backtest mas desempenho ruim em dados não vistos, porque explora o ruído em vez de padrões reais do mercado.

P

Pior sequência de perdas: A série consecutiva mais longa de operações perdedoras, ou a maior perda acumulada dentro de uma sequência contígua de operações perdedoras, em um backtest ou em um histórico ao vivo.
Programa de corretor introdutor: Acordo de indicação em que uma pessoa ou um site ganha comissão de uma corretora por apresentar novos clientes que depositam, normalmente como uma porcentagem do spread ou um valor fixo por lote operado.
Proteção de saldo negativo: Política da corretora que impede o saldo da conta de um cliente de cair abaixo de zero, garantindo que a perda máxima se limite ao valor depositado mesmo durante movimentos extremos do mercado.

Q

Qualidade de modelagem: Porcentagem informada pelo testador de estratégias do MT5 que indica com que precisão os dados de preço simulados refletem os movimentos reais tick a tick. 99% usando dados reais de ticks é o padrão.

S

Servidor privado virtual: Computador remoto alugado para rodar o MetaTrader de forma contínua com baixa latência até os servidores da corretora, garantindo que a execução do EA não seja interrompida por problemas de internet local ou por quedas do computador.
Slippage: Diferença entre o preço solicitado de uma ordem e o preço real de execução, que costuma ocorrer em mercados rápidos ou quando a liquidez da corretora é insuficiente ao preço solicitado.
Spread: Diferença entre o preço de compra (bid) e o preço de venda (ask), que representa o custo de transação da corretora em cada operação. Spreads mais apertados reduzem o custo das estratégias de EA de alta frequência.
Stop-loss: Ordem pendente que fecha automaticamente uma operação a um preço determinado para limitar a perda se o mercado se mover contra a posição.
Swap: Taxa de juros overnight cobrada ou creditada quando uma posição é mantida além do horário de rollover diário, baseada no diferencial de juros entre as duas moedas de um par.

T

Take-profit: Ordem pendente que fecha automaticamente uma operação a um preço determinado para realizar lucro quando o mercado se move na direção desejada.
Tamanho do lote: Unidade padronizada do tamanho de uma operação em moedas. Um lote padrão equivale a 100.000 unidades da moeda base; um minilote equivale a 10.000 unidades; um microlote equivale a 1.000 unidades (0,01 lotes).
Taxa de acerto: Porcentagem de operações que fecham com lucro, calculada como as operações vencedoras divididas pelo total de operações encerradas. Deve ser avaliada junto com o índice risco/retorno para ser significativa.
Taxa de crescimento anual composta: Taxa de retorno anualizada ao longo de um período de vários anos que leva em conta os juros compostos, normalizando os retornos entre diferentes horizontes temporais para fins de comparação.
Trailing stop: Stop-loss dinâmico que se move automaticamente na direção de uma operação lucrativa, travando os ganhos à medida que o preço avança e ainda permitindo mais valorização.

V

Valor em risco: Medida estatística da perda máxima esperada ao longo de um horizonte temporal dado com um nível de confiança determinado; por exemplo, 95% de probabilidade de não perder mais que 2% em um dia.
Volatilidade: Grau de variação do preço ao longo do tempo, comumente medido como o desvio padrão dos retornos ou como o Average True Range no contexto do trading com EAs.

Í

Índice de Sharpe: Métrica de retorno ajustado ao risco calculada como o retorno excedente anualizado dividido pelo desvio padrão anualizado. Acima de 1,0 é aceitável; acima de 2,0 é excelente para estratégias de EA.
Índice de Sortino: Métrica de retorno ajustado ao risco semelhante ao Sharpe, mas que divide apenas pelo desvio de baixa, ignorando a volatilidade de alta. Mais adequada a distribuições de retorno assimétricas.
Índice direcional médio: Indicador técnico que mede a força de uma tendência em uma escala de 0 a 100 sem indicar a direção. Valores acima de 20-25 indicam condições de tendência; abaixo de 20 sugerem um mercado lateral.
Índice risco/retorno: Relação entre o lucro potencial e a perda potencial em uma única operação, calculada como a distância do take-profit dividida pela distância do stop-loss.