Como o overfitting acontece
Todo EA tem parâmetros ajustáveis. Otimizar todos eles ao mesmo tempo em um backtest longo produz parâmetros que se ajustam às características idiossincráticas daqueles dados históricos específicos, não à dinâmica subjacente do mercado.
Sinais de alerta no marketing de um EA
- Taxa de acerto acima de 90% em um backtest de mais de 5 anos sem histórico ao vivo
- Parâmetros de estratégia que parecem suspeitamente precisos (p. ex., EMA de período 37, stop de 23,7 pips)
- Nenhum desempenho de walk-forward ou fora da amostra é mostrado
- Janela de backtest inferior a 3 anos
- Índice de Sharpe acima de 3,0 sem explicação
Soluções parciais
Use menos parâmetros e mais interpretáveis; exija uma análise de walk-forward antes da publicação; teste em vários instrumentos além do par otimizado.