Por que importa
Um backtest padrão otimiza os parâmetros ao longo de todo o período histórico e depois mede o desempenho sobre os mesmos dados. A análise walk-forward separa a otimização e o teste em janelas distintas, o que fornece um resultado genuíno fora da amostra.
Processo típico
- Otimize os parâmetros nos meses 1-12.
- Teste nos meses 13-14 (fora da amostra).
- Desloque a janela: otimize nos meses 3-14, teste nos 15-16.
- Repita ao longo de todo o conjunto de dados.
- Informe o desempenho combinado fora da amostra.
Se o desempenho fora da amostra se aproxima do desempenho dentro da amostra, a estratégia é robusta. Diferenças grandes indicam overfitting.