Performance anche: WFA, test walk-forward, test out-of-sample

Analisi walk-forward

Metodo di validazione che ottimizza ripetutamente i parametri di un EA su una finestra di addestramento e li testa sulla finestra di dati non visti immediatamente successiva, imitando le condizioni reali di impiego.

Perché conta

Un backtest standard ottimizza i parametri sull’intero periodo storico, poi misura la performance sugli stessi dati. L’analisi walk-forward separa ottimizzazione e test in finestre distinte, fornendo un genuino risultato out-of-sample.

Processo tipico

Ottimizza i parametri sui mesi 1-12.
Testa sui mesi 13-14 (out-of-sample).
Sposta la finestra: ottimizza sui mesi 3-14, testa sui 15-16.
Ripeti sull’intero dataset.
Riporta la performance out-of-sample combinata.

Se la performance out-of-sample è vicina a quella in-sample, la strategia è robusta. Divari ampi indicano overfitting.