Por qué importa
Un backtest estándar optimiza los parámetros a lo largo de todo el periodo histórico y luego mide el rendimiento sobre esos mismos datos. El análisis walk-forward separa la optimización y la prueba en ventanas distintas, lo que proporciona un resultado genuino fuera de muestra.
Proceso típico
- Optimiza los parámetros en los meses 1-12.
- Prueba en los meses 13-14 (fuera de muestra).
- Desplaza la ventana: optimiza en los meses 3-14, prueba en los 15-16.
- Repite a lo largo de todo el conjunto de datos.
- Informa del rendimiento combinado fuera de muestra.
Si el rendimiento fuera de muestra se acerca al de dentro de muestra, la estrategia es robusta. Las diferencias grandes indican sobreajuste.