Vì sao quan trọng
Một backtest tiêu chuẩn tối ưu hóa tham số trên toàn bộ giai đoạn lịch sử, rồi đo hiệu suất trên cùng dữ liệu. Phân tích walk-forward tách tối ưu hóa và kiểm thử thành các cửa sổ riêng, cho kết quả ngoài mẫu thực sự.
Quy trình điển hình
- Tối ưu hóa tham số trên tháng 1-12.
- Kiểm thử trên tháng 13-14 (ngoài mẫu).
- Dịch cửa sổ: tối ưu hóa trên tháng 3-14, kiểm thử trên 15-16.
- Lặp lại trên toàn bộ tập dữ liệu.
- Báo cáo hiệu suất ngoài mẫu kết hợp.
Nếu hiệu suất ngoài mẫu gần với trong mẫu, chiến lược vững chắc. Khoảng cách lớn cho thấy tối ưu hóa quá mức.