Kinerja juga: WFA, uji walk-forward, uji out-of-sample

Analisis walk-forward

Metode validasi yang berulang kali mengoptimalkan parameter EA pada jendela pelatihan dan mengujinya pada jendela data tak terlihat yang langsung mengikutinya, meniru kondisi penggunaan nyata.

Mengapa penting

Backtest standar mengoptimalkan parameter di seluruh periode historis, lalu mengukur kinerja pada data yang sama. Analisis walk-forward memisahkan optimasi dan pengujian ke jendela terpisah, memberikan hasil out-of-sample yang sejati.

Proses tipikal

Optimalkan parameter pada bulan 1-12.
Uji pada bulan 13-14 (out-of-sample).
Geser jendela: optimalkan pada bulan 3-14, uji pada 15-16.
Ulangi di seluruh kumpulan data.
Laporkan kinerja out-of-sample gabungan.

Jika kinerja out-of-sample mendekati in-sample, strategi tangguh. Kesenjangan besar menandakan overfitting.