Persentase yang dicetak strategy tester MT5 untuk menunjukkan seberapa lengkap riwayat harga menutupi jendela yang diuji — ikut tercetak pada run dengan tick hasil generate, bukan hanya pada tick nyata.
juga: kualitas tick, kualitas riwayat, kualitas backtest
Diperbarui
Seberapa dekat harga yang dipakai tester dengan harga yang benar-benar terjadi. Angka rendah berarti simulasi mengarang sebagian besar pergerakan di antara harga yang diketahuinya, dan strategi memperdagangkan karangan itu.
Setiap angka lain dalam backtest dihitung di atas deret harga yang dipakai tester, sehingga kualitas pemodelan adalah angka yang menentukan apakah sisa laporan mengukur strategi atau mengukur interpolasi. Ia paling menentukan justru di tempat pemasaran EA paling nyaring: strategi intraday dan scalping, yang seluruh keunggulannya hidup di dalam bar.
Empat run yang dipublikasikan di situs ini, semuanya membaca kolom tester yang sama. Tiga di antaranya memakai model yang sama — model 0, setiap tick dihasilkan dari bar M1 — di atas riwayat broker yang sama, dan hanya berbeda pada berapa banyak instrumen yang harus dimuat run tersebut.
Beban kerja run keranjang sendiri menyeret angkanya turun, sehingga tidak ada listing keranjang di sini yang memublikasikan angka kualitas sama sekali, alih-alih angka rendah yang akan disalahpahami pembaca.
Perhitungan 99 % → 72 % dengan model, broker, dan sumber data ditahan tetap; yang berubah hanya jumlah instrumen
Hasil Penurunan 27 poin mengukur beban riwayat run, bukan kesetiaannya
Perlakukan kualitas pemodelan sebagai syarat yang menempel pada setiap angka lain dalam laporan, dan baca lama penahanan posisi strategi sebelum memutuskan seberapa berat bobotnya.
| Rentang | Artinya |
|---|---|
| Tick nyata, kualitas di 100 % atau mendekati | Angkanya berbicara tentang strategi. Selisih yang tersisa hidup di eksekusi, bukan di deret harga. |
| Sekitar 90 %, interpolasi dari bar | Bisa dipakai untuk sistem penutupan harian, menyesatkan untuk apa pun yang bertransaksi di dalam bar. Bacalah sebagai pemindaian, bukan hasil. |
| Angka rendah untuk pemindaian parameter | Sah sebagai alat pencarian dan tidak berguna sebagai klaim yang dipublikasikan. Kandidat yang lolos harus dijalankan ulang dengan benar. |
| Tidak dinyatakan | Kasus paling lemah, karena tak bisa dibedakan dari tidak pernah diukur. Tanyakan dulu sebelum membaca angka labanya. |
Dari 30 listing EA di sini, 6 menyatakan kualitas pemodelan — semuanya pada 100 % dan semuanya dari run di atas tick nyata. 24 sisanya tidak menyatakan apa pun: 12 berjalan dengan model 0, yang membangun setiap tick dari batang M1 alih-alih memutar ulang tick terekam — termasuk dua run keranjang yang laporannya mencetak 72 % — dan 12 run tick nyata lainnya tidak menyatakan angka sama sekali. Sebuah gate build membaca halaman hasil rilis alih-alih kode sumber, karena nilai bawaan 99 hidup di dalam skema dan pemeriksaan teks sumber akan melewatkan jalan kembalinya yang berikutnya.
Kualitas pemodelan yang dihilangkan bukan angka rendah hati, melainkan angka yang tak pernah diukur. Nilai bawaan apa pun yang diisikan atas nama pembaca mengubah kebisuan menjadi klaim yang tak pernah dibuat siapa pun.
Itu hanya berarti deret harganya setia. Slippage, requote, latensi, dan kebijakan eksekusi broker semuanya di luar tester, sehingga run 100 % pun masih memperindah eksekusinya.
Mode pemodelan mengubah himpunan transaksi, bukan cuma harganya — transaksi yang terpicu di data interpolasi bisa jadi tak pernah terpicu di tick nyata. Dua run semacam itu adalah eksperimen berbeda.
Strategi swing yang menahan berhari-hari nyaris tak merasakan jalur intra-bar; scalper hidup darinya. Satu ambang untuk keduanya pasti salah pada salah satunya.