Ein Prozentsatz, den der MT5-Strategietester dafür ausgibt, wie vollständig die Kurshistorie das getestete Fenster abgedeckt hat — auch bei Läufen mit generierten Ticks, nicht nur bei echten Ticks.
auch: Tickqualität, Historienqualität, Backtest-Qualität
Aktualisiert
Wie genau die Kurse, die der Tester benutzt hat, zu den Kursen passen, die tatsächlich eingetreten sind. Ein niedriger Wert bedeutet, dass die Simulation den größten Teil der Bewegung zwischen den ihr bekannten Kursen erfunden hat — und die Strategie hat die Erfindung gehandelt.
Jede andere Backtest-Kennzahl wird auf der Kursreihe berechnet, die der Tester benutzt hat. Damit ist die Modellierungsqualität die Zahl, die entscheidet, ob der Rest des Reports die Strategie misst oder die Interpolation. Sie zählt genau dort am meisten, wo die EA-Werbung am lautesten ist — bei Intraday- und Scalping-Strategien, deren gesamter Vorteil innerhalb des Balkens liegt.
Vier auf dieser Seite veröffentlichte Läufe, die alle dasselbe Testerfeld auslesen. Drei davon nutzten dasselbe Modell — Modell 0, jeder Tick aus M1-Bars generiert — auf derselben Brokerhistorie und unterschieden sich nur darin, wie viele Instrumente der Lauf laden musste.
Die eigene Arbeitslast drückt den Wert eines Basket-Laufs, weshalb jeder Basket-Eintrag hier gar keinen Qualitätswert veröffentlicht statt eines niedrigen, den ein Leser falsch verstehen würde.
Rechenweg 99 % → 72 % bei konstantem Modell, konstantem Broker und konstanter Datenquelle; verändert wurde nur die Anzahl der Instrumente
Ergebnis Der Rückgang um 27 Punkte misst die Historien-Arbeitslast des Laufs, nicht seine Treue
Behandeln Sie die Modellierungsqualität als Bedingung, die an jeder anderen Zahl im Report hängt, und lesen Sie die Haltedauer der Strategie, bevor Sie entscheiden, wie schwer sie wiegt.
| Bereich | Bedeutung |
|---|---|
| Echte Ticks, Qualität bei oder nahe 100 % | Die Zahlen handeln von der Strategie. Verbleibende Unterschiede liegen in der Ausführung und nicht in der Kursreihe. |
| Rund 90 %, auf Barbasis interpoliert | Brauchbar für Systeme auf Tagesschlussbasis, irreführend für alles, was innerhalb des Balkens handelt. Lesen Sie es als Scan, nicht als Ergebnis. |
| Niedrige Werte für Parameter-Scanning | Als Suchwerkzeug legitim und als veröffentlichte Aussage wertlos. Jeder überlebende Kandidat muss ordentlich neu laufen. |
| Nicht angegeben | Der schwächste Fall, weil er sich nicht davon unterscheiden lässt, dass gar nicht gemessen wurde. Fragen Sie nach, bevor Sie die Gewinnzahl lesen. |
Von den 30 EA-Einträgen hier nennen 6 eine Modellierungsqualität — alle mit 100 %, alle auf Läufen mit echten Ticks. Die übrigen 24 nennen nichts: 12 liefen mit Modell 0, bei dem der Tester jeden Tick aus M1-Bars erzeugt, statt aufgezeichnete abzuspielen — darunter die beiden Basket-Läufe, deren Reports 72 % ausweisen —, und 12 weitere Echttick-Läufe nennen überhaupt keinen Wert. Ein Build-Gate liest die ausgelieferten Seiten statt der Quelle, weil der Standardwert 99 im Schema lag und eine Prüfung des Quelltexts den nächsten Rückweg verpassen würde.
Eine ausgelassene Modellierungsqualität ist keine bescheidene, sondern eine ungemessene. Jeder Standardwert, der stellvertretend für den Leser eingesetzt wird, macht aus Schweigen eine Aussage, die niemand getroffen hat.
Er bedeutet nur, dass die Kursreihe treu war. Slippage, Requotes, Latenz und die Ausführungspolitik des Brokers liegen alle außerhalb des Testers, sodass auch ein Lauf mit 100 % den Ausführungen noch schmeichelt.
Der Modellierungsmodus verändert die Trade-Menge und nicht nur die Kurse — Trades, die auf interpolierten Daten auslösen, lösen auf echten Ticks vielleicht nie aus. Zwei solche Läufe sind verschiedene Experimente.
Eine Swing-Strategie, die tagelang hält, spürt den Intrabar-Verlauf kaum; ein Scalper lebt davon. Ein Schwellenwert für beide liegt bei einem von beiden falsch.