Leitfäden

EAs auswählen, vergleichen, betreiben und ausmustern — Risiko vor Rendite.

MT5 EAs ohne Code erstellen — von der Idee bis zum Backtest.

EAs testen, optimieren und bewerten, bevor echtes Geld im Spiel ist.

Plattform-Einrichtung, EA-Betrieb und Fehlerbehebung in MetaTrader 5.

Datengestützte Experimente und Analysen über EAs, Symbole und Strategien hinweg.

MT5 Backtest-Report lesen: Jede Zahl darin gilt für eine bestimmte Menge Trades auf einer bestimmten Kurshistorie. Wir haben alle 23 hier veröffentlichten Reports geprüft — in 14 der 20, die beide Ausschnitte zeigen, schmeichelt der ausgewiesene Profitfaktor der Auswahlperiode, ein Report deckt nur 303 seiner 315 Trades ab, und derselbe EA fiel auf einer zweiten Datenquelle von 1,35 auf 1,13.

EA erstellen ohne Programmierung: Setzen Sie einen Expert Advisor im Browser aus Blöcken zusammen, kompilieren Sie ihn zu einer echten .ex5 und testen Sie ihn, bevor Geld im Spiel ist. Dazu die Zahl, die sonst niemand nennt — was die 84 mitgelieferten Startvorlagen mit Werkseinstellungen erreichen, gemessen an den eigenen Aufzeichnungen des Builders.

Jeder hier veröffentlichte EA schließt seinen Backtest mit einem Profitfaktor über 1 ab — und zehn der vierzehn hatten trotzdem ein Verlustjahr. Was die vollständige Trade-Historie darüber sagt, wann ein EA Geld verdient und was Sie aushalten müssen, um es zu kassieren.

Der Vergleich zwischen EA und diskretionärem Handel endet meist in einem Streit über Urteilsvermögen. Spielt man 9.702 veröffentlichte Trades unter den Abbruchregeln durch, die ein Mensch tatsächlich anwenden würde, wird die Antwort schärfer: Nach drei Verlusten in Folge abzuschalten hätte 93 % des Katalogergebnisses gekostet.

MACD EA erstellen ohne Programmierung: Verdrahten Sie einen EA auf eine MACD-Kreuzung im Browser aus Blöcken, kompilieren Sie ihn zu einer echten .ex5 und lesen Sie seine Zahlen ehrlich. Dazu das Ergebnis, das Sie am meisten beunruhigen sollte: Die Parametersuche des Builders fand selbst eine MACD-Einstellung, die Out-of-Sample 1,14 erreichte — und auf dem Fenster davor auf 0,74 einbrach.

MT5 Parameteroptimierung an acht eigenen Strategie-Vorlagen — übernommen haben wir keine. Nützlich ist, wie jede scheiterte: Der größte In-Sample-Sieger fiel am tiefsten, ein Entwurf bestand eine einzelne Out-of-Sample-Prüfung und brach danach ein, zwei kamen nicht einmal auf ihrem eigenen Fenster über 1,0. Hier das Verfahren und die Lesart, die Sie davon abhält, die oberste Zeile auszuliefern.