Einige sind es. Jeder auf dieser Seite veröffentlichte Expert Advisor schließt seinen Backtest mit mehr Bruttogewinn als Bruttoverlust ab, und die vollständige Trade-Historie steht auf der Seite jedes einzelnen. Doch “profitabel” erweist sich als Aussage über ein Zeitfenster, nicht über ein Programm: Zehn der vierzehn verdienten über ihren gesamten Testzeitraum Geld und verloren trotzdem in mindestens einem Kalenderjahr darin.
Aber es hängt ab von:
- Dem Fenster, das Sie messen. Zehn von vierzehn hatten ein Verlustjahr; 2025 beendeten drei davon das Jahr im Minus.
- Wie lange Sie warten können. Median der längsten Phase ohne neues Equity-Hoch: 423 Tage. Schlechtester Wert: 775 Tage.
- Wie viele Verluste in Folge Sie aushalten. Median der schlechtesten Verlustserie: 6 Trades. Schlechtester Wert: 14.
- Was “verifiziert” bedeutet. Jede Zahl hier ist ein Backtest. Die Zahl der verifizierten Live-Läufe im Katalog ist null.
- Welcher EA. Die Spanne zwischen bestem und schlechtestem Profitfaktor ist eng (1,27 bis 1,52), aber das Nettoergebnis bei gleicher Kontogröße reicht von 386,05 $ bis 28.687,43 $.
Jeder dieser Punkte wird unten an unseren eigenen Daten geprüft.
Was die Daten zeigen: 9.702 abgeschlossene Trades im Katalog
Jeder EA auf mt5depot veröffentlicht seine vollständige Liste abgeschlossener Trades im Frontmatter seiner Seite. Die folgende Tabelle ist aus diesen Listen abgeleitet — nicht aus einer Zusammenfassung, die jemand getippt hat — zuzüglich des Run-Manifests, das festhält, wie jeder Test erzeugt wurde.
| EA | Symbol / TF | Trades | Profitfaktor | Trefferquote | Max. Drawdown | Netto auf einem 10.000-$-Konto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunderhead | EUR/GBP H1 | 426 | 1,52 | 61,97 % | -9,1 % | 8.342,25 $ |
| Lattice Weave | GBP/AUD H1 | 501 | 1,51 | 46,31 % | -7,83 % | 10.280,42 $ |
| Cairn | EUR/USD H1 | 4.725 | 1,48 | 64,04 % | -14,52 % | 28.687,43 $ |
| Orrery | JP225 H1 | 210 | 1,46 | 58,1 % | -0,67 % | 386,05 $ |
| Zerqon | US30 H4 | 253 | 1,43 | 78,26 % | -2,03 % | 757,93 $ |
| Iridescence | EUR/USD H1 | 912 | 1,4 | 51,97 % | -8,81 % | 9.403,46 $ |
| Ballast | EUR/GBP H1 | 307 | 1,4 | 78,5 % | -8,32 % | 3.123,46 $ |
| Windrose | AUD/CAD H1 | 108 | 1,38 | 60,19 % | -4,51 % | 1.445,84 $ |
| Tidewell Slack | GBP/JPY M15 | 315 | 1,35 | 40,32 % | -9,92 % | 5.141,84 $ |
| Kestrel Hover | USD/JPY M15 | 291 | 1,33 | 31,27 % | -7,11 % | 4.930,4 $ |
| Lanternfish | USD/JPY M5 | 423 | 1,3 | 62,88 % | -6,53 % | 3.327,78 $ |
| Beacon | AUD/CAD M15 | 408 | 1,28 | 79,66 % | -3,88 % | 1.791,94 $ |
| Peregrine | BTCUSD H4 | 178 | 1,27 | 78,09 % | -7,35 % | 1.458,45 $ |
| Tessera | USD/JPY H1 | 645 | 1,27 | 50,39 % | -5,15 % | 3.212,05 $ |
| Testbedingungen | |
|---|---|
| Experiment-ID | EXP-CATALOGUE-PROFITABILITY-001 |
| MT5 Build | 6090 |
| Umgebung | MetaTrader 5 Strategietester, Kontraktspezifikationen Exness-MT5Trial5 |
| Symbol / Zeiteinheit | Ein Symbol und eine Zeiteinheit je EA (siehe Tabelle) |
| Zeitraum | 2019-01-01 – 2026-08-09, Fenster je EA unterschiedlich |
| Modell | Jeder Tick aus M1-Bars erzeugt (12 EAs); jeder Tick auf Basis realer Ticks (2 EAs) |
| Zuletzt verifiziert | 2026-08-14 |
Die Herleitung ist reproduzierbar: Die Zeilen je EA stammen aus der veröffentlichten Trade-Liste des jeweiligen EA und seinem Run-Manifest, neu berechnet durch das Skript, das beim Experiment EXP-CATALOGUE-PROFITABILITY-001 hinterlegt ist. Wie wir testen beschreibt die Aufnahmeprüfung, die jede dieser Aufzeichnungen bestehen musste, bevor sie hier erschien.
Zwei ehrliche Vorbehalte stehen über dieser Tabelle, bevor irgendetwas davon etwas bedeutet.
Das ist eine Menge von Überlebenden. Es sind die EAs, die eine Aufnahmeprüfung bestanden haben. Niemand veröffentlicht die, die durchgefallen sind, weder hier noch anderswo, “14 von 14 sind profitabel” beschreibt also das Regal, nicht die Werkstatt. Die nützliche Frage ist nicht, ob die veröffentlichten profitabel sind — das sind sie per Auswahl —, sondern was ihre Aufzeichnungen über die Form dieser Profitabilität sagen.
Nichts davon ist live. Jeder EA trägt einen Aktualisierungsblock nach der Veröffentlichung, und jeder davon ist ein rollierender Backtest mit einer verifizierten Live-Lauf-Zahl von null. Backtests begrenzen, was eine Strategie unter einer aufgezeichneten Kurshistorie hätte tun können. Sie überstehen den Kontakt mit einem realen Spread im unerwarteten Moment nicht, und die Modellierungsqualität ist im Katalog nicht einmal einheitlich: Zwölf nutzen aus M1-Bars erzeugte Ticks, zwei nutzen reale Ticks.
Profitabel über die Aufzeichnung vs. profitabel im beobachteten Jahr
Teilt man dieselben Trades nach Kalenderjahren auf, zerfällt das Urteil aus einer einzigen Zahl.
| Jahr | Handelnde EAs | Jahr im Gewinn beendet | Jahr im Minus beendet |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8 | 4 | 4 |
| 2020 | 9 | 7 | 2 |
| 2021 | 14 | 14 | 0 |
| 2022 | 14 | 13 | 1 |
| 2023 | 14 | 13 | 1 |
| 2024 | 14 | 13 | 1 |
| 2025 | 14 | 11 | 3 |
| 2026 | 13 | 12 | 1 |
Wer jeden dieser EAs 2021 gestartet hätte, sah eine reine Serie von Gewinnjahren und würde Ihnen sagen, dass EAs funktionieren. Wer 2019 startete, sah vier von acht im Minus enden, und wer 2025 startete, sah dasselbe bei drei von vierzehn. Die Programme haben sich zwischen diesen Jahren nicht verändert. Der Markt hat es getan, und das Stichprobenfenster ebenso.
Das ist der Unterschied zwischen der Werbeaussage und der Aufzeichnung. Eine Backtest-Schlagzeile meldet den Endpunkt eines langen Fensters. Ein Käufer lebt in einem kurzen.
Der Unterschied zeigt sich auch je EA und nicht nur je Jahr. Tessera brachte insgesamt 3.212,05 $, beendete 2019 aber mit einem Minus von 221,11 $ und 2026 mit einem Minus von 72,05 $. Peregrine beendet seine Aufzeichnung mit einem Plus von 1.458,45 $, wovon 1.240,20 $ in einem einzigen Jahr anfielen, 2024, bei einem Verlust von 274,90 $ im Jahr 2025. Eine Aufzeichnung kann echt profitabel sein und trotzdem den Großteil ihres Ergebnisses in einer Phase liefern, in der Sie hätten dabei sein müssen.
Worauf Sie achten sollten, bevor Sie einem Profitfaktor vertrauen
Vier Dinge trennen eine Zahl, die etwas bedeutet, von einer Zahl, die nur gut aussieht.
1. Die Wartezeit, nicht nur die Tiefe. Der maximale Drawdown sagt Ihnen, wie weit die Equity gefallen ist. Er sagt nicht, wie lange Sie dort saßen. In diesem Katalog fallen beide vollständig auseinander: Orrery hat mit -0,67 % den flachsten Drawdown der Menge und mit 775 Tagen die längste Wartezeit von allen, während Cairn mit -14,52 % den tiefsten hat und sich in 160 Tagen erholt. Stellen Sie beide Fragen.
2. Die Trefferquote ist nicht die Antwort. Kestrel Hover gewinnt 31,27 % seiner Trades und erreicht einen Profitfaktor von 1,33. Beacon gewinnt 79,66 % und erreicht 1,28. Eine hohe Trefferquote bedeutet, dass die Verluste im Verhältnis zu den Gewinnen größer sind, nicht dass die Strategie besser ist — Verhältnis und Trefferquote sind zwei Enden desselben Reglers.
3. Die Verlustserie, die Sie durchhalten müssen. Die mittlere schlechteste Serie liegt hier bei 6 aufeinanderfolgenden Verlust-Trades, die längste bei 14, bei Cairn — einem EA, der trotzdem das größte Nettoergebnis des Katalogs erzielte. Wenn eine Serie von 14 Verlusten Sie dazu brächte, ihn abzuschalten, ist sein Profitfaktor für Sie belanglos. Genau dafür ist die schlechteste Verlustserie da.
4. Die Trade-Anzahl und was die Kontogröße bedeutet. Der Profitfaktor von 1,46 bei Orrery beruht auf 210 Trades und bringt 386,05 $; die 1,48 bei Cairn beruhen auf 4.725 Trades und bringen 28.687,43 $. Dasselbe Verhältnis, zwei Größenordnungen Unterschied im Ergebnis, denn ein Verhältnis sagt nichts darüber, wie oft und in welcher Größe es angewandt wird. Die Nettozahlen je EA lauten hier alle auf ein Testkonto von 10.000 und lassen sich nicht zu einem Portfolioergebnis addieren.
Einen EA in der Praxis betreiben
Der Alltag mit einem EA besteht überwiegend nicht aus Eingreifen. Er besteht darin, im Voraus zu entscheiden, was Sie zum Aufhören bringen würde.
- Bevor Sie starten, schreiben Sie den Drawdown und die Verlustserie auf, die Sie akzeptieren. Nehmen Sie beides aus der veröffentlichten Aufzeichnung des gewählten EA, nicht aus einer runden Zahl. Zeigt die Aufzeichnung eine Serie von 14 Verlust-Trades, sind 8 Verluste in Folge kein Grund einzugreifen — sie liegen innerhalb des dokumentierten Verhaltens.
- Während er läuft, vergleichen Sie mit der veröffentlichten Aufzeichnung statt mit null. Ein EA, der 4 % im Minus liegt, ist nicht defekt, wenn seine Aufzeichnung einen Drawdown von -9,1 % enthält. Ein EA, der 20 % im Minus liegt, während seine Aufzeichnung bei -7,35 % endet, ist ein anderes Gespräch.
- Wann aufzuhören ist der Teil, den man entscheiden sollte, solange nichts passiert. Der brauchbare Auslöser ist ein verhaltensbezogener Bruch — ein Drawdown, der tiefer ist als alles in der Aufzeichnung, eine Handelsfrequenz, die nicht mehr zur dokumentierten Rate passt — und kein emotionaler.
- Kosten stecken nicht im Verhältnis. Diese Backtests wenden Spread und Spezifikationen des Kontraktsatzes eines Brokers an. Swap, Slippage bei Nachrichten und ein breiterer Live-Spread ziehen alle von derselben Kante ab, und keiner davon taucht in einem auf dem Tester berechneten Profitfaktor auf.
- Wo Sie ihn beobachten. Der Reiter “Experten” im Terminal-Fenster trägt die Log-Zeilen des EA und der Reiter “Journal” die Ausführungsaufzeichnung des Terminals — dort erklärt sich ein stummer EA. AutoTrading muss an zwei Stellen aktiv sein, der Schaltfläche in der Symbolleiste und
Tools > Options > Expert Advisors > Allow Algo Trading; ein EA, der “nicht handelt”, ist weit häufiger einer dieser Schalter als eine kaputte Strategie. - Wenn Sie die Aufzeichnung selbst nachrechnen, ist das Feld “Modell” im Tester kein optionales Detail. Stellen Sie es auf dasselbe Modell, das die Aufzeichnung nutzte —
Every tick (generated from M1 bars)für zwölf der vierzehn,Every tick based on real ticksfür Kestrel Hover und Ballast — mit einer Einlage von 10.000 und dem auf der EA-Seite genannten Hebel. Diese eine Auswahl zu ändern ändert die Ausführungskurse, ein “abweichendes” Ergebnis ist deshalb meist ein anderer Test und nicht ein anderer EA.
Wenn Sie ändern wollen, was der EA tut, und nicht nur, ob er läuft, ist der Builder der Ort, an dem die Logik editierbar ist, denn ein Regelwerk neu zu bauen ist eine andere Übung als Eingaben an einem kompilierten EA zu justieren.
Risiko und Drawdown in der Realität
Drei Grenzen sind klar zu benennen:
Vergangene Ergebnisse setzen sich nicht fort. Jede Zahl hier wird an einer Kurshistorie gemessen, die bereits stattgefunden hat, mit Trades, die derjenigen Person im Voraus bekannt waren, die das Testfenster wählte. Ein Profitfaktor von 1,5 ist eine Beschreibung von 2019–2026, keine Prognose für 2027.
Backtest ist nicht live. Kein EA in diesem Katalog hat einen verifizierten Live-Lauf. Die Lücke zwischen Tester und Konto umfasst Requotes, variablen Spread, Ausführungslatenz und Swap — alles bewegt sich in die Richtung, die Geld kostet.
Die Auswahl formt, was Sie sehen. Der Grund, weshalb jeder veröffentlichte EA akzeptabel aussieht, ist, dass die inakzeptablen nicht veröffentlicht wurden. Das gilt für das Regal jedes Anbieters, auch für dieses, und es ist das Wichtigste, was man im Kopf behalten sollte, wenn eine Seite behauptet, all ihre EAs seien profitabel.
Nichts davon macht den automatisierten Handel sinnlos. Es macht die ehrliche Aussage eng: Ein dokumentierter EA gibt Ihnen ein Regelwerk, dessen historisches Verhalten Sie vollständig prüfen können, einschließlich der Teile, die Sie lieber nicht sähen. Das ist mehr, als ein diskretionärer Ansatz üblicherweise bietet, und weniger als ein Gewinnversprechen. Es gibt keine Garantie für irgendein Ergebnis, und Verluste sind Teil jeder Aufzeichnung auf dieser Seite.
Nächste Schritte
Wenn Sie lieber von einer Aufzeichnung als von einer Behauptung ausgehen, sehen Sie sich die verifizierten EAs an — jeder veröffentlicht die vollständige Trade-Liste, den Drawdown und das Run-Manifest hinter den hier zitierten Zahlen, Sie können Wartezeit und Verlustserie also prüfen, bevor Sie irgendetwas festlegen.
Wenn Sie das gegen den Handel von Hand abwägen, spielt EA vs. manueller Handel dieselben Aufzeichnungen unter den Abbruchregeln durch, die ein diskretionärer Händler tatsächlich nutzen würde — nach drei Verlust-Trades in Folge abzuschalten hätte den Großteil des auf dieser Seite genannten Ergebnisses aufgegeben.
Wenn Sie die Regeln lieber selbst bauen und genauso testen wollen, starten Sie im Builder und lesen Sie zuerst, wie sich ein Grid von einem Martingale unterscheidet, denn die gewählte Strategiefamilie entscheidet über die Drawdown-Form, mit der Sie leben müssen. Einen EA ohne Programmierung erstellen geht diesen ganzen Weg ab und berichtet, was die mitgelieferten Startvorlagen erreichen, bevor Sie sie bearbeiten — dieselbe Frage nach der Menge von Überlebenden, nur einen Schritt früher gestellt.
Wenn der EA, den Sie abwägen, kostenlos von woanders kam, ändern sich die Fragen, bevor sie beim Profitfaktor ankommen. Wie Sie einen kostenlosen EA nutzen legt die vier Checks in der Reihenfolge dar, die am schnellsten disqualifiziert, und misst unsere eigene Galerie kostenloser Vorlagen daran — keiner der 53 dort gemessenen Entwürfe erreicht die Bestehensgrenze, die der Builder für den eigenen Bau eines Nutzers anzeigt.
Sobald Sie einen ausgewählt haben, werden die Wartezeiten auf dieser Seite zu einer Frage der Größe. Risikomanagement für EA-Trader übersetzt dieselben Aufzeichnungen in eine Einlage und eine Lotgröße und berichtet, dass jede Listung hier dasselbe Minimum von 10.000 empfiehlt — für EAs, deren schlechtester Drawdown zwischen 0,67 % und 26,5 % davon reicht.