บางตัวทำได้จริง ทุก expert advisor ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ปิดผลแบ็กเทสต์ด้วยกำไรรวมมากกว่าขาดทุนรวม และบันทึกออเดอร์ที่ปิดแล้วทั้งหมดอยู่บนหน้าของแต่ละตัว แต่คำว่า “ทำกำไร” กลับกลายเป็นคำกล่าวเกี่ยวกับ ช่วงเวลา ไม่ใช่เกี่ยวกับตัวโปรแกรม สิบในสิบสี่ตัวทำเงินได้ตลอดช่วงทดสอบทั้งหมด และยังขาดทุนในปีปฏิทินอย่างน้อยหนึ่งปีภายในช่วงนั้น
แต่มันขึ้นอยู่กับ:
- ช่วงเวลาที่คุณวัด สิบในสิบสี่ตัวมีปีที่ขาดทุน และในปี 2025 มีสามตัวที่จบปีติดลบ
- ความสามารถในการรอของคุณ ค่ามัธยฐานของช่วงที่ยาวที่สุดโดยไม่มีจุดสูงสุดใหม่ของทุนคือ 423 วัน แย่ที่สุด 775 วัน
- จำนวนการขาดทุนติดกันที่คุณทนได้ ค่ามัธยฐานของชุดขาดทุนที่แย่ที่สุดคือ 6 ออเดอร์ แย่ที่สุดคือ 14
- ความหมายของคำว่า “ผ่านการยืนยัน” ทุกตัวเลขที่นี่คือแบ็กเทสต์ จำนวนการรันจริงที่ผ่านการยืนยันของแคตตาล็อกคือศูนย์
- ว่าเป็น EA ตัวไหน ระยะห่างระหว่าง profit factor ที่ดีที่สุดกับแย่ที่สุดนั้นแคบ (1.27 ถึง 1.52) แต่ผลลัพธ์สุทธิบนขนาดบัญชีเท่ากันกลับอยู่ระหว่าง $386.05 ถึง $28,687.43
แต่ละข้อจะถูกทดสอบกับข้อมูลของเราเองด้านล่างนี้
สิ่งที่ข้อมูลบอก: ออเดอร์ที่ปิดแล้ว 9,702 รายการทั้งแคตตาล็อก
ทุก EA บน mt5depot เผยแพร่รายการออเดอร์ที่ปิดแล้วทั้งหมดไว้ใน frontmatter ของหน้าตัวเอง ตารางด้านล่างได้มาจากรายการเหล่านั้น ไม่ใช่จากบทสรุปที่ใครสักคนพิมพ์ขึ้นมา บวกกับ run manifest ที่บันทึกว่าการทดสอบแต่ละครั้งถูกสร้างขึ้นอย่างไร
| EA | สัญลักษณ์ / TF | ออเดอร์ | Profit factor | อัตราชนะ | ย่อตัวสูงสุด | สุทธิบนบัญชี $10,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunderhead | EUR/GBP H1 | 426 | 1.52 | 61.97% | -9.1% | $8,342.25 |
| Lattice Weave | GBP/AUD H1 | 501 | 1.51 | 46.31% | -7.83% | $10,280.42 |
| Cairn | EUR/USD H1 | 4,725 | 1.48 | 64.04% | -14.52% | $28,687.43 |
| Orrery | JP225 H1 | 210 | 1.46 | 58.1% | -0.67% | $386.05 |
| Zerqon | US30 H4 | 253 | 1.43 | 78.26% | -2.03% | $757.93 |
| Iridescence | EUR/USD H1 | 912 | 1.4 | 51.97% | -8.81% | $9,403.46 |
| Ballast | EUR/GBP H1 | 307 | 1.4 | 78.5% | -8.32% | $3,123.46 |
| Windrose | AUD/CAD H1 | 108 | 1.38 | 60.19% | -4.51% | $1,445.84 |
| Tidewell Slack | GBP/JPY M15 | 315 | 1.35 | 40.32% | -9.92% | $5,141.84 |
| Kestrel Hover | USD/JPY M15 | 291 | 1.33 | 31.27% | -7.11% | $4,930.4 |
| Lanternfish | USD/JPY M5 | 423 | 1.3 | 62.88% | -6.53% | $3,327.78 |
| Beacon | AUD/CAD M15 | 408 | 1.28 | 79.66% | -3.88% | $1,791.94 |
| Peregrine | BTCUSD H4 | 178 | 1.27 | 78.09% | -7.35% | $1,458.45 |
| Tessera | USD/JPY H1 | 645 | 1.27 | 50.39% | -5.15% | $3,212.05 |
| เงื่อนไขการทดสอบ | |
|---|---|
| รหัสการทดลอง | EXP-CATALOGUE-PROFITABILITY-001 |
| บิลด์ MT5 | 6090 |
| สภาพแวดล้อม | MetaTrader 5 strategy tester, สเปกสัญญา Exness-MT5Trial5 |
| สัญลักษณ์ / ไทม์เฟรม | หนึ่งสัญลักษณ์และหนึ่งไทม์เฟรมต่อ EA (ดูตาราง) |
| ช่วงเวลา | 2019-01-01 – 2026-08-09, ช่วงของแต่ละ EA แตกต่างกัน |
| โมเดล | สร้างทุกติกจากแท่ง M1 (12 EA) และทุกติกจากติกจริง (2 EA) |
| ยืนยันล่าสุด | 2026-08-14 |
การคำนวณนี้ทำซ้ำได้ แถวของแต่ละ EA มาจากรายการออเดอร์ที่ปิดแล้วซึ่ง EA ตัวนั้นเผยแพร่และจาก run manifest ของมัน คำนวณใหม่ด้วยสคริปต์ที่เก็บไว้พร้อมการทดลอง EXP-CATALOGUE-PROFITABILITY-001 หน้า วิธีที่เราทดสอบ อธิบายด่านคัดกรองที่ทุกบันทึกเหล่านี้ต้องผ่านก่อนจะปรากฏที่นี่
มีข้อแม้ที่ซื่อสัตย์สองข้อวางอยู่เหนือตารางนั้นก่อนที่อะไรในนั้นจะมีความหมาย
นี่คือชุดของผู้รอดชีวิต เหล่านี้คือ EA ที่ผ่านด่านคัดกรองก่อนขึ้นรายการ ไม่มีใครเผยแพร่ตัวที่สอบตก ไม่ว่าที่นี่หรือที่ไหน คำว่า “14 จาก 14 ทำกำไร” จึงอธิบายชั้นวางสินค้า ไม่ใช่โรงงาน คำถามที่มีประโยชน์ไม่ใช่ว่าตัวที่เผยแพร่ทำกำไรหรือไม่ เพราะมันทำกำไรอยู่แล้วโดยการคัดเลือก แต่คือบันทึกเหล่านั้นบอกอะไรเกี่ยวกับ รูปร่าง ของกำไรนั้น
ไม่มีอันไหนเป็นบัญชีจริง EA แต่ละตัวมีบล็อกอัปเดตหลังเผยแพร่ และทุกบล็อกคือแบ็กเทสต์ที่รันซ้ำโดยมีจำนวนการรันจริงที่ผ่านการยืนยันเป็นศูนย์ แบ็กเทสต์กำหนดขอบเขตว่ากลยุทธ์เคยทำอะไรได้บนประวัติราคาที่ถูกบันทึกไว้ มันไม่รอดเมื่อเจอสเปรดจริงในจังหวะที่ไม่คาดคิด และ คุณภาพการจำลอง ยังไม่เท่ากันทั้งแคตตาล็อกด้วยซ้ำ สิบสองตัวใช้ติกที่สร้างจากแท่ง M1 สองตัวใช้ติกจริง
ทำกำไรตลอดบันทึก กับ ทำกำไรในปีที่คุณเฝ้าดู
แบ่งออเดอร์ชุดเดิมตามปีปฏิทิน แล้วข้อสรุปที่ย่อเหลือตัวเลขเดียวก็พังทลาย
| ปี | EA ที่เทรดอยู่ | จบปีด้วยกำไร | จบปีด้วยขาดทุน |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8 | 4 | 4 |
| 2020 | 9 | 7 | 2 |
| 2021 | 14 | 14 | 0 |
| 2022 | 14 | 13 | 1 |
| 2023 | 14 | 13 | 1 |
| 2024 | 14 | 13 | 1 |
| 2025 | 14 | 11 | 3 |
| 2026 | 13 | 12 | 1 |
คนที่เปิด EA เหล่านี้ทุกตัวในปี 2021 จะเห็นแต่ปีที่ชนะเรียงกันสวยงามและจะบอกคุณว่า EA ใช้ได้ผล คนที่เริ่มในปี 2019 เห็นสี่ในแปดตัวจบปีติดลบ และคนที่เริ่มในปี 2025 ก็เห็นสามในสิบสี่ตัวเป็นแบบเดียวกัน ตัวโปรแกรมไม่ได้เปลี่ยนไปเลยระหว่างปีเหล่านั้น สิ่งที่เปลี่ยนคือตลาด และช่วงเวลาที่ใช้สุ่มดู
นั่นคือความต่างระหว่างคำโฆษณากับบันทึกจริง พาดหัวของแบ็กเทสต์รายงานจุดสิ้นสุดของช่วงเวลายาว ส่วนผู้ซื้อใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลาสั้น
ความต่างนี้ยังปรากฏรายตัวไม่ใช่แค่รายปี Tessera ให้ผลรวม $3,212.05 แต่จบปี 2019 ติดลบ $221.11 และปี 2026 ติดลบ $72.05 ส่วน Peregrine จบบันทึกด้วยกำไร $1,458.45 โดย $1,240.20 ของจำนวนนั้นมาในปีเดียวคือ 2024 และขาดทุน $274.90 ในปี 2025 บันทึกหนึ่งอาจทำกำไรได้จริง และยังส่งมอบผลลัพธ์ส่วนใหญ่ในช่วงที่คุณจำเป็นต้องอยู่ตรงนั้น
สิ่งที่ควรดูก่อนเชื่อค่า profit factor
สี่สิ่งที่แยกตัวเลขซึ่งมีความหมายออกจากตัวเลขที่แค่ดูดี
1. เวลารอคอย ไม่ใช่แค่ความลึก การย่อตัวสูงสุด บอกว่าทุนลงไปลึกแค่ไหน แต่ไม่บอกว่าคุณนั่งอยู่ตรงนั้นนานเท่าใด ในแคตตาล็อกนี้สองค่านี้แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง Orrery มีการย่อตัวตื้นที่สุดที่ -0.67% แต่มีเวลารอนานที่สุดที่ 775 วัน ขณะที่ Cairn ลึกที่สุดที่ -14.52% แต่ฟื้นได้ใน 160 วัน จงถามทั้งสองคำถาม
2. อัตราชนะไม่ใช่คำตอบ Kestrel Hover ชนะ 31.27% ของออเดอร์และได้ profit factor 1.33 ส่วน Beacon ชนะ 79.66% และได้ 1.28 อัตราชนะ ที่สูงหมายความว่าขาดทุนแต่ละครั้งใหญ่กว่ากำไรเมื่อเทียบกัน ไม่ได้แปลว่ากลยุทธ์ดีกว่า อัตราส่วนกับอัตราการเข้าเป้าคือปลายสองด้านของปุ่มหมุนเดียวกัน
3. ชุดขาดทุนที่คุณต้องถือผ่านให้ได้ ค่ามัธยฐานของชุดที่แย่ที่สุดที่นี่คือขาดทุนติดกัน 6 ครั้ง และยาวที่สุดคือ 14 ครั้งที่ Cairn ซึ่งเป็น EA ที่ให้ผลสุทธิมากที่สุดในแคตตาล็อก ถ้าการขาดทุนติดกัน 14 ครั้งจะทำให้คุณปิดมันทิ้ง ค่า profit factor ของมันก็ไม่เกี่ยวกับคุณเลย ชุดขาดทุนที่แย่ที่สุด มีไว้เพื่อการนี้
4. จำนวนออเดอร์ และความหมายของขนาดบัญชี profit factor 1.46 ของ Orrery ตั้งอยู่บน 210 ออเดอร์และให้ $386.05 ส่วน 1.48 ของ Cairn ตั้งอยู่บน 4,725 ออเดอร์และให้ $28,687.43 อัตราส่วนเท่ากันแต่ผลลัพธ์ห่างกันสองอันดับขนาด เพราะอัตราส่วนไม่บอกว่ามันถูกใช้บ่อยแค่ไหนหรือด้วยขนาดเท่าใด ตัวเลขสุทธิรายตัวที่นี่คิดบนบัญชีทดสอบ 10,000 ทั้งหมดและนำมาบวกกันเป็นผลของพอร์ตไม่ได้
การใช้งานจริงในแต่ละวัน
ชีวิตประจำวันกับ EA ส่วนใหญ่ไม่ใช่การเข้าไปแทรกแซง แต่คือการตัดสินใจล่วงหน้าว่าอะไรจะทำให้คุณหยุด
- ก่อนเริ่ม ให้เขียนระดับการย่อตัวและชุดขาดทุนที่คุณยอมรับได้ลงไป เอาทั้งสองค่ามาจากบันทึกที่เผยแพร่ของ EA ที่คุณเลือก ไม่ใช่จากตัวเลขกลม ๆ ถ้าบันทึกแสดงการขาดทุนติดกัน 14 ครั้ง การขาดทุนติดกัน 8 ครั้งก็ไม่ใช่เหตุผลให้เข้าไปยุ่ง เพราะมันอยู่ในพฤติกรรมที่บันทึกไว้แล้ว
- ระหว่างที่มันทำงาน ให้เทียบกับบันทึกที่เผยแพร่แทนที่จะเทียบกับศูนย์ EA ที่ติดลบ 4% ไม่ได้เสียถ้าบันทึกของมันมีการย่อตัว -9.1% แต่ EA ที่ติดลบ 20% ทั้งที่บันทึกของมันลึกสุดแค่ -7.35% นั่นคืออีกเรื่องหนึ่ง
- จะหยุดเมื่อไร คือส่วนที่ควรตัดสินใจตอนที่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น ตัวกระตุ้นที่ใช้ได้คือการแตกหักเชิง พฤติกรรม เช่น การย่อตัวที่ลึกกว่าทุกค่าที่มีในบันทึก หรือความถี่การเทรดที่เลิกตรงกับอัตราที่บันทึกไว้ ไม่ใช่การแตกหักทางอารมณ์
- ต้นทุนไม่ได้อยู่ในอัตราส่วน แบ็กเทสต์เหล่านี้ใช้สเปรดและสเปกชุดสัญญาของโบรกเกอร์รายเดียว ค่าสวอป สลิปเพจตอนข่าว และสเปรดจริงที่กว้างกว่าล้วนหักออกจากความได้เปรียบก้อนเดียวกัน และไม่มีอันไหนปรากฏใน profit factor ที่คำนวณบนเทสเตอร์
- ดูมันที่ไหน แท็บ “Experts” ของหน้าต่าง Terminal เก็บบรรทัดล็อกของตัว EA เอง ส่วนแท็บ “Journal” เก็บบันทึกการทำงานของเทอร์มินัล สองที่นี้คือที่ที่ EA เงียบ ๆ อธิบายตัวเอง AutoTrading ต้องเปิดอยู่สองจุดคือปุ่มบนแถบเครื่องมือ และ
Tools > Options > Expert Advisors > Allow Algo TradingEA ที่ “ไม่ยอมเทรด” มักเป็นเรื่องของสวิตช์เหล่านี้มากกว่าจะเป็นกลยุทธ์ที่พัง - ถ้าคุณรันบันทึกซ้ำเอง ช่อง Model ในเทสเตอร์ไม่ใช่รายละเอียดที่จะข้ามได้ ให้ตั้งเป็นโมเดลเดียวกับที่บันทึกใช้ คือ
Every tick (generated from M1 bars)สำหรับสิบสองในสิบสี่ตัว และEvery tick based on real ticksสำหรับ Kestrel Hover และ Ballast พร้อมเงินฝาก 10,000 และเลเวอเรจตามที่ระบุบนหน้าของ EA การเปลี่ยนดรอปดาวน์เดียวนี้เปลี่ยนราคาที่ถูกจับคู่ ผลที่ “ต่างออกไป” จึงมักเป็นการทดสอบคนละแบบ ไม่ใช่ EA คนละตัว
ถ้าคุณอยากเปลี่ยนสิ่งที่ EA ทำ ไม่ใช่แค่ว่ามันทำงานอยู่หรือไม่ Builder คือที่ที่ตรรกะแก้ไขได้ เพราะการประกอบชุดกฎขึ้นใหม่เป็นคนละงานกับการปรับพารามิเตอร์ของ EA ที่คอมไพล์แล้ว
ความเสี่ยงและความจริงเรื่องการย่อตัว
มีข้อจำกัดสามข้อที่ควรพูดตรง ๆ
ผลในอดีตไม่ได้ส่งต่อมาข้างหน้า ทุกตัวเลขที่นี่วัดบนประวัติราคาที่เกิดขึ้นไปแล้ว โดยคนที่เลือกช่วงทดสอบรู้ผลของออเดอร์ล่วงหน้าอยู่แล้ว profit factor 1.5 คือคำอธิบายของปี 2019–2026 ไม่ใช่การพยากรณ์ปี 2027
แบ็กเทสต์ไม่ใช่บัญชีจริง ไม่มี EA ตัวใดในแคตตาล็อกนี้ที่มีการรันจริงผ่านการยืนยัน ช่องว่างระหว่างเทสเตอร์กับบัญชีจริงมีทั้งรีโควต สเปรดลอยตัว ความหน่วงในการส่งคำสั่ง และค่าสวอป ทุกอย่างเคลื่อนไปในทิศทางที่ทำให้เสียเงิน
การคัดเลือกเป็นตัวกำหนดสิ่งที่คุณเห็น เหตุผลที่ EA ที่เผยแพร่ทุกตัวดูรับได้ ก็เพราะตัวที่รับไม่ได้ไม่ถูกเผยแพร่ ข้อนี้ใช้ได้กับชั้นวางของผู้ขายทุกราย รวมถึงชั้นวางนี้ด้วย และเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องจำไว้เมื่อหน้าเว็บบอกคุณว่า EA ของเขาทำกำไรทั้งหมด
ทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำให้การเทรดอัตโนมัติไร้ความหมาย มันแค่ทำให้คำกล่าวที่ซื่อสัตย์แคบลง EA ที่มีเอกสารครบให้ชุดกฎที่คุณตรวจสอบพฤติกรรมในอดีตได้ทั้งหมด รวมถึงส่วนที่คุณไม่อยากเห็น นั่นมากกว่าที่การเทรดด้วยดุลพินิจมักให้ได้ และน้อยกว่าคำสัญญาว่าจะได้กำไร ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ใด ๆ และการขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของทุกบันทึกบนหน้านี้
ขั้นตอนถัดไป
ถ้าคุณอยากเริ่มจากบันทึกแทนคำกล่าวอ้าง ดู EA ที่ผ่านการยืนยัน แต่ละตัวเผยแพร่รายการออเดอร์ที่ปิดแล้วทั้งหมด การย่อตัว และ run manifest ที่อยู่เบื้องหลังตัวเลขที่อ้างถึงที่นี่ คุณจึงตรวจเวลารอคอยและชุดขาดทุนได้ก่อนจะลงมือกับอะไร
ถ้าคุณกำลังชั่งน้ำหนักกับการเทรดด้วยมือ EA เทียบกับการเทรดด้วยมือ เล่นบันทึกชุดเดียวกันซ้ำภายใต้กฎหยุดที่เทรดเดอร์ดุลพินิจจะใช้จริง การปิดหลังขาดทุนติดกันสามครั้งจะทำให้เสียผลลัพธ์ส่วนใหญ่ที่อ้างถึงบนหน้านี้ไป
ถ้าคุณอยากเขียนกฎเองและทดสอบด้วยวิธีเดียวกัน เริ่มที่ Builder และอ่านก่อนว่า กริดต่างจากมาร์ติงเกลอย่างไร เพราะตระกูลกลยุทธ์ที่คุณเลือกเป็นตัวกำหนดรูปร่างของการย่อตัวที่คุณต้องอยู่กับมัน การสร้าง EA โดยไม่ต้องเขียนโค้ด พาเดินทั้งเส้นทางและรายงานว่าเทมเพลตเริ่มต้นที่แถมมาทำคะแนนได้เท่าไรก่อนที่คุณจะลงมือแก้มัน เป็นคำถามเรื่องชุดของผู้รอดชีวิตข้อเดียวกัน เพียงแต่ถามเร็วขึ้นหนึ่งก้าว
ถ้า EA ที่คุณกำลังชั่งใจอยู่ได้มาฟรีจากที่อื่น คำถามจะเปลี่ยนไปตั้งแต่ก่อนจะไปถึงเรื่อง profit factor วิธีใช้ EA ฟรี วางข้อตรวจสี่ข้อไว้ตามลำดับที่ตัดตัวเลือกออกได้เร็วที่สุด และให้คะแนนแกลเลอรีเทมเพลตฟรีของเราเองตามข้อตรวจเหล่านั้น ไม่มีดีไซน์ที่วัดไว้สักชุดใน 53 ชุดที่นั่นที่ผ่านเกณฑ์ซึ่ง Builder พิมพ์ไว้ให้กับงานที่ผู้ใช้สร้างเอง
เมื่อคุณเลือกได้สักตัวแล้ว เวลารอคอยบนหน้านี้จะกลายเป็นปัญหาเรื่องขนาด การบริหารความเสี่ยงสำหรับเทรดเดอร์ EA แปลงบันทึกชุดเดียวกันนี้ให้เป็นเงินฝากและขนาดล็อต และรายงานว่าทุกรายการที่นี่แนะนำเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 เท่ากันหมด สำหรับ EA ที่ดรอว์ดาวน์แย่ที่สุดอยู่ระหว่าง 0.67% ถึง 26.5% ของเงินฝากก้อนนั้น