Некоторые прибыльны. Каждый советник, опубликованный на этом сайте, закрывает бэктест с валовой прибылью больше валового убытка, и полная запись закрытых сделок лежит на странице каждого из них. Но «прибыльный» оказывается утверждением об окне, а не о программе: десять из четырнадцати заработали за весь период теста и всё равно потеряли деньги как минимум в одном календарном году внутри него.
Но это зависит от:
- Окна, которое вы измеряете. Десять из четырнадцати имели убыточный год; в 2025 году трое закрыли год в минусе.
- Того, сколько вы готовы ждать. Медиана самого длинного отрезка без нового пика капитала: 423 дней. Худший случай: 775 дней.
- Того, сколько убытков подряд вы вытерпите. Медиана худшей серии убытков: 6 сделок. Худший случай: 14.
- Того, что значит «подтверждено». Каждая цифра здесь — бэктест. Число подтверждённых реальных прогонов по каталогу равно нулю.
- Того, какой именно советник. Разброс между лучшим и худшим профит-фактором узкий (от 1,27 до 1,52), но чистый результат при одном и том же размере счёта колеблется от 386,05 $ до 28 687,43 $.
Каждый из этих пунктов ниже проверяется на наших собственных данных.
Что показывают данные: 9 702 закрытых сделок по каталогу
Каждый советник на mt5depot публикует полный список закрытых сделок во frontmatter своей страницы. Таблица ниже выведена из этих списков — а не из сводки, которую кто-то набрал руками, — плюс манифест прогона, фиксирующий, как был получен каждый тест.
| Советник | Символ / ТФ | Сделок | Профит-фактор | Доля прибыльных | Макс. просадка | Итог на счёте 10 000 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunderhead | EUR/GBP H1 | 426 | 1,52 | 61,97 % | -9,1 % | 8 342,25 $ |
| Lattice Weave | GBP/AUD H1 | 501 | 1,51 | 46,31 % | -7,83 % | 10 280,42 $ |
| Cairn | EUR/USD H1 | 4 725 | 1,48 | 64,04 % | -14,52 % | 28 687,43 $ |
| Orrery | JP225 H1 | 210 | 1,46 | 58,1 % | -0,67 % | 386,05 $ |
| Zerqon | US30 H4 | 253 | 1,43 | 78,26 % | -2,03 % | 757,93 $ |
| Iridescence | EUR/USD H1 | 912 | 1,4 | 51,97 % | -8,81 % | 9 403,46 $ |
| Ballast | EUR/GBP H1 | 307 | 1,4 | 78,5 % | -8,32 % | 3 123,46 $ |
| Windrose | AUD/CAD H1 | 108 | 1,38 | 60,19 % | -4,51 % | 1 445,84 $ |
| Tidewell Slack | GBP/JPY M15 | 315 | 1,35 | 40,32 % | -9,92 % | 5 141,84 $ |
| Kestrel Hover | USD/JPY M15 | 291 | 1,33 | 31,27 % | -7,11 % | 4 930,4 $ |
| Lanternfish | USD/JPY M5 | 423 | 1,3 | 62,88 % | -6,53 % | 3 327,78 $ |
| Beacon | AUD/CAD M15 | 408 | 1,28 | 79,66 % | -3,88 % | 1 791,94 $ |
| Peregrine | BTCUSD H4 | 178 | 1,27 | 78,09 % | -7,35 % | 1 458,45 $ |
| Tessera | USD/JPY H1 | 645 | 1,27 | 50,39 % | -5,15 % | 3 212,05 $ |
| Условия теста | |
|---|---|
| Идентификатор эксперимента | EXP-CATALOGUE-PROFITABILITY-001 |
| Сборка MT5 | 6090 |
| Среда | Тестер стратегий MetaTrader 5, спецификации контрактов Exness-MT5Trial5 |
| Символ / таймфрейм | Один символ и один таймфрейм на советник (см. таблицу) |
| Период | 2019-01-01 – 2026-08-09, окна различаются по советникам |
| Модель | Каждый тик генерируется из баров M1 (12 советников); каждый тик на основе реальных тиков (2 советника) |
| Последняя проверка | 2026-08-14 |
Вывод воспроизводим: строки по каждому советнику берутся из опубликованного списка его закрытых сделок и манифеста прогона и пересчитываются скриптом, который хранится вместе с экспериментом EXP-CATALOGUE-PROFITABILITY-001. Страница как мы тестируем описывает отбор, который прошла каждая из этих записей, прежде чем появиться здесь.
Над этой таблицей стоят две честные оговорки, прежде чем что-либо из неё начнёт что-то значить.
Это набор выживших. Это советники, прошедшие отбор для публикации. Никто не публикует тех, кто его не прошёл, ни здесь, ни где-либо ещё, поэтому «14 из 14 прибыльны» описывает витрину, а не мастерскую. Полезный вопрос не в том, прибыльны ли опубликованные — они прибыльны по отбору, — а в том, что их записи говорят о форме этой прибыльности.
Ничего из этого не реально. Каждый советник несёт блок обновления после публикации, и все эти обновления — скользящие бэктесты с нулём подтверждённых реальных прогонов. Бэктесты ограничивают то, что стратегия могла бы сделать на записанной истории цен. Они не переживают встречу с реальным спредом в неожиданный момент, а качество моделирования по каталогу даже неоднородно: двенадцать используют тики, сгенерированные из баров M1, два используют реальные тики.
Прибыльность по всей записи против прибыльности в наблюдаемом году
Разбейте те же сделки по календарным годам, и вывод из одной цифры рассыпается.
| Год | Советников в работе | Закончили год в плюсе | Закончили год в минусе |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8 | 4 | 4 |
| 2020 | 9 | 7 | 2 |
| 2021 | 14 | 14 | 0 |
| 2022 | 14 | 13 | 1 |
| 2023 | 14 | 13 | 1 |
| 2024 | 14 | 13 | 1 |
| 2025 | 14 | 11 | 3 |
| 2026 | 13 | 12 | 1 |
Тот, кто запустил бы все эти советники в 2021 году, увидел бы безупречную серию прибыльных лет и сказал бы вам, что советники работают. Тот, кто начал в 2019 году, увидел, как четверо из восьми закончили в минусе, а начавший в 2025 году увидел то же самое у троих из четырнадцати. Программы между этими годами не менялись. Изменился рынок и изменилось окно выборки.
В этом и состоит разница между рекламным утверждением и записью. Заголовок бэктеста сообщает конечную точку длинного окна. Покупатель живёт внутри короткого.
Различие проявляется и по советникам, а не только по годам. Tessera принесла в сумме 3 212,05 $, но закончила 2019 год минусом в 221,11 $, а 2026 год — минусом в 72,05 $. Peregrine завершает свою запись плюсом в 1 458,45 $, из которых 1 240,20 $ пришли за один год, 2024-й, при убытке в 274,90 $ в 2025 году. Запись может быть по-настоящему прибыльной и всё равно отдать большую часть результата на отрезке, в котором вам пришлось бы присутствовать.
На что смотреть, прежде чем доверять профит-фактору
Четыре вещи отделяют цифру, которая что-то значит, от цифры, которая просто хорошо выглядит.
1. Время ожидания, а не только глубина. Максимальная просадка говорит, насколько глубоко упал капитал. Она не говорит, сколько вы там просидели. В этом каталоге эти две вещи полностью расходятся: у Orrery самая мелкая просадка набора, -0,67 %, и самое долгое ожидание из всех, 775 дней, а у Cairn самая глубокая, -14,52 %, и восстановление за 160 дней. Задавайте оба вопроса.
2. Доля прибыльных сделок — не ответ. Kestrel Hover выигрывает 31,27 % своих сделок и показывает профит-фактор 1,33. Beacon выигрывает 79,66 % и показывает 1,28. Высокая доля прибыльных сделок означает, что убытки крупнее относительно прибылей, а не что стратегия лучше: отношение и частота попаданий — два конца одной и той же ручки.
3. Серия убытков, которую придётся высидеть. Медианная худшая серия здесь — 6 убыточных сделок подряд, самая длинная — 14, у Cairn, то есть у советника, который при этом дал наибольший чистый результат каталога. Если серия из 14 убытков заставит вас его выключить, его профит-фактор для вас не имеет значения. Именно для этого нужна худшая серия убытков.
4. Количество сделок и смысл размера счёта. Профит-фактор 1,46 у Orrery опирается на 210 сделок и даёт 386,05 $; 1,48 у Cairn опирается на 4 725 сделок и даёт 28 687,43 $. То же отношение, разница в результате на два порядка, потому что отношение ничего не говорит о том, как часто и каким объёмом оно применяется. Чистые цифры по советникам здесь все выражены на тестовом счёте в 10 000 и не складываются в результат портфеля.
Как это выглядит на практике
Повседневная работа с советником состоит в основном не из вмешательства. Она состоит из того, чтобы заранее решить, что заставит вас остановиться.
- Перед запуском запишите просадку и серию убытков, которые вы принимаете. Возьмите их из опубликованной записи выбранного советника, а не из круглого числа. Если запись содержит серию из 14 убыточных сделок, то 8 убытков подряд — не повод вмешиваться: это внутри задокументированного поведения.
- Пока он работает, сравнивайте с опубликованной записью, а не с нулём. Советник, ушедший на 4 % в минус, не сломан, если его запись содержит просадку -9,1 %. Советник, ушедший на 20 % в минус, тогда как его запись доходит максимум до -7,35 %, — это другой разговор.
- Когда останавливаться — та часть, которую стоит решить, пока ничего не происходит. Полезный триггер — это поведенческий слом: просадка глубже всего, что есть в записи, частота сделок, переставшая соответствовать задокументированной, — а не эмоциональный.
- Издержки не входят в отношение. Эти бэктесты применяют спред и спецификации набора контрактов одного брокера. Своп, проскальзывание на новостях и более широкий реальный спред вычитаются из одного и того же преимущества, и ни один из них не появляется в профит-факторе, посчитанном в тестере.
- Где за ним наблюдать. Вкладка «Эксперты» окна «Терминал» несёт строки журнала самого советника, а вкладка «Журнал» — запись исполнения терминала: именно там молчащий советник объясняет себя. AutoTrading должен быть включён в двух местах — кнопкой на панели инструментов и в
Tools > Options > Expert Advisors > Allow Algo Trading; советник, который «не торгует», гораздо чаще упирается в один из этих переключателей, чем в сломанную стратегию. - Если вы перепроверяете запись сами, поле «Модель» в тестере — не необязательная деталь. Установите ту же модель, что и в записи:
Every tick (generated from M1 bars)для двенадцати из четырнадцати иEvery tick based on real ticksдля Kestrel Hover и Ballast, с депозитом 10 000 и плечом, указанным на странице советника. Смена одного этого выпадающего списка меняет цены исполнения, поэтому «другой» результат обычно означает другой тест, а не другой советник.
Если вы хотите изменить то, что советник делает, а не только то, работает ли он, логика редактируется в Builder, потому что пересобрать набор правил — упражнение иное, чем подкрутить входные параметры скомпилированного советника.
Риск и реальность просадки
Три ограничения стоит назвать прямо:
Прошлые результаты не переносятся вперёд. Каждая цифра здесь измерена на уже случившейся истории цен, при этом сделки были заранее известны тому, кто выбирал окно теста. Профит-фактор 1,5 — это описание 2019–2026 годов, а не прогноз на 2027 год.
Бэктест — не реальная торговля. Ни у одного советника в этом каталоге нет подтверждённого реального прогона. Разрыв между тестером и счётом включает реквоты, плавающий спред, задержку исполнения и своп — всё это движется в сторону, которая стоит денег.
Отбор формирует то, что вы видите. Причина, по которой каждый опубликованный советник выглядит приемлемо, в том, что неприемлемые не были опубликованы. Это относится к витрине любого продавца, включая эту, и это самое важное, что стоит держать в голове, когда страница сообщает вам, что все её советники прибыльны.
Ничто из этого не делает автоматическую торговлю бессмысленной. Оно сужает честное утверждение: задокументированный советник даёт вам набор правил, историческое поведение которого можно изучить целиком, включая те части, которые вы предпочли бы не видеть. Это больше, чем обычно предлагает дискреционный подход, и меньше, чем обещание прибыли. Гарантии результата нет, и убытки — часть каждой записи на этой странице.
Следующие шаги
Если вы хотите исходить из записи, а не из заявления, посмотрите проверенные советники: каждый публикует полный список закрытых сделок, просадку и манифест прогона за приведёнными здесь цифрами, так что вы сможете проверить время ожидания и серию убытков, прежде чем что-то вкладывать.
Если вы взвешиваете это против торговли руками, страница советник против ручной торговли переигрывает те же записи по правилам остановки, которыми реально пользовался бы дискреционный трейдер: выключение после трёх убыточных сделок подряд отдало бы большую часть результата, приведённого на этой странице.
Если вы предпочитаете сами составить правила и протестировать их так же, начните в Builder и сначала прочитайте, чем сетка отличается от мартингейла, потому что выбранное семейство стратегий определяет форму просадки, с которой вам придётся жить. Страница создание советника без программирования проходит весь путь целиком и сообщает, что набирают поставляемые стартовые шаблоны до того, как вы их отредактируете, — тот же вопрос о наборе выживших, заданный на шаг раньше.
Если советник, который вы взвешиваете, достался бесплатно откуда-то ещё, вопросы меняются ещё до того, как дело дойдёт до профит-фактора. Страница как использовать бесплатный советник излагает четыре проверки в том порядке, который отсеивает быстрее всего, и оценивает по ним нашу собственную галерею бесплатных шаблонов: ни один из 53 измеренных там дизайнов не проходит порог, который Builder печатает для собственной сборки пользователя.
Когда вы выбрали одного, время ожидания на этой странице превращается в задачу о размере. Страница управление рисками для советников превращает те же записи в депозит и размер лота и сообщает, что каждая позиция здесь рекомендует один и тот же минимум в 10 000 — для советников, чья худшая просадка лежит между 0,67 % и 26,5 % от него.