일부는 그렇습니다. 이 사이트에 공개된 모든 EA는 총손실보다 총이익이 큰 상태로 백테스트를 마감하며, 전체 청산 거래 기록은 각 EA의 페이지에 그대로 실려 있습니다. 그러나 “수익형”이라는 말은 프로그램에 대한 주장이 아니라 구간에 대한 주장으로 드러납니다. 열네 개 중 열 개는 전체 검증 기간에서는 돈을 벌었지만, 그 안의 적어도 한 해에는 손실을 냈습니다.
다만 다음에 따라 달라집니다.
- 어떤 구간을 재는가. 열네 개 중 열 개가 손실 연도를 가졌고, 2025년에는 셋이 그해를 마이너스로 마쳤습니다.
- 얼마나 오래 기다릴 수 있는가. 신고점 없이 지나간 가장 긴 구간의 중앙값은 423일, 최악은 775일입니다.
- 연속 손실을 몇 번까지 견디는가. 최악 연속 손실의 중앙값은 6건, 최악은 14건입니다.
- “검증됨”이 무엇을 뜻하는가. 여기 모든 수치는 백테스트입니다. 카탈로그의 검증된 실계좌 운용 횟수는 0입니다.
- 어떤 EA인가. 최고와 최저 프로핏 팩터의 간격은 좁지만(1.27에서 1.52), 같은 계좌 규모에서의 순손익은 $386.05에서 $28,687.43까지 벌어집니다.
각 항목은 아래에서 우리 자체 데이터로 검증합니다.
데이터가 보여주는 것: 카탈로그 전체의 청산 거래 9,702건
mt5depot의 모든 EA는 페이지 frontmatter에 완전한 청산 거래 목록을 공개합니다. 아래 표는 누군가 손으로 타이핑한 요약이 아니라 그 목록들에서, 그리고 각 검증이 어떻게 생성되었는지 기록한 실행 매니페스트에서 파생되었습니다.
| EA | 심볼 / 주기 | 거래 수 | 프로핏 팩터 | 승률 | 최대 낙폭 | $10,000 계좌 기준 순손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunderhead | EUR/GBP H1 | 426 | 1.52 | 61.97% | -9.1% | $8,342.25 |
| Lattice Weave | GBP/AUD H1 | 501 | 1.51 | 46.31% | -7.83% | $10,280.42 |
| Cairn | EUR/USD H1 | 4,725 | 1.48 | 64.04% | -14.52% | $28,687.43 |
| Orrery | JP225 H1 | 210 | 1.46 | 58.1% | -0.67% | $386.05 |
| Zerqon | US30 H4 | 253 | 1.43 | 78.26% | -2.03% | $757.93 |
| Iridescence | EUR/USD H1 | 912 | 1.4 | 51.97% | -8.81% | $9,403.46 |
| Ballast | EUR/GBP H1 | 307 | 1.4 | 78.5% | -8.32% | $3,123.46 |
| Windrose | AUD/CAD H1 | 108 | 1.38 | 60.19% | -4.51% | $1,445.84 |
| Tidewell Slack | GBP/JPY M15 | 315 | 1.35 | 40.32% | -9.92% | $5,141.84 |
| Kestrel Hover | USD/JPY M15 | 291 | 1.33 | 31.27% | -7.11% | $4,930.4 |
| Lanternfish | USD/JPY M5 | 423 | 1.3 | 62.88% | -6.53% | $3,327.78 |
| Beacon | AUD/CAD M15 | 408 | 1.28 | 79.66% | -3.88% | $1,791.94 |
| Peregrine | BTCUSD H4 | 178 | 1.27 | 78.09% | -7.35% | $1,458.45 |
| Tessera | USD/JPY H1 | 645 | 1.27 | 50.39% | -5.15% | $3,212.05 |
| 검증 조건 | |
|---|---|
| 실험 ID | EXP-CATALOGUE-PROFITABILITY-001 |
| MT5 빌드 | 6090 |
| 환경 | MetaTrader 5 전략 테스터, Exness-MT5Trial5 계약 사양 |
| 심볼 / 시간 프레임 | EA당 심볼 하나와 시간 프레임 하나(표 참조) |
| 기간 | 2019-01-01 – 2026-08-09, EA별 구간 상이 |
| 모델 | M1 봉에서 생성한 모든 틱(EA 12개), 실제 틱 기반 모든 틱(EA 2개) |
| 최종 검증 | 2026-08-14 |
도출 과정은 재현 가능합니다. EA별 행은 각 EA가 공개한 청산 거래 목록과 실행 매니페스트에서 나오며, 실험 EXP-CATALOGUE-PROFITABILITY-001과 함께 보관된 스크립트로 다시 계산합니다. 검증 방법 페이지는 이 기록들이 여기 실리기 전에 통과해야 했던 등재 관문을 설명합니다.
그 표가 어떤 의미를 갖기 전에, 정직한 단서 두 가지가 위에 놓입니다.
이것은 생존자 집합입니다. 이들은 등재 관문을 통과한 EA입니다. 통과하지 못한 것을 공개하는 곳은 여기에도 다른 어디에도 없으므로 “14개 중 14개가 수익형”이라는 말은 진열대를 설명할 뿐 작업장을 설명하지 않습니다. 쓸모 있는 질문은 공개된 것들이 수익형인지가 아니라 — 선별했으니 당연히 그렇습니다 — 그 기록들이 그 수익성의 형태에 대해 무엇을 말하는지입니다.
어느 것도 실계좌가 아닙니다. 각 EA는 공개 이후 갱신 블록을 지니고 있으며, 모두 검증된 실계좌 운용 횟수가 0인 갱신 백테스트입니다. 백테스트는 기록된 가격 이력 아래에서 전략이 무엇을 할 수 있었는지를 한정합니다. 예상치 못한 순간의 실제 스프레드와 부딪치면 버티지 못하고, 모델링 품질조차 카탈로그 안에서 균일하지 않습니다. 열두 개는 M1 봉에서 생성한 틱을, 둘은 실제 틱을 씁니다.
전체 기록에서의 수익 대 당신이 지켜보는 해의 수익
같은 거래를 연도별로 나누면 한 숫자로 내린 결론은 무너집니다.
| 연도 | 가동 EA | 그해를 수익으로 마감 | 그해를 손실로 마감 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8 | 4 | 4 |
| 2020 | 9 | 7 | 2 |
| 2021 | 14 | 14 | 0 |
| 2022 | 14 | 13 | 1 |
| 2023 | 14 | 13 | 1 |
| 2024 | 14 | 13 | 1 |
| 2025 | 14 | 11 | 3 |
| 2026 | 13 | 12 | 1 |
이 EA들을 2021년에 모두 켠 사람은 흠 없는 수익 연도의 연속을 보았고 EA가 통한다고 말할 것입니다. 2019년에 시작한 사람은 여덟 개 중 넷이 마이너스로 끝나는 것을 보았고, 2025년에 시작한 사람은 열네 개 중 셋에서 같은 일을 보았습니다. 그 사이에 프로그램은 바뀌지 않았습니다. 시장이 바뀌었고, 표본 구간이 바뀌었을 뿐입니다.
그것이 마케팅 문구와 기록의 차이입니다. 백테스트 헤드라인은 긴 구간의 끝점을 보고합니다. 구매자는 짧은 구간 안에서 삽니다.
이 구분은 연도별뿐 아니라 EA별로도 나타납니다. Tessera는 총 $3,212.05를 냈지만 2019년을 $221.11 손실로, 2026년을 $72.05 손실로 마쳤습니다. Peregrine은 기록을 $1,458.45 수익으로 끝내는데 그중 $1,240.20이 2024년 한 해에 들어왔고 2025년에는 $274.90을 잃었습니다. 어떤 기록은 진짜로 수익형이면서도 결과의 대부분을 당신이 자리를 지켜야만 했던 구간에 몰아 줄 수 있습니다.
프로핏 팩터를 믿기 전에 확인할 것
의미 있는 숫자와 그저 보기 좋은 숫자를 가르는 것은 네 가지입니다.
1. 깊이가 아니라 기다린 시간. 최대 낙폭은 자산이 얼마나 내려갔는지를 알려 주지만 거기 얼마나 오래 앉아 있었는지는 알려 주지 않습니다. 이 카탈로그에서 두 값은 완전히 갈라집니다. Orrery는 -0.67%로 가장 얕은 낙폭이면서 775일로 가장 긴 대기 시간을 갖고, Cairn은 -14.52%로 가장 깊지만 160일 만에 회복합니다. 두 가지를 모두 물으십시오.
2. 승률은 답이 아닙니다. Kestrel Hover는 거래의 31.27%를 이기고 프로핏 팩터 1.33을 기록합니다. Beacon은 79.66%를 이기고 1.28을 기록합니다. 높은 승률은 전략이 더 낫다는 뜻이 아니라 손실이 이익보다 상대적으로 크다는 뜻입니다. 비율과 적중률은 같은 다이얼의 양 끝입니다.
3. 버텨야 하는 연속 손실. 여기서 최악 연속 손실의 중앙값은 6건이고 가장 긴 것은 Cairn의 14건인데, 그 EA가 바로 카탈로그에서 가장 큰 순손익을 낸 종목입니다. 14연패가 당신을 끄게 만든다면 그 EA의 프로핏 팩터는 당신에게 무의미합니다. 최악 연속 손실은 바로 그것을 위한 지표입니다.
4. 거래 수, 그리고 계좌 규모의 의미. Orrery의 프로핏 팩터 1.46은 210건 위에 서서 $386.05를 만들고, Cairn의 1.48은 4,725건 위에 서서 $28,687.43을 만듭니다. 같은 비율인데 결과는 두 자릿수 규모로 벌어집니다. 비율은 그것이 얼마나 자주, 어떤 크기로 적용되는지 말해 주지 않기 때문입니다. 여기 EA별 순손익은 모두 $10,000 검증 계좌 기준이며 포트폴리오 결과로 합산되지 않습니다.
실제로 한 개를 운용하기
EA와 함께하는 일상은 대개 개입이 아닙니다. 무엇이 있으면 멈출지를 미리 정하는 일입니다.
- 시작하기 전에 받아들일 낙폭과 연속 손실을 적어 두십시오. 둘 다 둥근 숫자가 아니라 고른 EA의 공개 기록에서 가져오십시오. 기록에 14연패가 있다면 8연패는 개입할 이유가 아닙니다. 문서화된 행동의 범위 안입니다.
- 돌아가는 동안 0이 아니라 공개 기록과 비교하십시오. 기록에 -9.1% 낙폭이 있는 EA가 4% 마이너스라면 고장난 것이 아닙니다. 기록의 최대치가 -7.35%인 EA가 20% 마이너스라면 그것은 다른 이야기입니다.
- 언제 멈출지는 아무 일도 일어나지 않을 때 정해 두는 편이 좋습니다. 쓸모 있는 방아쇠는 감정이 아니라 행동의 단절입니다. 기록에 있는 어떤 값보다 깊은 낙폭, 문서화된 빈도와 더 이상 맞지 않는 거래 빈도 같은 것입니다.
- 비용은 비율 안에 없습니다. 이 백테스트들은 한 브로커 계약군의 스프레드와 사양을 적용합니다. 스왑, 지표 발표 때의 슬리피지, 더 넓은 실계좌 스프레드는 모두 같은 우위에서 차감되며, 테스터에서 계산한 프로핏 팩터에는 어느 것도 나타나지 않습니다.
- 어디서 지켜볼 것인가. 터미널 창의 “Experts” 탭에는 EA 자신의 로그가, “Journal” 탭에는 터미널의 실행 기록이 담깁니다. 말 없는 EA가 스스로를 설명하는 곳이 그 둘입니다. AutoTrading은 두 곳에서 켜져 있어야 합니다. 툴바 버튼과
Tools > Options > Expert Advisors > Allow Algo Trading입니다. “거래를 하지 않는” EA는 전략이 망가진 경우보다 이 스위치 중 하나인 경우가 훨씬 많습니다. - 기록을 직접 다시 돌린다면 테스터의 Model 항목은 선택적 세부 사항이 아닙니다. 기록이 사용한 것과 같은 모델로 맞추십시오. 열네 개 중 열두 개는
Every tick (generated from M1 bars), Kestrel Hover와 Ballast는Every tick based on real ticks이며, 예치금 10,000과 EA 페이지에 적힌 레버리지를 씁니다. 그 드롭다운 하나를 바꾸면 체결 가격이 바뀌므로, “다른” 결과는 대개 다른 EA가 아니라 다른 검증입니다.
EA가 도는지 여부가 아니라 무엇을 하는지를 바꾸고 싶다면 로직을 편집할 수 있는 곳은 Builder입니다. 규칙 집합을 다시 짜는 일은 컴파일된 EA의 입력값을 조정하는 것과 다른 작업이기 때문입니다.
위험과 낙폭의 현실
세 가지 한계를 분명히 말해 둡니다.
과거 결과는 앞으로 이어지지 않습니다. 여기 모든 수치는 이미 일어난 가격 이력에서, 검증 구간을 고른 사람이 거래를 미리 알고 있는 상태에서 측정되었습니다. 프로핏 팩터 1.5는 2019~2026년에 대한 서술이지 2027년에 대한 예측이 아닙니다.
백테스트는 실거래가 아닙니다. 이 카탈로그의 어떤 EA도 검증된 실계좌 운용이 없습니다. 테스터와 계좌 사이의 간극에는 리쿼트, 변동 스프레드, 체결 지연, 스왑이 포함되며 모두 돈이 드는 방향으로 움직입니다.
선별이 당신이 보는 것을 만듭니다. 공개된 EA가 모두 받아들일 만해 보이는 이유는 받아들일 수 없는 것들이 공개되지 않았기 때문입니다. 이는 이 진열대를 포함한 모든 판매자의 진열대에 해당하며, 어떤 페이지가 자기 EA는 전부 수익형이라고 말할 때 가장 먼저 떠올려야 할 사실입니다.
그렇다고 자동 매매가 무의미해지는 것은 아닙니다. 정직한 주장이 좁아질 뿐입니다. 문서화된 EA는 보고 싶지 않은 부분까지 포함해 과거 행동을 전부 들여다볼 수 있는 규칙 집합을 줍니다. 그것은 재량 매매가 보통 제공하는 것보다 많고, 수익 약속보다는 적습니다. 어떤 결과도 보장되지 않으며, 손실은 이 페이지의 모든 기록에 들어 있습니다.
다음 단계
주장이 아니라 기록에서 출발하고 싶다면 검증된 EA를 살펴보십시오. 각 EA는 여기 인용한 수치 뒤의 완전한 청산 거래 목록, 낙폭, 실행 매니페스트를 공개하므로 무엇을 맡기기 전에 기다린 시간과 연속 손실을 확인할 수 있습니다.
손으로 하는 매매와 저울질하고 있다면 EA와 수동 매매 비교가 같은 기록을 재량 트레이더가 실제로 쓸 법한 중단 규칙 아래에서 다시 돌려 봅니다. 3연패 후 끄는 규칙은 이 페이지에 적힌 결과의 대부분을 포기하게 만들었을 것입니다.
규칙을 직접 짜고 같은 방식으로 검증하고 싶다면 Builder에서 시작하고, 먼저 그리드가 마틴게일과 어떻게 다른지를 읽으십시오. 고른 전략 계열이 당신이 감당해야 할 낙폭의 형태를 결정하기 때문입니다. 코딩 없이 EA 만들기는 그 길 전체를 따라가며, 손대기 전에 기본 제공 스타터 템플릿이 어떤 점수를 받는지 보고합니다. 한 단계 앞에서 던지는 같은 생존자 집합 질문입니다.
저울질하고 있는 EA를 다른 곳에서 무료로 받은 것이라면, 질문은 프로핏 팩터에 이르기 전에 달라집니다. 무료 EA 사용법은 가장 빨리 탈락시키는 순서로 네 가지 확인을 정리하고, 우리 무료 템플릿 갤러리를 그 기준으로 채점합니다. 그곳에서 측정된 설계 53개 중 어느 것도 Builder가 사용자 자신의 빌드에 찍어 주는 합격선을 넘지 못합니다.
하나를 고르고 나면 이 페이지의 기다린 시간은 규모의 문제가 됩니다. EA 트레이더를 위한 리스크 관리는 같은 기록들을 예치금과 랏 크기로 바꿔 내며, 최악 낙폭이 그 값의 0.67%에서 26.5%까지 벌어지는 EA들에 대해 이곳의 모든 등재가 똑같은 최소치 10,000을 권하고 있다고 보고합니다.