EA의 리스크 관리는 붙이기 전에 내리는 하나의 결정으로 귀결됩니다. 얼마나 큰 포지션을, 얼마의 예치금에 대해, 그리고 어느 지점에서 멈출 것인가입니다. EA는 그 결정을 대신 내려 주지 않습니다. EA는 자기 기록에서 가장 나빴던 구간을 지나는 동안에도, 그리고 그 뒤에 무엇이 오든, 자기 규칙을 계속 거래할 뿐입니다.
네 가지 숫자가 일을 하는데, 보통 인용되는 것은 그중 하나뿐입니다.
- 금액으로 본 최악의 저점. 퍼센트가 아니라 잔고가 실제로 되돌려 준 금액입니다.
- 최악의 연속 손실. 이 기록들의 중앙값은 8건, 최악은 38연속입니다.
- 최악의 단일 거래. 평균 손실의 중앙값 1.89배 자리에 있고 최대 10.2배까지 갑니다.
- 얼마나 오래 기다렸어야 했는가. 새로운 자산 고점 없이 지나간 기간의 중앙값 422.5일. 다만 이 항목은 23개 전부가 아니라 상위 실험이 측정한 열네 개 등재를 가로질러 잰 것입니다.
앞의 세 항목은 아래에서 등재 23개 전부를 가로질러, 공개된 청산 거래 목록으로부터 측정합니다.
| 검증 조건 | |
|---|---|
| 실험 ID | EXP-EA-RISK-BUDGET-001 |
| 상위 실험 | EXP-CATALOGUE-PROFITABILITY-001 |
| 출처 | src/content/ea/en/*.md frontmatter btTrades |
| 모집단 | 23 EN catalogue listings, all with a closed-trade list |
| 모델 | MetaTrader 5 strategy tester, published backtests |
| 예치금 | 10,000 |
| 최종 검증 | 2026-08-25 |
무엇을 볼 것인가: 규모를 정하는 네 가지 숫자
무엇이든 결정하기 전에 EA 자신의 페이지에서 읽어 내십시오. 넷 중 셋은 요약 상자에 없습니다.
| 숫자 | 그것이 규모를 정하는 이유 | 요약 상자가 오도하는 지점 |
|---|---|---|
| 금액으로 본 최악의 저점 | 당신이 개입하지 않은 채 예치금이 흡수해야 하는 금액입니다 | 상자는 당신의 계좌가 아니라 10,000 계좌에 대한 퍼센트를 보여 줍니다 |
| 최악의 연속 손실 | 연속으로 몇 번이나 개입하지 않아야 하는지입니다 | 아예 표시되지 않습니다. 거래 목록에서 직접 세어야 합니다 |
| 최악의 단일 손실 | 한 번의 거래가 평균의 10배를 앗아갈 수 있습니다 | 평균 손실은 안심시키지만 잘못된 입력값입니다 |
| 수면 아래에 있던 가장 긴 시간 | 회복 시점에 당신이 여전히 EA를 돌리고 있을지를 결정합니다 | 표시되지 않습니다. 수익형 기록이 아무 일도 없는 2년을 숨길 수 있습니다 |
카탈로그 전체에 걸친 편차가 이것이 중요한 이유입니다. 권장 최소치 대비 최악 저점의 비중으로 정렬하면 이렇습니다.
| EA | 리스크 점수 | 최악의 저점 | 10,000 최소치 대비 비중 | 최악의 연속 손실 |
|---|---|---|---|---|
| Chrysalis | 7 | 2,649.54 | 26.50% | 35 |
| Cairn | 6 | 2,479.13 | 24.79% | 14 |
| Nautical | 7 | 2,464.64 | 24.65% | 38 |
| Thunderhead | 5 | 1,359.02 | 13.59% | 9 |
| Iridescence | 4 | 965.88 | 9.66% | 8 |
| Almanac | 3 | 575.34 | 5.75% | 10 |
| Orrery | 3 | 67.43 | 0.67% | 4 |
23개 전체의 중앙값은 8.67% 수준입니다. 그러니 전형적인 등재는 어느 시점엔가 권장 최소치의 대략 12분의 1을 되돌려 주고, 가장 깊은 것은 4분의 1 넘게 되돌려 줍니다.
리스크 점수는 제 일을 합니다. 예치금 수치는 그렇지 않습니다.
둘을 갈라 놓을 가치가 있습니다. 그중 하나는 제 몫을 하고 있기 때문입니다. 우리는 가정하는 대신 우리 자신의 데이터를 확인했습니다. 각 페이지에 인쇄된 riskScore로 23개 등재 전부를 묶으면, 최악 저점의 중앙값이 한 단계마다 올라갑니다.
| 리스크 점수 | EA 수 | 최악 저점 중앙값 | 범위 |
|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 3.24% | 0.67% – 5.75% |
| 4 | 9 | 7.48% | 4.36% – 11.92% |
| 5 | 4 | 10.05% | 8.46% – 13.59% |
| 6 | 2 | 22.20% | 19.60% – 24.79% |
| 7 | 3 | 24.65% | 21.43% – 26.50% |
순서는 진짜입니다. 중앙값이 단조롭게 올라갑니다. 후보를 정렬하는 데 점수를 쓰십시오. 규모를 정하는 데는 쓰지 마십시오. 범위가 겹치기 때문입니다. 점수 4는 4.36%에서 11.92%까지를 전부 담는데, 이는 하나의 라벨 안에서 거의 세 배에 이르는 폭입니다.
예치금 수치는 정반대의 경우입니다. 23개 페이지 모두에서 동일한데, 그것이 감당해야 할 대상은 40배로 벌어집니다. 이는 반올림 문제가 아닙니다. 아무 일도 하도록 요구받은 적이 없는 숫자입니다.
기록이 스스로 권하는 크기에서 만들어졌는지 확인하십시오
확인이 하나 더 있고, 10초면 됩니다. 권장치는 공개된 기록이 바로 그 크기에서 만들어졌을 때에만 의미가 있습니다.
등재 23개 중 23개가 권장 예치금 10,000에서 돌았고 22개가 권장 0.1랏을 썼습니다. 예외는 Orrery입니다. 페이지는 0.1을 권하는데 그 기록은 3.0랏에서 만들어졌습니다. JP225 지수 상품에서 30배 차이입니다. 그 0.67% 저점은 3.0랏 기록의 저점입니다. 대신 권장치를 따르면 당신은 공개된 기록이 서술하지 않는 포지션을 어느 방향으로든 돌리게 됩니다.
고정 랏 대 퍼센트 리스크 대 기록에서 규모 정하기
세 가지 접근이 있고, 대부분의 기사가 권하는 것이 EA에는 가장 맞지 않습니다.
| 접근 | 하는 일 | EA에서 무너지는 지점 |
|---|---|---|
| 고정 랏 | 크기 하나, 절대 바뀌지 않음 | 안전하고 정직하지만, 저점에서 도출한 것이 아니라면 그 크기는 임의적입니다 |
| 거래당 퍼센트 리스크 | 손절 거리에 맞춰 크기가 조정됨 | 고정 손절을 가정합니다. 많은 EA는 가격이 아니라 조건으로 청산하므로 “거래당 1%“는 붙일 곳이 없습니다 |
| 기록의 최악 저점에서 규모 정하기 | 관측된 최악 저점이 앉아서 견딜 수 있는 돈이 되는 크기를 고름 | 거래 목록이 필요하고, 당신이 원했던 것보다 큰 숫자를 내놓습니다 |
가운데 행이 함정입니다. 계좌 대비 퍼센트로 하는 포지션 사이징은 진입마다 손절을 거는 재량 트레이더에게는 타당한 조언입니다. 청산을 동적으로 관리하는 EA는 그 공식이 필요로 하는 거리를 주지 않습니다. 거기에 평균 손실을 대신 넣으면 꼬리를 심하게 과소평가하게 됩니다. 이 기록들에서 최악의 거래는 평균의 중앙값 1.89배입니다. Iridescence가 극단입니다. 단일 최악 거래가 평균 손실 53.40에 대해 545.00을 앗아갔고, 10.2배 더 큽니다.
세 번째 행은 불편한 숫자를 만들어 내는데, 그것이 요점입니다. Chrysalis의 최악 저점이 0.1랏에서 10,000 계좌의 26.5%라면, 같은 크기로 5,000에서 돌린다는 것은 같은 순서가 53%까지 가져간다는 뜻이고, 옳아지기 전에 절반이 틀리는 것을 견뎌 내는 계획은 없습니다.
계획을 실제로 실행하기
- EA의 페이지를 열고 금액으로 본 최악의 저점, 최악의 연속 손실, 수면 아래에 있던 가장 긴 구간을 요약 상자가 아니라 기록에서 읽으십시오.
- 최악의 저점을 두 배로 하십시오. 기록은 이미 일어난 일을 한정할 뿐 앞으로 일어날 일을 한정하지 않습니다. 이 23개 등재 중 여섯 개는 두 배로 하는 순간 이미 권장 최소치의 4분의 1을 넘고, 하나는 절반을 넘습니다.
- 그 두 배로 한 수치가 EA를 끄지 않은 채 사라지는 것을 지켜볼 수 있는 돈이 되도록 예치금을 정하십시오. 그렇지 않다면 바라는 대신 랏 크기를 절반으로 줄이십시오.
- 미실현 자산 여유분을 더하십시오. 23개 기록 전부가 청산 거래 기준보다 더 깊은 미청산 포지션 낙폭을 갖습니다. 중앙값 1.08배, 최대 1.76배까지 더 나쁩니다. 잔고는 거래가 청산될 때에만 움직이기 때문입니다.
- Algo Trading을 켜기 전에 두 개의 중단 조건을 숫자로 적어 두십시오. 검증을 끝내는 금액 수치 하나, 그리고 검증을 끝내는 수면 아래 주 수 하나입니다. 걸린 것이 아무것도 없을 때 정하십시오.
사람들이 건너뛰는 것은 4단계입니다. 이 페이지에서 측정된 모든 것은 청산 거래 기준 자산 곡선에서 나오고, 청산 거래 곡선은 진입과 진입 사이를 보지 못합니다. 마진콜을 받는 계좌가 보고 있는 것은 미실현 자산이며, 바로 이 기록들에서 그것은 모든 경우에 더 깊게 내려갑니다. 여기 저점 수치들을 바닥으로 다루십시오.
연속 손실이 낙폭의 깊이보다 중요합니다
회복했다가 다시 무너지는 저점은 끊기지 않는 저점과는 다른 방식으로 견딜 만합니다. 그 사이의 이기는 거래 하나하나가 계속할 이유를 주기 때문입니다. Nautical이 살펴볼 만한 사례입니다. 최악의 연속 손실이 38건이고, 그 구간에서 잃은 금액인 2,464.64는 정확히 그 EA의 최악 저점 전체입니다. 그 38건이 전부 손실이었습니다. 아무것도 그것을 끊지 않았습니다.
그것은 EA가 고장났다고 결론 내릴 기회가 38번 연속으로 왔다는 뜻이고, 기록에서 그 지점의 정답은 아무것도 하지 않는 것이었습니다. 비슷한 저점 2,479.13에 최악 연속 손실 14건으로 도달한 Cairn과 비교해 보십시오. 같은 금액에 대해 견디기가 실질적으로 훨씬 쉽습니다.
리스크, 그리고 멈추라는 뜻의 숫자들
실제로 일어나는 순서대로 네 가지 실패 방식입니다.
평균에 맞춰 규모를 정하기. 이 기록들에서 평균 손실은 중앙값 기준으로 권장 최소치의 0.66%이고, 이는 손실 거래 150번만큼의 여유가 있다는 편안한 소리로 들립니다. 단일 최악 거래는 예치금의 5.45%에 이릅니다. 평균에 맞춰 규모를 정한 계좌는 스스로 가정했던 완충의 10분의 1로 꼬리를 맞이합니다.
낙폭 안에서 개입하기. 이것이 값비싼 쪽이고, 위의 숫자들이 그런 일이 벌어지는 이유입니다. 38연속 손실은 어떤 설명이든 그럴듯해지기에 충분히 긴 시간입니다. 방어는 의지력이 아닙니다. 청산 숫자를 미리 정해 두고, 그 숫자가 일찍 도착하지 않을 만큼 작게 규모를 잡는 것입니다.
여러 EA를 한 계좌에서 돌리며 저점을 더하기. 위의 모든 수치는 홀로 측정된 하나의 EA를 서술합니다. 이 기록들 어디에도 그중 둘이 같은 주에 수면 아래에 있을 수 없다는 말은 없으며, 분산이 낙폭을 줄여 준다는 순진한 가정이야말로 그것에 기대기 전에 검증할 가치가 있는 것입니다. 규칙을 결합한 것에 대해 우리가 가진 유일한 측정치는 다른 모집단, 즉 EXP-MACD-RECIPE-BASELINE-001의 Builder 템플릿 갤러리에서 나옵니다. 규칙 세 개로 이루어진 포트폴리오는 그 안의 단일 규칙보다 3.76배 깊은 낙폭에 도달했고, 프로핏 팩터는 0.02만큼 움직였습니다. 규칙 셋은 아무런 개선도 사지 못한 채 구멍을 거의 네 배로 키웠습니다. 자신의 조합을 직접 측정하기 전까지는, 다중 EA 계좌의 규모를 개별 저점의 평균이 아니라 그 합에 맞춰 정하십시오.
백테스트를 최악의 경우로 다루기. 그것은 가장 잘 문서화된 경우이지 최악의 경우가 아닙니다. 이 기록들 중 어느 것도 실계좌 운용이 아니며, 상위 실험은 그것이 측정한 등재 전체에서 검증된 실계좌 운용 횟수를 0으로 셉니다. 그리고 굴려서 다시 돌리는 백테스트는 체결, 슬리피지, 브로커 장애를 한 번도 검증하지 않은 채 기록만 연장합니다. 저점을 두 배로 하는 것은 비관이 아닙니다. 과거로 만든 자로 미래를 재는 데 대한 최소한의 보정입니다.
여기 어떤 것도 금융 자문이 아니며, 과거의 어떤 낙폭도 미래의 낙폭을 한정하지 않습니다.
다음 단계
무엇이든 규모를 정하기 전에 기록 하나를 처음부터 끝까지 읽으십시오. 카탈로그를 살펴보고 당신이 견딜 수 있는 것과 맞는 리스크 점수의 등재를 하나 여십시오. 페이지에 실린 거래 목록이 이 네 가지 숫자가 나온 곳이고, 당신은 그 하나하나를 직접 확인할 수 있습니다.
거기서부터는 이렇습니다.
- 같은 기록이 규모가 아니라 수익에 대해 무엇을 말하는지 보려면, EA는 수익이 날까가 완전한 기록 전체에서 “수익형”이 결국 무슨 뜻이 되는지를 카탈로그에서 읽어 냅니다.
- 규모를 정하려는 EA가 다른 곳에서 온 것이라면, 무료 EA 사용법이 이보다 먼저 오는 확인들을 다룹니다. 애초에 독립적인 누군가가 그 수치를 측정하기는 했는지부터 시작합니다.
- 자기 규칙의 저점 수치를 만들어 내려면 백테스트를 돌리고 요약 줄이 아니라 청산 거래 목록을 읽으십시오.
- 여기서 언급한 등재들을 우리가 어떻게 검증하고 점수를 매기는지는 검증 방법에 정리되어 있습니다.