세 가지 흔한 방법
고정 랏 — 매번 같은 랏 크기로 거래한다. 단순하고 예측 가능하며 복리되지 않는다.
자본의 고정 % — 거래당 현재 자본의 고정 비율을 위험에 노출한다. 자동으로 복리되고 낙폭 시 자동으로 줄어든다. 대부분의 전문적 EA 운용이 이 방법을 쓴다.
고정 비율(켈리 기반) — 수학적 엣지에 따라 랏 크기를 배분한다. 이론적으로 최적이지만 추정 오차에 민감하다. 실무에서는 분산을 줄이기 위해 하프 켈리를 쓴다.
MT5 EA 구현 참고
고정 랏 크기로 설정된 EA는 계좌 크기에 맞춰지지 않는다. 10,000 $ 계좌에서 0.10 랏으로 백테스트한 EA는 1,000 $ 계좌에 운용하기 전에 비례하여 조정해야 한다. 이 조정을 빠뜨리는 것이 가장 흔한 운용 오류 중 하나다.