風險 亦稱:手數管理, 部位規模

部位管理

決定每個部位交易多少手的方法,通常為固定手數、淨值的固定百分比,或按每筆交易的風險計算。

三種常見方法

固定手數 — 每次交易相同的手數。簡單、可預測、不複利。

淨值的固定百分比 — 每筆交易承擔當前淨值的固定百分比風險。自動複利,並在回撤時自動降低。多數專業 EA 部署採用此法。

固定比例(基於凱利) — 根據數學優勢分配手數。理論上最佳,但對估計誤差敏感;實務中交易者使用半凱利以降低變異數。

MT5 EA 實作提示

設定為固定手數的 EA 不會隨帳戶規模調整。在 10,000 $ 帳戶上以 0.10 手回測的 EA,在 1,000 $ 帳戶上部署前應按比例調整。不做此調整是最常見的部署錯誤之一。

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