Risiko juga: penetapan ukuran lot, penetapan ukuran transaksi

Penetapan ukuran posisi

Metode yang digunakan untuk menentukan berapa lot yang ditradingkan pada setiap posisi, biasanya sebagai lot tetap, persentase tetap dari ekuitas, atau perhitungan risiko per transaksi.

Tiga metode umum

Lot tetap — men-trading ukuran lot yang sama setiap kali. Sederhana, dapat diprediksi, tidak melakukan compounding.

Persentase tetap dari ekuitas — merisikokan persentase tetap dari ekuitas saat ini per transaksi. Otomatis melakukan compounding dan otomatis menurun saat drawdown. Sebagian besar penggunaan EA profesional memakai metode ini.

Fraksi tetap (berbasis Kelly) — mengalokasikan ukuran lot berdasarkan keunggulan matematis. Optimal secara teori tetapi sensitif terhadap kesalahan estimasi; dalam praktik, trader memakai setengah Kelly untuk menurunkan varians.

Catatan implementasi EA MT5

EA yang dikonfigurasi dengan ukuran lot tetap tidak menyesuaikan dengan ukuran akun. EA yang di-backtest pada akun 10.000 $ pada 0,10 lot harus disesuaikan secara proporsional sebelum digunakan pada akun 1.000 $. Tidak melakukan penyesuaian ini adalah salah satu kesalahan penggunaan paling umum.

Istilah terkait

Lihat juga