Penurunan terbesar ekuitas akun dari puncak ke lembah selama periode pengukuran, sebagai persentase dari puncak sebelumnya.
juga: Max DD, penurunan puncak ke lembah, drawdown terburuk
Diperbarui
Rentetan rugi terburuk yang sudah dilalui akun: seberapa jauh ia jatuh dari titik tertingginya sebelum mencetak puncak baru. Ia menjawab «seberapa buruk keadaannya?», bukan «berapa untungnya?».
Dua strategi bisa mencatat imbal hasil tahunan yang sama dan tetap merupakan produk berbeda. Yang sampai ke sana lewat penurunan 10 % layak dijalankan; yang sampai lewat penurunan 50 % biasanya tidak, karena uang di akun habis atau trader menyerah di dasar.
Max DD % = (Ekuitas puncak − Ekuitas lembah) ÷ Ekuitas puncak × 100 Lembah harus datang setelah puncak, dan puncak adalah ekuitas tertinggi yang dicapai sampai titik itu — bukan nilai tertinggi sepanjang periode. Rangkaian penurunan terpisah tidak dijumlahkan; hanya penurunan tunggal terdalam dari puncak ke lembah yang dihitung.
Satu angka tidak menggambarkan sebuah strategi. Metrik berikut mengubah cara angka ini dibaca.
Sebuah akun memuncak di 10.000 $, turun ke 8.500 $ selama rentetan rugi, lalu pulih. Drawdown diukur dari puncak yang mendahului penurunan, bukan dari saldo awal.
Perhitungan (10.000 − 8.500) ÷ 10.000 × 100 = 15 %
Hasil 15 % drawdown maksimum
Angka ilustratif — bukan rekam jejak EA mana pun yang terdaftar.
Angka drawdown tak berarti apa pun tanpa jendela tempat ia diukur dan jenis ekuitas yang diukurnya. Baca dua hal itu dulu, baru angkanya.
| Rentang | Artinya |
|---|---|
| Max DD backtest | Mencakup jendela historis tempat strategi itu tumbuh. Ia bermakna hanya bersama rentang data dan kualitas pemodelan. |
| Max DD luar sampel | Mencakup data yang aturannya tak pernah disetel siapa pun di sana. Hampir selalu keluar lebih dalam daripada dalam sampel, dan besarnya selisih itu adalah sinyal overfitting. |
| Max DD live / forward | Berasal dari eksekusi nyata atau yang dilacak ke depan. Paling relevan, sampelnya paling kecil — angka dangkal di awal biasanya cuma berarti seri itu masih pendek. |
| Drawdown balance versus ekuitas | Yang balance hanya menghitung transaksi tertutup; yang ekuitas menambahkan kerugian mengambang terbuka dan keluar lebih dalam — pada setiap eksekusi yang dipublikasikan di sini. |
| Basis Maximal versus basis Relative | MT5 mencetak keduanya, dan keduanya bisa menunjuk momen berbeda dari eksekusi yang sama. Satu listing di sini terbaca 4,94 % balance / 5,43 % ekuitas pada basis Maximal dan 5,15 % / 5,56 % pada Relative: puncak yang berbeda, bukan pembulatan. |
Empat belas eksekusi yang dipublikasikan di sini terbentang dari 0,67 % sampai 14,52 % drawdown balance, dan semuanya diukur pada 0,1 lot di atas deposit 10.000 USD. Sebelas memperdagangkan satu instrumen — satu di antaranya empat kaki sekaligus — dan tiga tersebar ke beberapa instrumen, dengan angka terdalam milik keranjang berkaki dua puluh empat. Jadi rentang itu membandingkan seberapa banyak yang terbuka sekaligus, sama seperti ia membandingkan strategi. Tiap halaman menyebut jendela dan model tester di samping angkanya, dan mengedepankan drawdown ekuitas di mana pun laporan menyediakannya.
Ia adalah hal terburuk yang sudah terjadi dalam sampel yang diukur. Sampel yang lebih panjang hampir selalu menemukan lubang yang lebih dalam; angka yang dipublikasikan adalah lantai bagi harapan masa depan, bukan langit-langit.
Strategi dengan satu penurunan −25 % dalam lima tahun mendapat nilai lebih buruk daripada yang punya dua belas penurunan terpisah −8 %, padahal yang kedua bisa jauh lebih berat dijalani. Max DD sama sekali mengabaikan frekuensi dan durasi.
Drawdown yang diambil dari puncak yang memuat laba mengambang terbuka tak sebanding dengan yang diambil dari saldo tertutup. Samakan dulu pengukurannya, baru bandingkan.
Drawdown 20 % butuh 25 % untuk kembali; yang 50 % butuh 100 %. Makin dalam lubangnya, makin tak proporsional pendakian keluarnya.
Sebuah persentase diam-diam membawa deposit dan ukuran lot di belakangnya. Satu listing di sini menunjukkan 9,92 %, yang berarti 1.136,67 USD pada 0,1 lot di atas 10.000 USD — dan 0,1 lot adalah nilai awal build yang didistribusikan, sehingga EA yang sama dijalankan di akun 1.000 USD berhadapan dengan drawdown yang sudah terukur lebih besar daripada seluruh saldonya.
Produk yang rekam jejak publiknya dinilai lewat Drawdown maksimum.
Mean Reversion H1
Pengaturan terkunci
Mean Reversion M15
Pengaturan terkunci
