Kinerja juga: Sharpe

Rasio Sharpe

Metrik imbal hasil yang disesuaikan risiko, dihitung sebagai imbal hasil berlebih tahunan dibagi deviasi standar tahunan. Di atas 1,0 dapat diterima; di atas 2,0 sangat baik untuk strategi EA.

Rumus

Rasio Sharpe = (Imbal hasil dikurangi suku bunga bebas risiko) / Deviasi standar imbal hasil

Untuk backtest EA, suku bunga bebas risiko sering ditetapkan nol (konservatif) atau suku bunga surat utang negara saat ini.

Tolok ukur untuk EA

  • Di bawah 0,5: imbal hasil yang disesuaikan risiko buruk
  • 0,5-1,0: dapat diterima tetapi tidak mengesankan
  • 1,0-2,0: solid, di sinilah sebagian besar strategi yang dikelola profesional beroperasi
  • Di atas 2,0: luar biasa — verifikasi bahwa backtest tidak overfit

Keterbatasan

Sharpe menghukum volatilitas naik sama seperti volatilitas turun. Strategi dengan bulan-bulan menang yang besar tetapi konsisten dihukum meski tidak pernah memiliki bulan rugi. Rasio Sortino mengatasi hal ini.

Istilah terkait

Lihat juga