Backtest: simulasi aturan trading sebuah EA yang dijalankan pada data harga historis untuk memperkirakan bagaimana kinerja strategi tersebut di masa lalu.
juga: backtesting, simulasi historis, uji strategi
Diperbarui
Menjalankan aturan EA di atas riwayat harga untuk melihat apa yang akan dilakukannya. Hasilnya mencatat sebuah simulasi, bukan ramalan, dan seberapa banyak kesamaan keduanya sepenuhnya bergantung pada bagaimana Anda menyusun simulasi itu.
Backtest adalah satu-satunya bukti yang pernah ditawarkan sebagian besar EA, sehingga memahami apa yang bisa dan tidak bisa dibuktikannya adalah bagian terbesar dari evaluasi EA. Ia menyingkirkan sebuah strategi dengan murah dan menunjukkan bahwa aturannya sesuai deskripsi; yang tidak bisa dilakukannya adalah meramal, dan hampir setiap pembelian yang mengecewakan berawal dari membacanya seolah-olah ia bisa.
Satu EA, satu jendela, empat run tester yang hanya berbeda pada spread tetap yang ditulis di berkas pengaturan.
Diukur pada GBPJPYm pada 2026-07-31, itulah sebabnya halaman tersebut tidak memublikasikan angka spread sama sekali; sebuah perekam yang dijalankan kemudian di dalam tester mendapatkan rata-rata 19,14 poin.
Perhitungan 20 / 30 / 40 / 60 poin → satu laporan yang identik byte demi byte
Hasil Tester MT5 tidak punya kunci Spread: itu peninggalan MT4, jadi model biaya yang berlaku tidak pernah sama dengan yang disetel
Bacalah backtest sebagai sebuah klaim yang datang dengan syarat. Syarat itulah yang menentukan berapa banyak yang bertahan saat bertemu akun sungguhan.
| Rentang | Artinya |
|---|---|
| Tidak ada sumber data maupun rentang tanggal yang dinyatakan | Bukan bukti. Tidak ada yang bisa direproduksi dan tidak ada yang bisa dibantah. |
| Sumber dinyatakan, satu instrumen, jendela hasil optimasi | Sebuah titik awal. Ini menunjukkan aturannya bisa menang di suatu tempat, dan itu hal terlemah yang bisa ditunjukkan sebuah backtest. |
| Sumber dinyatakan dengan biaya realistis pada beberapa rezim | Layak dibaca. Angkanya kini berbicara tentang strateginya, bukan lagi tentang cara penyetelannya. |
| Semua di atas ditambah jendela out-of-sample yang tak tersentuh | Bukti terkuat yang bisa dihasilkan sebuah backtest sendirian: sebagiannya tidak tersedia bagi orang yang menyetel aturannya. |
Halaman EA mt5depot menyatakan sumber data, rentang tanggal, dan model tester untuk setiap run yang dipublikasikan, dan hanya 6 dari 30 halaman yang mencantumkan angka modelling quality — 6 dari 18 run yang dijalankan pada tick riil. Sebuah gerbang build membaca halaman yang sudah dibangun agar 24 sisanya tidak mengklaim angka itu.
Ia melaporkan apa yang akan dilakukan aturannya pada data yang sudah ada. Masa depan memuat kondisi yang tidak ada di jendela itu, itulah sebabnya hasil forward lebih buruk dan selisihnya justru yang perlu direncanakan.
Setiap parameter yang disetel menyerap sebagian derau jendela itu, jadi menguji pada data yang dipakai menyetel sama dengan mengukur penyetelannya. Hasilnya dijamin terlihat bagus dan dijamin tidak terulang.
Spread berbeda, sumber data berbeda, rentang tanggal berbeda, dan model tester berbeda menggeser angkanya secara terpisah dari strateginya. Dua angka hanya bisa dibandingkan bila penyetelan di baliknya sama.
Uji sepuluh tahun pada data bar interpolasi bisa lebih tidak informatif daripada dua tahun pada tick riil untuk strategi intraday, karena run yang lebih panjang itu tidak pernah memuat jalur di dalam bar yang sebenarnya ditransaksikan aturannya.