Apa itu backtest dan apa yang bukan
Backtest menunjukkan apa yang akan dilakukan strategi jika men-trading masa lalu persis seperti yang diprogramkan. Backtest tidak menunjukkan apa yang akan dilakukan strategi di masa depan.
Kesenjangan antara kinerja backtest dan kinerja live bergantung pada: overfitting (parameter yang disetel ke noise historis), kualitas data (data tick berkualitas rendah salah menggambarkan eksekusi), asumsi eksekusi (backtest mengasumsikan slippage nol), dan perubahan rezim pasar.
Kualitas pemodelan
Strategy tester MT5 melaporkan kualitas pemodelan sebagai persentase. 99% (menggunakan data tick nyata) adalah standar emas. Uji pada kualitas pemodelan 90% dapat salah menggambarkan hasil sebesar 5-30% tergantung strategi.
Semua backtest mt5depot dijalankan pada kualitas pemodelan 99% atas data tick nyata dari broker yang ditentukan.