Ce qu’un backtest est et n’est pas
Un backtest indique ce qu’une stratégie aurait fait si elle avait tradé le passé exactement comme programmée. Il n’indique pas ce que la stratégie fera à l’avenir.
L’écart entre la performance du backtest et la performance réelle dépend de : l’overfitting (paramètres ajustés au bruit historique), la qualité des données (des données de ticks de mauvaise qualité faussent l’exécution), les hypothèses d’exécution (les backtests supposent un slippage nul) et le changement de régime du marché.
Qualité de modélisation
Le testeur de stratégies de MT5 indique la qualité de modélisation en pourcentage. 99 % (avec des données de ticks réelles) est la référence absolue. Les tests à 90 % de qualité de modélisation peuvent fausser les résultats de 5 à 30 % selon la stratégie.
Tous les backtests de mt5depot sont exécutés à 99 % de qualité de modélisation sur des données de ticks réelles du courtier spécifié.