Backtest : simulation des règles de trading d'un EA appliquées à des données de prix historiques pour estimer la performance qu'aurait eue la stratégie par le passé.
aussi : backtesting, simulation historique, test de stratégie
Mis à jour
Faire tourner les règles de l'EA sur l'historique des prix pour voir ce qu'il aurait fait. Cela enregistre une simulation, pas une prévision, et ce que les deux ont en commun dépend entièrement de la façon dont vous montez la simulation.
Un backtest est la seule preuve que la plupart des EA fournissent, donc savoir ce qu'il peut établir et ce qu'il ne peut pas constitue l'essentiel de l'évaluation d'un EA. Il écarte une stratégie à bas coût et montre que les règles correspondent à la description ; ce qu'il ne peut pas faire, c'est prédire, et presque tout achat décevant vient du fait de le lire comme s'il le pouvait.
Un EA, une fenêtre, quatre runs du testeur qui ne diffèrent que par le spread fixe inscrit dans le fichier de configuration.
Mesuré sur GBPJPYm le 2026-07-31, ce qui explique que cette fiche ne publie aucun chiffre de spread ; un enregistreur lancé plus tard dans le testeur a situé la moyenne à 19,14 points.
Calcul 20 / 30 / 40 / 60 points → un rapport identique à l'octet près
Résultat Le testeur de MT5 n'a pas de clé Spread : c'est un vestige de MT4, donc le modèle de coûts en vigueur n'a jamais été celui qui avait été réglé
Lisez un backtest comme une affirmation assortie de conditions. Ce sont elles qui décident de ce qui survit au contact d'un compte.
| Plage | Ce que cela signifie |
|---|---|
| Aucune source de données ni plage de dates indiquée | Ce n'est pas une preuve. Il n'y a rien à reproduire et rien à contester. |
| Source indiquée, un seul instrument, fenêtre optimisée | Un point de départ. Cela montre que les règles peuvent gagner quelque part, ce qui est la chose la plus faible qu'un backtest puisse montrer. |
| Source indiquée avec des coûts réalistes sur plusieurs régimes | Cela mérite lecture. Les chiffres parlent désormais de la stratégie et non plus du montage. |
| Ce qui précède, plus une fenêtre out-of-sample intacte | La preuve la plus forte qu'un backtest seul puisse produire : une partie n'était pas disponible pour celui qui a calibré les règles. |
Les fiches EA de mt5depot indiquent la source de données, la plage de dates et le modèle du testeur pour chaque run publié, et 6 des 30 portent un chiffre de qualité de modélisation — 6 des 18 runs effectués sur ticks réels. Un contrôle de build lit les pages livrées pour que les 24 autres n'en revendiquent aucun.
Il rapporte ce que les règles auraient fait sur des données qui existent déjà. L'avenir contient des conditions que la fenêtre n'avait pas, c'est pourquoi les résultats en forward sont moins bons et que l'écart est ce qu'il faut anticiper.
Chaque paramètre calibré absorbe une part du bruit de la fenêtre, donc tester sur les données ayant servi au calibrage revient à mesurer le calibrage. Le résultat est assuré de flatter et assuré de ne pas se reproduire.
Des spreads différents, des sources de données différentes, des plages de dates différentes et des modèles de testeur différents déplacent les chiffres indépendamment de la stratégie. Deux nombres ne sont comparables que lorsque le montage derrière eux correspond.
Un test de dix ans sur des données de barres interpolées peut en dire moins que deux ans sur ticks réels pour une stratégie intraday, car le run le plus long n'a jamais contenu le chemin intrabar que les règles tradent réellement.