Catalogue

Glossaire

Définitions rigoureuses d'un paragraphe pour les termes utilisés dans ce catalogue. Liées de manière croisée depuis les pages EA, broker, stratégie, paire et guide.

A

Analyse walk-forward: Méthode de validation qui optimise de façon répétée les paramètres d'un EA sur une fenêtre d'entraînement et les teste sur la fenêtre de données inédites immédiatement suivante, imitant les conditions réelles de déploiement.
Appel de marge: Notification du courtier ou clôture automatique de positions déclenchée lorsque les capitaux propres du compte tombent sous le niveau de marge requis, généralement 50 à 100 % de la marge utilisée.
Average True Range: Indicateur de volatilité mesurant l'amplitude moyenne du mouvement de prix sur une période donnée, couramment utilisé pour définir des distances de stop-loss et des tailles de position qui s'adaptent aux conditions actuelles du marché.

B

Backtest: Simulation des règles de trading d'un EA appliquées à des données de prix historiques pour estimer comment la stratégie aurait performé dans le passé.

C

Courtier ECN: Courtier qui connecte les traders directement à un réseau de communications électroniques, acheminant les ordres vers plusieurs fournisseurs de liquidité pour une tarification transparente à la meilleure exécution.

D

Dimensionnement de position: Méthode utilisée pour déterminer combien de lots trader sur chaque position, généralement sous forme de lot fixe, de pourcentage fixe des capitaux propres ou de calcul du risque par transaction.
Données de ticks: Le niveau le plus granulaire de données de prix, enregistrant chaque changement de prix individuel avec des horodatages exacts, utilisé comme entrée de la plus haute qualité pour les backtests MT5.
Drawdown maximal: Le plus grand recul, du sommet au creux, des capitaux propres du compte sur une période de mesure, exprimé en pourcentage du sommet précédent.

E

Effet de levier: Multiplicateur permettant de trader une position notionnelle plus grande que la marge déposée, exprimé sous forme de ratio tel que 1:30 ou 1:500.
Espérance mathématique: Montant moyen attendu de gain ou de perte par transaction, calculé comme le taux de réussite multiplié par le gain moyen moins le taux de perte multiplié par la perte moyenne. Une espérance positive est requise pour une stratégie rentable.
Expert Advisor: Programme de trading automatisé écrit en MQL5 qui s'exécute dans MetaTrader 5 et passe des transactions selon des règles programmées, sans intervention manuelle.

F

Facteur de profit: Profit brut total divisé par la perte brute totale sur une période donnée. Un facteur de profit supérieur à 1,5 indique une stratégie rentable ; supérieur à 2,0 est solide.
Facteur de récupération: Profit net total divisé par le drawdown maximal, indiquant combien de fois la stratégie a récupéré sa pire perte. Plus c'est élevé, mieux c'est.

I

Indice directionnel moyen: Indicateur technique mesurant la force d'une tendance sur une échelle de 0 à 100 sans en indiquer la direction. Des valeurs supérieures à 20-25 indiquent des conditions de tendance ; en dessous de 20, un marché sans direction.

J

Juridiction restreinte: Pays ou territoire dans lequel un prestataire de services financiers a l'interdiction d'offrir des services, en raison d'exigences réglementaires, de restrictions de licence ou d'un risque de conformité.

M

Martingale: Méthode de dimensionnement de position qui double ou multiplie la taille du lot après chaque transaction perdante, partant du principe qu'une transaction gagnante finira par survenir et récupérera toutes les pertes antérieures plus un profit.
Modèle d'exécution: Mécanisme par lequel un courtier traite les ordres de ses clients — soit en agissant comme contrepartie (teneur de marché), soit en acheminant les ordres vers des fournisseurs de liquidité externes (STP ou ECN).
Moyenne mobile exponentielle: Moyenne mobile qui accorde plus de poids aux prix récents qu'aux anciens, ce qui la rend plus réactive aux changements récents du marché qu'une moyenne mobile simple.

N

Numéro magique: Identifiant entier unique attribué aux ordres de chaque Expert Advisor dans MetaTrader, permettant à plusieurs EA sur le même compte de distinguer leurs propres transactions de celles des autres.

P

Pire série de pertes: La plus longue série consécutive de transactions perdantes, ou la plus grande perte cumulée au sein d'une suite contiguë de transactions perdantes, dans un backtest ou un historique réel.
Programme d'apporteur d'affaires: Accord de parrainage dans lequel une personne ou un site web perçoit une commission d'un courtier pour avoir présenté de nouveaux clients qui déposent, généralement sous forme de pourcentage du spread ou de montant fixe par lot tradé.
Protection contre solde négatif: Politique du courtier empêchant le solde du compte d'un client de tomber sous zéro, garantissant que la perte maximale se limite au montant déposé même lors de mouvements de marché extrêmes.

Q

Qualité de modélisation: Pourcentage indiqué par le testeur de stratégies de MT5 mesurant avec quelle précision les données de prix simulées reflètent les mouvements de prix réels tick par tick. 99 % avec des données de ticks réelles est la norme.

R

Ratio de Sharpe: Métrique de rendement ajusté au risque calculée comme le rendement excédentaire annualisé divisé par l'écart-type annualisé. Au-dessus de 1,0 est acceptable ; au-dessus de 2,0 est excellent pour les stratégies d'EA.
Ratio de Sortino: Métrique de rendement ajusté au risque semblable au Sharpe mais divisant uniquement par l'écart à la baisse, ignorant la volatilité à la hausse. Mieux adaptée aux distributions de rendements asymétriques.
Ratio risque/rendement: Rapport entre le profit potentiel et la perte potentielle sur une seule transaction, calculé comme la distance du take-profit divisée par la distance du stop-loss.

S

Serveur privé virtuel: Ordinateur distant loué pour exécuter MetaTrader en continu avec une faible latence vers les serveurs du courtier, garantissant que l'exécution de l'EA n'est pas interrompue par des problèmes d'internet local ou des temps d'arrêt de l'ordinateur.
Slippage: Différence entre le prix demandé d'un ordre et le prix d'exécution réel, survenant généralement sur les marchés rapides ou lorsque la liquidité du courtier est insuffisante au prix demandé.
Spread: Différence entre le prix acheteur (bid) et le prix vendeur (ask), représentant le coût de transaction du courtier sur chaque opération. Des spreads plus serrés réduisent le coût des stratégies d'EA à haute fréquence.
Stop-loss: Ordre en attente qui clôture automatiquement une transaction à un prix déterminé afin de limiter la perte si le marché évolue contre la position.
Surajustement: Ajuster les paramètres d'un EA trop précisément aux données historiques, produisant une stratégie qui réussit au backtest mais performe mal sur des données inédites car elle exploite le bruit plutôt que de vrais schémas de marché.
Swap: Taux d'intérêt overnight débité ou crédité lorsqu'une position est conservée au-delà de l'heure de rollover journalier, basé sur le différentiel de taux d'intérêt entre les deux devises d'une paire.

T

Taille de lot: Unité standardisée de la taille d'une transaction en forex. Un lot standard équivaut à 100 000 unités de la devise de base ; un mini-lot équivaut à 10 000 unités ; un micro-lot équivaut à 1 000 unités (0,01 lot).
Take-profit: Ordre en attente qui clôture automatiquement une transaction à un prix déterminé afin de réaliser un profit lorsque le marché évolue dans la direction souhaitée.
Taux de croissance annuel composé: Taux de rendement annualisé sur une période de plusieurs années qui tient compte de la capitalisation, normalisant les rendements sur différents horizons temporels pour les comparer.
Taux de réussite: Pourcentage de transactions qui clôturent avec un profit, calculé comme les transactions gagnantes divisées par le total des transactions clôturées. Doit être évalué avec le ratio risque/rendement pour être significatif.
Trading en grille: Stratégie qui place des ordres d'achat et de vente à intervalles de prix réguliers au-dessus et en dessous du prix actuel, profitant du mouvement oscillant du prix dans une fourchette définie.
Trailing stop: Stop-loss dynamique qui se déplace automatiquement dans la direction d'une transaction rentable, sécurisant les gains à mesure que le prix progresse tout en laissant une marge de hausse supplémentaire.

V

Valeur en risque: Mesure statistique de la perte maximale attendue sur un horizon temporel donné à un niveau de confiance déterminé — par exemple, 95 % de probabilité de ne pas perdre plus de 2 % en une journée.
Volatilité: Degré de variation du prix dans le temps, couramment mesuré comme l'écart-type des rendements ou comme l'Average True Range dans le contexte du trading par EA.