Katalog

Sözlük

Bu katalog genelinde kullanılan terimler için titiz, tek paragraflık tanımlar. EA, broker, strateji, çift ve rehber sayfalarından çapraz bağlantılı.

A

Aşırı uyum: Aşırı uyum, bir EA'nın parametrelerini geçmiş veriye o kadar hassas ayarlamaktır ki strateji backtestte parlar, görülmemiş veride ise kötü çalışır; çünkü gerçek piyasa örüntüsü yerine gürültüyü sömürür.

B

Beklenen değer: İşlem başına kazanılması ya da kaybedilmesi beklenen ortalama tutar; kazanma oranı çarpı ortalama kazanç eksi kayıp oranı çarpı ortalama kayıp olarak hesaplanır. Kârlı bir strateji için pozitif beklenen değer şarttır.

C

CAGR (bileşik yıllık büyüme oranı): CAGR, bileşik getiriyi hesaba katarak çok yıllı bir dönemin yıllıklandırılmış getirisini verir; farklı uzunluktaki geriye dönük testlerin sonuçlarını normalleştirdiği için ayrı dönemlerde test edilmiş iki strateji karşılaştırılabilir hâle gelir.

E

ECN brokeri: Emirlerin karşı tarafını üstlenmek yerine onları bir likidite sağlayıcı havuzuna yönlendiren, ham spread veren ve lot başına ayrı komisyon alan broker.
En kötü kayıp serisi: Bir geriye dönük testte veya canlı kayıtta art arda gelen kaybeden işlemlerin en uzun serisi veya art arda kaybeden işlemlerden oluşan bitişik bir dizideki en büyük birikmiş kayıp.
Expert Advisor: MQL5 ile yazılmış, MetaTrader 5 içinde çalışan ve programlanmış kurallara göre manuel müdahale olmadan emir açan, değiştiren ve kapatan otomatik bir alım satım programı.

G

Geriye dönük test (backtest): Geriye dönük test (backtest): bir EA'nın işlem kurallarının geçmiş fiyat verisi üzerinde çalıştırılarak stratejinin geçmişte nasıl bir sonuç vereceğinin tahmin edilmesi.
Grid alım satımı: Grid alım satımı, bir referans fiyatın üstüne ve altına sabit fiyat aralıklarıyla emir yerleştirir ve yön tahmininden değil salınımdan kazanır.

I

Introducing Broker (IB) programı: Introducing Broker (IB) programı, bir aracı kurumun, kendisine müşteri yönlendiren bir kişiye ya da siteye yönlendirilen her müşteri için kendi gelirinden ödeme yapmasıdır: para yatıran hesap başına tek seferlik, işlem gören her lottan pay olarak ya da ikisi birden.

K

Kaldıraç: Bir brokerın hesaba kontrol etmesine izin verdiği nominal büyüklük ile bunun için ayırması gereken marjin arasındaki oran; 1:30 ya da 1:500 olarak yazılır.
Kâr faktörü: Belirli bir dönemdeki toplam brüt kârın toplam brüt zarara bölünmesi. 1,5 üzerindeki bir kâr faktörü kârlı bir stratejiye işaret eder; 2,0 üzeri güçlüdür.
Kayma: Bir emrin istediği fiyat ile gerçekleştiği fiyat arasındaki fark. İki yöne de düşebilir, ancak hıza oynayan bir strateji için backtestlerin nadiren modellediği bir maliyettir.
Kazanma oranı: Kârla kapanan işlemlerin yüzdesi; kazanan işlemlerin kapanmış toplam işlem sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Ancak risk/ödül oranıyla birlikte okunduğunda anlam taşır.
Kısıtlı yargı bölgesi: Düzenleyici gereklilikler, lisans kısıtlamaları veya uyum riski nedeniyle bir finansal hizmet sağlayıcısının hizmet sunmasının yasaklandığı ülke veya bölge.

L

Lot büyüklüğü: Forekste standartlaştırılmış işlem büyüklüğü birimi. Bir standart lot, baz para biriminin 100.000 birimine; bir mini lot 10.000 birime; bir mikro lot 1.000 birime (0,01 lot) eşittir.

M

Magic number: Bir Expert Advisor'ın gönderdiği her emre bastığı tam sayı; böylece kendi pozisyonlarını tanır ve hesaptaki diğer her şeye dokunmaz.
Maksimum düşüş: Bir ölçüm dönemi boyunca hesap öz sermayesinin tepe noktasından dip noktasına en büyük gerilemesi; bir önceki tepenin yüzdesi olarak.
Martingale: Her kaybeden işlemden sonra lot büyüklüğünü ikiye katlayan veya çarpan, kazanan bir işlemin sonunda gerçekleşeceği ve önceki tüm kayıpları artı kârı telafi edeceği önermesine dayanan pozisyon büyüklüğü yöntemi.
Modelleme kalitesi: MT5 strateji test cihazının, fiyat geçmişinin test edilen pencereyi ne kadar eksiksiz kapsadığını göstermek için bastığı yüzde — yalnızca gerçek tiklerde değil, üretilmiş tiklerle yapılan koşularda da yazdırılır.

N

Negatif bakiye koruması: Bir müşterinin hesap bakiyesinin sıfırın altına düşmesini engelleyen ve aşırı piyasa hareketlerinde bile maksimum kaybın yatırılan tutarla sınırlı kalmasını sağlayan aracı kurum politikası.

O

Ortalama Gerçek Aralık (ATR): Son dönemdeki fiyat hareketinin ortalama büyüklüğünü fiyat birimiyle ölçen bir oynaklık göstergesi. EA'lar bunu, dünün koşullarını varsaymak yerine bugünün koşullarına uyum sağlayan stop mesafeleri ve pozisyon büyüklükleri belirlemek için kullanır.
Ortalama Yön Endeksi (ADX): ADX göstergesi bir trendin gücünü 0 ile 100 arasında ölçer, ancak yönünü söylemez. EA'lar onu rejim filtresi olarak kullanır: trend stratejileri yüksek bir değer bekler, ortalamaya dönüş stratejileri ise düşük bir değer.

P

Pozisyon büyüklüğü belirleme: Bir alım satım sinyalini lot büyüklüğüne çeviren kural — en işe yarar hâliyle, tek bir işlemin maliyet olarak alabileceği kaybı sabitleyip hacmi stop mesafesine bırakmak.

R

Risk/ödül oranı: Risk/ödül oranı, tek bir işlemdeki potansiyel kârın potansiyel zarara oranıdır: take-profit mesafesinin stop-loss mesafesine bölümü. Bir stratejinin başabaşa gelmek için tutturması gereken kazanma oranını bu sayı sabitler.
Riske maruz değer (VaR): Riske maruz değer (VaR), belirli bir ufukta ve güven düzeyinde en kötü kaybın modellenmiş tahminidir. %95'lik 1 günlük VaR'ın %2 olması, hesabın yaklaşık yirmi işlem gününden birinde %2'den fazla kaybetmesi demektir — ne kadar fazla olduğunu ise söylemez.

S

Sanal özel sunucu: VPS, MetaTrader'ı kesintisiz açık tutmak için kiralanan uzak bir bilgisayardır: kendi makineniz uykuya geçtiğinde ya da bağlantısını kaybettiğinde EA işlem yapmayı sürdürür ve terminal aracı kurumun sunucularına daha yakın durur.
Sharpe oranı: Sharpe oranı: riske göre düzeltilmiş getiri ölçüsü — fazla getirinin, getirilerin standart sapmasına bölünmesi. Düzgün bir sermaye eğrisini ödüllendirir; bu yüzden bir martingale EA'sını tam patladığı ana kadar pohpohlayabilir.
Sortino oranı: Sharpe oranı gibi kurulan ancak yalnızca aşağı yönlü sapmaya bölünen, riske göre düzeltilmiş bir getiri ölçüsü; böylece bir strateji kazançlı dönemlerinin oynaklığı yüzünden cezalandırılmaz.
Spread: Alış (bid) fiyatı ile satış (ask) fiyatı arasındaki fark; her işlemde aracı kurumun işlem maliyetini temsil eder. Daha dar spreadler yüksek frekanslı EA stratejilerinin maliyetini azaltır.
Stop-loss: Stop-loss, bir pozisyona iliştirilen ve brokerın pozisyonu otomatik olarak kapattığı fiyat seviyesidir; o işlemdeki zararı sınırlar. Brokerın sunucusunda durduğu için terminal çalışmadığında da işler.
Swap (gecelik faiz): Swap, bir pozisyon brokerin günlük rollover saatini aşarak tutulduğunda uygulanan finansman ücreti ya da alacağıdır; iki para birimi arasındaki faiz farkına brokerin kendi markupu eklenerek hesaplanır.

T

Take-profit: Piyasa istenen yönde hareket ettiğinde kâr gerçekleştirmek için bir işlemi belirli bir fiyatta otomatik kapatan bekleyen emir.
Teminat tamamlama çağrısı: Bir hesabın marjin seviyesi ilan edilen bir yüzdeye düştüğünde verilen broker uyarısı; ardından stop-out denen daha düşük bir yüzdede pozisyonların otomatik kapatılması gelir.
Tik verisi: Tik verisi, bir sembolde gerçekleşen her tek fiyat değişiminin kaydıdır — her biri zaman damgalı, kendi alış ve satış fiyatıyla birlikte; MT5 de «gerçek tiklere dayalı her tik» modelinde mumlar arasında bir yol uydurmak yerine tam olarak bunu yeniden oynatır.
Toparlanma faktörü: Toplam net kârın maksimum düşüşe bölümü; stratejinin en kötü kaybını kaç kez geri kazandığını gösterir. Yüksek olması iyidir.
Trailing stop: Trailing stop, kârda olan bir işlemin yönünde ilerleyen ve asla geri dönmeyen bir stop-loss'tur. Açık kârı pozisyonun altına bir zemin olarak sabitler; böylece çıkışı önceden seçilmiş bir hedef değil, geri çekilme belirler.

V

Volatilite: Volatilite, fiyatın zaman içinde ne kadar değiştiğidir — ne kadar hareket ettiği, hangi yöne gittiği değil. İstatistikte getirilerin standart sapması, bir MT5 EA içinde ise Average True Range olarak okunur; geçen ayın stop mesafesinin bugün hâlâ doğru olup olmadığını belirler.

W

Walk-forward analizi: Walk-forward analizi, bir stratejiyi bir geçmiş penceresinde yeniden optimize eden, ayarları ardından gelen pencerede dokunmadan işleten, sonra iki pencereyi ileri kaydırıp tekrarlayan ve yalnızca dokunulmamış bölümleri alıntılayan bir doğrulama yöntemidir.

Y

Yürütme modeli: Bir aracı kurumun müşteri emirlerini işleme mekanizması — ya karşı taraf olarak hareket ederek (piyasa yapıcı) ya da emirleri dış likidite sağlayıcılarına yönlendirerek (STP veya ECN).

Ü

Üstel Hareketli Ortalama: Yakın fiyatlara eskilerden daha fazla ağırlık veren ve bu yüzden basit ortalamadan daha erken dönen bir hareketli ortalama. EA'ların trend filtreleri ve kesişim girişleri başka hiçbir göstergede olmadığı kadar sık onun üzerine kurulur.