Eksik bir değeri iyi bir değer gibi okumak
Atlanmış bir modelleme kalitesi alçakgönüllü değil, ölçülmemiştir. Okur adına doldurulan herhangi bir varsayılan, sessizliği kimsenin yapmadığı bir iddiaya çevirir.
Modelleme kalitesi
MT5 strateji test cihazının, fiyat geçmişinin test edilen pencereyi ne kadar eksiksiz kapsadığını göstermek için bastığı yüzde — yalnızca gerçek tiklerde değil, üretilmiş tiklerle yapılan koşularda da yazdırılır.
ayrıca: tik kalitesi, geçmiş kalitesi, backtest kalitesi
Güncellendi
Sade bir dille
Test cihazının kullandığı fiyatların, gerçekte oluşan fiyatlara ne kadar yakın olduğu. Düşük bir değer, simülasyonun bildiği fiyatlar arasındaki hareketin çoğunu uydurduğu ve stratejinin o uydurmayı işlem yaptığı anlamına gelir.
Neden önemli
Bir backtest'teki diğer bütün rakamlar, test cihazının kullandığı fiyat serisi üzerinde hesaplanır; dolayısıyla modelleme kalitesi, raporun geri kalanının stratejiyi mi yoksa interpolasyonu mu ölçtüğüne karar veren sayıdır. En çok da EA pazarlamasının en yüksek sesle konuştuğu yerde önemlidir: tüm avantajı mumun içinde yaşayan gün içi ve scalping stratejilerinde.
- Rapora ne kadar güvenilebileceğinin sınırını çizer. Sentezlenmiş mum içi hareket üzerinde hesaplanan bir kâr faktörü, sentez hakkında bir olgudur.
- Zarar her yerde aynı değildir. Günlük kapanışla çalışan bir strateji farkı zar zor hisseder; 5 pip hedefi olan bir strateji işlemlerinin çoğunu test cihazının uydurduğu fiyatlarla kararlaştırılmış bulabilir.
- En sık boş bırakılan alan budur ve boş bir alan düşük bir değerden daha kötü olabilir. Bu listelemelerin arkasındaki şema burada varsayılan olarak 99 tutuyordu; bu yüzden üretilmiş tiklerle yapılan bir koşu, o varsayılan 2026-08-06 tarihinde kaldırılana kadar '99% modelling quality, against a 92% minimum' gösteriyordu.
Bir stratejiyi doğrulamak için kullanımı
Nerede kullanılır
- Her MT5 strateji test raporunun başında okunur; yanında modelleme modu ile birlikte 'History Quality' olarak basılır.
- Yayımlanan kâr faktörünün ve düşüşün neyin üzerinde hesaplandığını belirlemek için bir EA listelemesinde alıntılanır.
- Koşudan önce bilinçli olarak seçilir: gün içi her şey için «gerçek tiklere dayalı her tik» (model 4), daha hızlı modeller yalnızca kaba parametre taraması için.
- Aynı EA'nın iki koşusu arasında, rakamlarının neden uyuşmadığını açıklamak için karşılaştırılır.
Güvenilir sonuç neye benzer
- Test cihazı gerçek tikleri ve %100 ya da ona yakın bir geçmiş kalitesini bildirir ve veri kaynağı adıyla belirtilmiştir.
- Enstrümanın tik geçmişi, ilk yıllar için mumlardan doldurulmak yerine pencerenin tamamını gerçekten kapsar.
- Verideki spread, yerine konmuş sabit bir değer değil, kaydedilmiş spread'dir.
- Karşılaştırmadaki her koşuyu tek bir modelleme modu kapsar.
Uyarı işaretleri
- Hiç modelleme kalitesi belirtilmemiş olması — bu eksiklik eskiden saygın bir varsayılan gibi okunurdu; bu yüzden rakam atlanmak yerine ölçülmelidir.
- Veri kaynağı olmadan alıntılanan yüksek bir değer; oysa iddianın denetlenebilir yarısı odur.
- Raporunda mum tabanlı interpolasyonlu modelleme görünen gün içi ya da scalping EA'sı.
- Aynı pencerenin iki koşusu arasında değişen bir değer; bu genellikle geçmişin bir bölümünün birinde doldurulduğu anlamına gelir.
- Bir sepet EA'sının değerinin tek enstrümanlı bir EA ölçütüyle yargılanması. Aynı anda birkaç sembol yükleyen bir koşu yalnızca bu nedenle daha düşük kalite bildirir; böyle bir karşılaştırma simülasyonları değil iş yükünü sıralar.
Geriye dönük test ile gerçek işlem farkı
- İnterpolasyonlu veri, hiç var olmamış gerçekleşmeler üretir. Test cihazı bilinen fiyatlar arasında düzgün bir yol varsayar; bu yüzden stoplar ve hedefler piyasanın hiç sunmadığı bir sırada tetiklenir.
- Sabit spread'li modelleme, canlı hesapların ödediği genişlemeyi ortadan kaldırır; o genişleme de en sert biçimde, kötü modellemenin zaten yanlış fiyatladığı küçük hedeflere iner.
- Gerçek tikle modelleme aradaki farkı daraltır ama kapatmaz: gecikme, requote ve brokerin kendi gerçekleştirmesi simülasyonun dışında kalır.
- Backtest ile canlı arasındaki farkın büyüklüğünün doğrudan modelleme kalitesini izlemesini bekleyin — veri ne kadar kabaysa sürpriz o kadar geniştir.
Önerilen doğrulama yöntemi
- 1Test modelini koşudan önce seçin ve sonuçla birlikte kaydedin; son koşunun tesadüfen ne kullandığını raporlamak yerine.
- 2Gün içinde işlem yapan her şey için gerçek tik kullanın ve önce terminalde gerçekten tik olup olmadığını denetleyin — burada yayımlanan bir koşunun arkasındaki ticks.dat 123 KB'tı, yani stok yok demektir.
- 3Bitmiş stratejiyi ikinci bir gerçek tik kaynağında yeniden koşturun ve karşılaştırın: rakamı kanıta dönüştüren şey kaynaklar arasındaki uyumdur.
- 4Yayımlanan her koşuda kalite değerini ve kaynağı birlikte belirtin ki okur inanmak yerine yeniden üretebilsin.
Örnek
Bu sitede yayımlanan dört koşu, hepsi aynı test alanını okuyor. Üçü aynı modeli kullandı — model 0, her tik M1 mumlarından üretiliyor — aynı broker geçmişi üzerinde çalıştı ve yalnızca koşunun kaç enstrüman yüklemesi gerektiği bakımından ayrıldı.
- Model 0, tek enstrüman (GBPJPY)
- %99 geçmiş kalitesi
- Tek sembollü M1 geçmişi.
- Model 0, beş enstrüman (sepet)
- %72 geçmiş kalitesi
- Model 0, yedi enstrüman (sepet)
- %72 geçmiş kalitesi
- Model 4, gerçek tikler (Dukascopy)
- %100 geçmiş kalitesi
Bir sepet koşusunun kendi iş yükü değerini aşağı çeker; bu yüzden buradaki sepet listelemelerinin hiçbiri, okurun yanlış anlayacağı düşük bir değer yerine kalite değeri yayımlamıyor.
Hesaplama Model, broker ve veri kaynağı sabit tutulurken %99 → %72; değişen tek şey enstrüman sayısıydı
Sonuç 27 puanlık düşüş, koşunun sadakatini değil geçmiş iş yükünü ölçer
Nasıl yorumlanır
Modelleme kalitesini, rapordaki diğer her rakama iliştirilmiş bir koşul gibi ele alın ve ne kadar ağır bastığına karar vermeden önce stratejinin pozisyon tutma süresini okuyun.
| Aralık | Anlamı |
|---|---|
| Gerçek tikler, kalite %100 ya da yakını | Rakamlar stratejiyi anlatıyor. Kalan farklar fiyat serisinde değil gerçekleştirmede yaşar. |
| %90 civarı, mumlardan interpolasyonlu | Günlük kapanışlı sistemler için kullanılabilir, mumun içinde işlem yapan her şey için yanıltıcı. Sonuç değil tarama olarak okuyun. |
| Parametre taraması için kullanılan düşük değerler | Arama aracı olarak meşru, yayımlanmış iddia olarak değersiz. Hayatta kalan her aday düzgün biçimde yeniden koşturulmalıdır. |
| Belirtilmemiş | En zayıf durum; çünkü hiç ölçülmemiş olmaktan ayırt edilemez. Kâr rakamını okumadan önce sorun. |
- Veriyi stratejinin zaman dilimine uydurun. Hedef ne kadar inceyse, sonucun o kadar büyük bölümü test cihazının bildiği fiyatlar arasında kararlaştırılmıştır.
- Adı verilmemiş bir kaynak üzerindeki yüksek değer yarım iddiadır. Onu yeniden üretilebilir kılan şey kaynaktır.
- Aynı EA'nın iki koşusu uyuşmadığında, kurallarda hata aramadan önce modelleme moduna bakın.
Buradaki 30 EA listelemesinden 6 tanesi modelleme kalitesi belirtiyor — hepsi %100 ve hepsi gerçek tiklerle yapılan koşular. Diğer 24 tanesi hiçbir şey belirtmiyor: 12 tanesi model 0 ile çalıştı; bu modda test aracı her tiki, kaydedilmiş tikleri oynatmak yerine M1 barlarından üretir; raporları %72 basan iki sepet koşusu da bunlara dâhil. Gerçek tikle yapılan 12 koşu da hiçbir rakam vermiyor. Bir derleme kapısı kaynak kodu yerine yayımlanan sayfaları okuyor; çünkü 99 varsayılanı şemanın içinde yaşıyordu ve kaynak metni denetleyen bir kontrol, geri dönüşün bir sonraki yolunu kaçırırdı.
Sık yapılan hatalar
Yüksek yüzdenin backtest'i gerçekçi kıldığını varsaymak
Bu yalnızca fiyat serisinin sadık olduğu anlamına gelir. Kayma, requote, gecikme ve brokerin gerçekleştirme politikası test cihazının dışındadır; dolayısıyla %100'lük bir koşu bile gerçekleşmeleri güzelleştirir.
Farklı test modelleriyle üretilmiş değerleri karşılaştırmak
Modelleme modu yalnızca fiyatları değil işlem kümesini de değiştirir — interpolasyonlu veride tetiklenen işlemler gerçek tiklerde hiç tetiklenmeyebilir. Böyle iki koşu farklı deneylerdir.
Scalping ölçütlerini günlük bir sisteme ya da tersini uygulamak
Günlerce pozisyon tutan bir swing stratejisi mum içi yolu zar zor hisseder; bir scalper ondan geçinir. İkisi için tek bir eşik, birinde mutlaka yanılır.
Ayrıntılı olarak
Sıkça sorulan sorular
- Bir EA backtest'inin modelleme kalitesi ne olmalı?
- Gün içinde açılıp kapanan her şey için, %100 ya da ona yakın geçmiş kalitesiyle gerçek tikler. Günlük kapanışlı sistemlerde mumlardan interpolasyonla üretilmiş %90 civarı veri genellikle yeterlidir. Rakam, stratejinin sonucunun ne kadarının test cihazının bildiği fiyatlar arasında kararlaştırıldığıyla orantılı olarak önem kazanır.
- Gerçek tik verisinde bile modelleme kalitesi neden %100'ün altında?
- Çünkü test cihazı, geçmişin istenen pencereyi ne kadar eksiksiz kapsadığını bildirir. Brokerin sakladığı tiklerdeki boşluklar, mumlardan doldurulmuş ilk yıllar, tik geçmişinin başlangıcından önce başlayan bir pencere ya da aynı anda birkaç enstrüman yüklemesi gereken bir koşu — koşunun kendisi gerçek tik kullansa bile bunların hepsi değeri düşürür. Bunların sonuncusu, çok sembollü bir koşunun değerini tek sembollü bir koşununkiyle karşılaştırılamaz kılar.
- %90'lık bir backtest işe yaramaz mı?
- İşe yaramaz değil ama sınırlı. Yavaş stratejiler için makul bir filtredir ve hızlı bir strateji hakkında rakam yayımlamak için kötü bir temeldir; çünkü interpolasyon tam da kısa hedefli bir stratejinin işlem yaptığı mum içi yolu sağlar.
İlgili kaynaklar
Araç Backtest analizörü Bir raporun öne çıkan rakamlarının neyin üzerinde hesaplandığını karşılaştırmadan önce denetleyin. Rehber Test Metodolojisi Burada yayımlanan her koşunun arkasındaki veri kaynakları ve test modelleri. EA'lar EA kataloğuna göz atın Her listeleme kendi test modelini ve veri kaynağını belirtir — önce onları karşılaştırın.