MetaTrader 5’te parametre optimizasyonu bir aramadır: her girdi için bir aralık tanımlarsınız, Strategy Tester her kombinasyonu çalıştırır ve seçtiğiniz ölçüte göre sıralanmış bir tablo verir. Zor kısım bunu çalıştırmak değildir. Zor kısım, tablonun her zaman bir en üst satırı olması ve o en üst satırın neredeyse her zaman yanlış olmasıdır.
Bu yazıdan elinize geçen şey, bir sayı değil bir karar üreten bir yordamdır: savunabileceğiniz bir arama, ikinci bir dönemle temasa dayanan bir geçiş gridi okuması ve bir durma kuralı.
| Test koşulları | |
|---|---|
| Deney kimliği | EXP-PARAM-SEARCH-OUTCOMES-001 |
| Üst deney | EXP-BUILDER-TEMPLATE-BASELINE-001 |
| Kaynak | ea-templates-manifest.js → bt.explored |
| Anakütle | 8 recorded searches of the 53 measured templates |
| Sembol / zaman dilimi | USDJPYm, M5 and H1 |
| Model | M1 OHLC (Model=1), Exness MT5, measured 2026-06-18 |
| Değiştirilen parametreler | stop loss and take profit only |
| Son doğrulama | 2026-08-25 |
Kurulum: grid, bölme ve veri
Aramanın çalıştırılmaya değer olup olmadığına üç ayar karar verir. Bunları yanlış kurarsanız geçiş gridi çok pahalı bir rastgele sayı üretecine dönüşür.
| Alan | Nerede | Ne ayarlanmalı | Neden |
|---|---|---|---|
| Optimisation | Settings sekmesi | Küçük bir grid için Slow complete algorithm | Genetik mod uzayı örnekler; 12–32 kombinasyon için hepsini görmeyi göze alabilirsiniz |
| Start / Step / Stop | Inputs sekmesi, her girdi için | İki parametre, kaba adımlar | İşaretlediğiniz her girdi gridi katlar. Bizimkiler ikisini oynattı |
| Forward | Settings sekmesi | 1/2, 1/3 veya 1/4 | Aralığı böler; böylece test cihazı arka yarıyı ayrı puanlar — aramayı bunun için çalıştırıyorsunuz |
| Optimisation criterion | Settings sekmesi | Gride bakmadan önce karar verin | Test cihazının geçişleri sıraladığı ölçüttür; dolayısıyla hangi satırın en üst satır olduğuna o karar verir |
| Modelling | Settings sekmesi | Taramak için kaba bir mod, sonra hayatta kalanı gerçek tickler üzerinde yeniden çalıştırın | Tarama modları adayları sıralamak içindir, yayımlanacak bir rakam için asla |
| Period | Settings sekmesi | Birden fazla rejimi içerecek kadar uzun | Tek bir trendin içindeki arama, o trende binmiş ayarı bulur |
Ölçüt, bir varsayılana değil bir karara layıktır. Net kâra göre sıralamak en çok riski almış geçişi ödüllendirir, düşüş temelli bir ölçüye göre sıralamak ise en az işlem yapanı — toparlanma faktörü zaten bu iki cevap birbiriyle çeliştiği için vardır. Kendi aramalarımız test cihazının sıralamasına göre hiç değerlendirilmedi: hayatta kalan her aday üç ayrı pencerede kâr faktörü üzerinden puanlandı ve pencerelerden herhangi birinin içindeki sıralama hiçbir şeye karar vermedi.
Veri kalitesi önce gelir: kötü tickler üzerindeki bir arama boşlukları optimize eder. Kısa versiyonu şu: %90’ın altındaki bir modelleme kalitesi gün içi geçiş gridlerini kullanılamaz hale getirir ve ara değerlerle üretilmiş tick verisinden kurulmuş bir çalışma, barın içinde duran bir stopu çözemez.
- Önce varsayılan ayarlarla tek bir backtest çalıştırın ve raporu saklayın. Bir temel ölçüm olmadan geçiş gridinin geçeceği bir şey yoktur — MT5’te backtest nasıl yapılır o geçişi baştan sona anlatıyor.
- Settings sekmesinde Optimisation’ı küçük bir grid için tam geçişe alın ve Forward’ı
1/3yapın; böylece test cihazı aralığın son üçte birini geride tutar. - Inputs sekmesinde yalnızca gerçekten test ettiğiniz parametreleri işaretleyin ve her birine bir Start, Step ve Stop verin. Kaba adımlı iki girdi, ince adımlı dörtten iyidir.
- Start’a basın ve bitmesini bekleyin. Optimisation Results sekmesini bir tablo, Optimisation Graph’ı ise bir şekil olarak okuyun — tek bir sivri uç uyarıdır, plato ise bulgudur.
- Kazananı değil, hayatta kalanları alın ve her birini optimizasyon penceresinden önceki bir dönemde tek bir backtest olarak yeniden çalıştırın. Kümemizdeki her olumsuz kararı üreten adım budur ve insanların atladığı adım da budur.
Sonuçları okumak: bir değil, üç dönem
Aşağıda kayıtlı kümemizin tamamı var; her aramanın ulaştığı en iyi in-sample (örneklem içi) kâr faktörüne göre sıralandı. IS, ayarın üzerine uydurulduğu dönem; OOS geride tutulan dönem; Prior ise aramanın hiç görmediği daha erken bir pencere.
| Şablon | Taranan grid | En iyi IS | OOS | Prior | Karar |
|---|---|---|---|---|---|
ichimoku | 12 kombinasyon × 3 pencere | 1,37 | 0,89 | 0,80 | no_robust_edge |
ma_crossover | 20 + 12 kombinasyon, iki zaman dilimi | 1,23 | 0,89–0,94 | 0,78 | no_robust_edge |
cci_level | 12 kombinasyon × 3 pencere | 1,07 | 1,05 | 0,92 | no_robust_edge |
adx_trend | 12 kombinasyon × 3 pencere | 1,04 | 0,91 | 0,80 | no_robust_edge |
breakout | 12 kombinasyon × 3 pencere | 1,04 | 0,79–0,89 | 0,64–0,84 | no_robust_edge |
macd_signal | 12 kombinasyon × 3 pencere | — | 1,14–1,15 | 0,74–0,77 | no_robust_edge |
rsi_reversal | 12 kombinasyon × 3 pencere | 0,91 | — | — | no_robust_edge |
bb_bounce | 12 kombinasyon × 3 pencere | 0,91 | — | — | no_robust_edge |
İlk sayısal sütunu yukarıdan aşağıya, sonra da yatay olarak okuyun. Kümedeki en büyük in-sample sonucu en büyük çöküşü üretti: ichimoku’nun 1,37’si önce 0,89’a, ardından 0,80’e düştü. Bu sıralama tesadüf değil — bir pencereye en iyi uyan ayar, yapısı gereği o pencerenin gürültüsünün en çoğunu emmiş olan ayardır.
Şimdi gerçekten en çok yaklaşan ayarı okuyun. Yukarıdaki tabloda yok, çünkü hiçbir şeyin en üst satırı olmadı: aynı ichimoku gridinde SL50/TP150 in-sample 1,18, out-of-sample 0,99 ve önceki pencerede 1,00 aldı. Üç dönem, hepsi aşağı yukarı düz. En yakın aday olarak kaydedildi ve yine de benimsenmedi, çünkü üç pencere boyunca başabaş kalmak bir avantaj değildir — dikkatle ölçülmüş bir avantaj yokluğudur.
Buna karşılık, bu aramaların geçmeye çalıştığı temel değerler 0,92 ile 1,03 arasında duruyor. Tek bir arama bile yayımlanmış bir varsayılanı değiştirmedi.
Kaçınılması gereken tuzaklar
Beşinin de altındaki başarısızlık biçimi aynı. Aşırı uyum, bir aramanın sonunda yaptığınız bir hata değildir — aramayı çalıştırmanın varsayılan sonucudur ve üç dönem disiplini, siz ona göre hareket etmeden önce onu görünür kılmak için vardır.
Geliştirin ve yineleyin: neyi, ne zaman değiştirmeli
Tek bir şeyi değiştirin, yeniden çalıştırın, sakladığınız temel ölçümle karşılaştırın. En az zaman harcatan sıra şudur:
- Gridi genişletmeden önce dönemi genişletin. Daha çok rejim, daha çok kombinasyondan iyidir. Tek bir trendi kapsayan bir arama, çözünürlüğü ne olursa olsun o trende binmiş ayarı bulur.
- Sonra adımları inceltmek yerine kabalaştırın. Bir sonuç yalnızca
SL47’de var oluyorsa, yok demektir. - Ancak ondan sonra bir parametre ekleyin. Bizimkiler bu noktaya hiç gelmedi, çünkü iki parametre zaten üç dönem barajını geçemedi.
Şunlardan biri doğru olduğunda durun ve hangisi olduğunu yazın:
- Hayatta kalan bir aday üç dönemi de geçiyor. Yayımlayın ve taradığınız gridin tamamını kaydedin — yalnızca sakladığınız geçişi değil.
- En iyi in-sample sonucu 1,0’ın altında. Elinizde gerçek bir cevap var: sekiz aramamızın ikisi burada bitti ve 36 değerlendirmenin ardından burada bitmek ucuzdur.
- Hayatta kalanlar bir pencereyi geçip diğerinde kalmayı sürdürüyor. Kural rejime bağımlıdır. Daha çok arama, daha çok rejime bağımlı ayar üretir.
- Önceki pencerenin neden “sayılmadığını” açıklamaya başladınız. İşte o an, aramanın bir test olmaktan çıktığı andır.
Bir aramanın dürüst kaydı, kapsadığınız aralık ve karar, ikisi birlikte demektir. Sekizimizin her biri böyle saklanıyor; bu yazının onlardan yazılabilmesinin tek sebebi de bu — saklanmış tek bir kazanan hiçbir şeyi kanıtlamazdı.
Sonraki adımlar: ileri test, sonra karar
Optimizasyon dört adımın ikincisidir. Sıra şudur: backtest → optimizasyon → walk-forward → demo; her biri yanlış olmanın farklı bir yolunu ortadan kaldırır.
- Döngüyü, kontrol ettiğiniz bir şeyin üzerinde çalışın: Builder’da bir strateji kurun ve stopunu ile hedefini kendiniz tarayın, çünkü kendi tanımladığınız bir gridi dürüstçe okumak, devraldığınız birini okumaktan çok daha kolaydır.
- Üç dönem kontrolünün resmî hali, bölmeyi tek bir yerde sabitlemek yerine ileriye yuvarlayan walk-forward analizidir.
- Arama size ne geri verirse versin, onu geri verdiği raporun yine de okunması gerekir: MT5 backtest raporu nasıl okunur, her başlık rakamının gerçekte hangi anakütle hakkında bir iddia olduğunu ele alıyor.
- Sayılar gerçekten hayatta kaldığında tamamlanmış bir kaydın neye benzediğini görmek isterseniz: yayımlanan EA’ların her biri eksiksiz kapanmış işlem listesini ve çalışma manifestosunu taşıyor.
- Bütün bunları nasıl test ettiğimiz, nasıl puanladığımız ve nasıl kaydettiğimiz test metodolojimizde anlatılıyor.