Belirli bir dönemdeki toplam brüt kârın toplam brüt zarara bölünmesi. 1,5 üzerindeki bir kâr faktörü kârlı bir stratejiye işaret eder; 2,0 üzeri güçlüdür.
ayrıca: PF, Brüt kâr oranı
Güncellendi
Stratejinin kaybettiği her bir para birimine karşılık ne kadar kazandı? Birin üzerindeyse geri verdiğinden fazlasını almıştır; birin altındaysa almamıştır. Bu bir toplamlar oranıdır, dolayısıyla kazançların ve kayıpların hangi sırayla geldiği hakkında hiçbir şey söylemez.
Kâr faktörü, bir stratejinin hiç avantajı olup olmadığını anlamanın en hızlı yoludur: her işlemi 1,0 gibi sert bir eşiği olan tek bir sayıya indirger. Aynı zamanda en kolay şişirilen sayıdır; bu yüzden bir hüküm değil, bir eleme aracıdır.
Kâr faktörü = Brüt kâr ÷ |Brüt zarar| Her iki toplam da yalnızca kapanmış işlemleri ve aynı pencereyi kapsar. Maliyetler rakamların yanına değil içine aittir: spread ve komisyon öncesinde hesaplanan bir kâr faktörü, hesabın yaşayacağı kâr faktörü değildir.
Tek bir sayı bir stratejiyi anlatmaz. Aşağıdaki ölçütler bu sayının okunuşunu değiştirir.
Bir EA aynı pencerede kazançlı işlemlerini toplam 8.000 $, zararlı işlemlerini toplam 4.000 $ ile kapatır. Bu iki toplamın oranı kâr faktörüdür.
Hesaplama 8.000 ÷ 4.000 = 2,00
Sonuç Kâr faktörü 2,00 — strateji kaybettiği her bir birime karşılık iki birim kazandı
Örnekleme amaçlı sayılar — listelenen hiçbir EA'nın kaydı değildir.
Bir kâr faktörü ancak arkasındaki örneklem kadar iyidir. Sayıdan önce işlem adedini, maliyet modelini ve pencereyi okuyun.
| Aralık | Anlamı |
|---|---|
| Yaklaşık 100 işlemden az | İstatistiksel olarak zayıf. Bir avuç büyük kazanç oranı taşıyabilir ve tek en iyi işlemi çıkarmak onu çoğu zaman 1,3 altına düşürür. |
| Spread veya komisyon olmadan hesaplanmış | İşlem yapacağınız değer bu değildir. Maliyetler tümüyle paydaya düşer, bu yüzden gerçekçi maliyetler onu her zaman aşağı çeker. |
| Örneklem içi (optimize edilmiş pencere) | Stratejiyi olduğu kadar ayarlamayı da yansıtır. Yalnızca alt sınırı örneklem dışı değer olan bir aralığın üst ucu olarak işe yarar. |
| Örneklem dışı veya ileri test | Alıntılanmaya değer değer budur. Örneklem içine göre ölçülü bir düşüş normaldir; 1,0 altına çöküş avantajın uydurulmuş olduğu anlamına gelir. |
| Yayımlanmış bir işlem kaydından yeniden hesaplanmış | Denetlenebilir tek sürüm. Satıcı kapanmış işlem listesini veriyorsa brüt kârı ve brüt zararı kendiniz yeniden toplayabilir — ve oranı satıcının hiç anmadığı bir pencere üzerinde hesaplayabilirsiniz. |
Burada yayımlanan on dört koşu 1,27 ile 1,52 arasındadır: hiçbiri yukarıdaki 1,8–2,5 bandına ulaşmaz ve üçü bu sayfanın sınırda dediği 1,3 çizgisinin altında kalır. On dörtünün tamamı 10.000 USD tutarındaki bir depozitoda 0,1 lot ile koştu — derlemelerle birlikte gelen sabit lot girdisi, onunda LotSize, ikisinde InpLots ve iki sepette numaralı LotSize girdileri — ve oranın yok saydığı girdi tam olarak budur: onu yükseltin, kâr faktörü yerinden kımıldamaz. Her EA sayfası oranı pencere, işlem adedi ve test modeliyle yan yana basar ve arkasında kapanmış işlem kaydını sunar. Bu sayfalardaki listeleme sonrası blok getiriyi ve düşüşü bildirir ama kâr faktörünü bildirmez — onu kayıttan yeniden hesaplamak on üçün ikisini 1,0 altına yerleştirir.
Oranın içinde hiçbir düşüş terimi yoktur. Her zarara ortalama düşüren bir strateji yıllarca yüksek kâr faktörü gösterir — gerçekleşmemiş zararlar hiç kapanmadığı için paydaya hiç girmez — ta ki kapanan tek sepet tüm sicili silene kadar.
Sıfır spreadli bir backtestten çıkan kâr faktörü ile gerçek spreadli bir backtestten çıkanı farklı şeyleri ölçer. Önce maliyet modelini eşitleyin, sonra karşılaştırın.
Kâr faktörü bir istatistiktir ve küçük örneklemler gürültülüdür. Yirmi işlem neredeyse her değeri üretebilir; sayı ancak yüzler mertebesinde bilgi taşımaya başlar.
Bu, örneklemin kârlı olduğu anlamına gelir; hesabın yolu atlatacağı anlamına gelmez. %40 düşüşün yanındaki 1,2 kâr faktörü, çoğu hesabın oturup katlanamayacağı bir stratejiyi tarif eder.
Orana göre sıralamak, tekrarlama olasılığı en yüksek olanı değil, backtest penceresi kendisine en çok yaramış stratejiyi seçer. Buradaki on dört EA arasındaki ikinci en iyi backtest — 232 işlemde 1,526 — listelemesinden sonra kapanan 21 işlemde 0,72 verdi ve o işlemler sayılır sayılmaz yayımlanan değeri 1,43'e düştü. 21 işlemde bu tersine dönüş bir yasa değil gürültüdür; ve bir sıralama sütununun avantajdan ayırt edemediği şey tam olarak gürültüdür.
Yayımlanan kaydı Kâr faktörü üzerinden değerlendirilen ürünler.
Ortalamaya dönüş H1
Ayarlar dondurulmuş
Ortalamaya dönüş M15
Ayarlar dondurulmuş
