Formule
Facteur de profit = Profits totaux des transactions gagnantes / Pertes totales des transactions perdantes (valeurs absolues).
Si un EA a gagné 8 000 $ en transactions gagnantes et perdu 4 000 $ en transactions perdantes, le facteur de profit = 2,0.
Repères
- Inférieur à 1,0 : stratégie perdante
- 1,0-1,3 : marginalement rentable, probablement trop proche du seuil de rentabilité après les coûts
- 1,3-1,8 : correct
- 1,8-2,5 : solide
- Supérieur à 2,5 : excellent — mais vérifiez que ce n’est pas le résultat d’un surajustement
Ce que le facteur de profit masque
Un facteur de profit de 2,0 est compatible à la fois avec « 100 petits gains et 1 grosse perte » et avec « 10 gros gains et 100 petites pertes ». Utilisez-le avec le taux de réussite et le ratio risque/rendement pour une image complète.