Gesamter Bruttogewinn geteilt durch den gesamten Bruttoverlust über einen bestimmten Zeitraum. Ein Profitfaktor über 1,5 zeigt eine profitable Strategie an; über 2,0 ist stark.
auch: PF, Bruttogewinn-Verhältnis
Aktualisiert
Für jede Geldeinheit, die die Strategie verloren hat: Wie viel hat sie eingenommen? Über eins hat sie mehr eingenommen als abgegeben, unter eins nicht. Es ist ein Verhältnis von Summen und sagt deshalb nichts über die Reihenfolge aus, in der Gewinne und Verluste eintrafen.
Der Profitfaktor ist der schnellste Weg, überhaupt zu erkennen, ob eine Strategie einen Vorteil hat: Er verdichtet jeden Trade zu einer einzigen Zahl mit einer harten Schwelle bei 1,0. Er ist zugleich die Zahl, die sich am leichtesten aufblähen lässt — was ihn zu einem Filter macht und nicht zu einem Urteil.
Profitfaktor = Bruttogewinn ÷ |Bruttoverlust| Beide Summen umfassen nur geschlossene Trades, über dasselbe Fenster. Kosten gehören in die Zahlen hinein und nicht daneben: Ein vor Spread und Kommission berechneter Profitfaktor ist nicht der, den das Konto erleben wird.
Eine einzelne Zahl beschreibt keine Strategie. Diese Kennzahlen verändern, wie sie zu lesen ist.
Ein EA schließt seine Gewinntrades über insgesamt 8.000 $ und seine Verlusttrades über insgesamt 4.000 $ im selben Fenster. Das Verhältnis dieser beiden Summen ist der Profitfaktor.
Rechenweg 8.000 ÷ 4.000 = 2,00
Ergebnis Profitfaktor 2,00 — die Strategie verdiente zwei Einheiten für jede verlorene
Beispielhafte Zahlen — nicht der Verlauf eines gelisteten EA.
Ein Profitfaktor ist nur so gut wie die Stichprobe dahinter. Lesen Sie die Trade-Anzahl, das Kostenmodell und das Fenster vor der Zahl.
| Bereich | Bedeutung |
|---|---|
| Weniger als etwa 100 Trades | Statistisch dünn. Eine Handvoll großer Gewinne kann das Verhältnis tragen, und das Entfernen des einen besten Trades drückt es oft unter 1,3. |
| Ohne Spread oder Kommission berechnet | Nicht der Wert, den Sie handeln werden. Kosten landen vollständig im Nenner, also senken realistische Kosten ihn immer. |
| In-sample (optimiertes Fenster) | Spiegelt die Abstimmung ebenso wider wie die Strategie. Brauchbar nur als Obergrenze einer Spanne, deren Untergrenze der Out-of-Sample-Wert ist. |
| Out-of-Sample oder Forward | Der Wert, den zu zitieren sich lohnt. Ein maßvoller Rückgang gegenüber in-sample ist normal; ein Einbruch unter 1,0 heißt, der Vorteil war angepasst. |
| Aus einem veröffentlichten Trade-Journal neu berechnet | Die einzige prüfbare Fassung. Liefert der Verkäufer die Liste der geschlossenen Trades mit, können Sie Bruttogewinn und Bruttoverlust selbst neu addieren — und das Verhältnis über ein Fenster berechnen, das der Verkäufer nie genannt hat. |
Die vierzehn Läufe hier reichen von 1,27 bis 1,52: Keiner erreicht das Band 1,8–2,5 von oben, und drei liegen unter der Linie 1,3, die diese Seite grenzwertig nennt. Alle vierzehn liefen mit 0,1 Lot auf einer Einlage von 10.000 USD — dem Fixed-Lot-Input, den die Builds mitbringen, LotSize bei zehn, InpLots bei zwei und nummerierte LotSize-Inputs bei den beiden Körben — und genau diesen Input ignoriert das Verhältnis: Erhöhen Sie ihn, und der Profitfaktor bewegt sich nicht. Jede EA-Seite nennt das Verhältnis neben Fenster, Trade-Anzahl und Testermodell und stellt das Journal der geschlossenen Trades dahinter bereit. Der Block nach der Listung meldet auf diesen Seiten Rendite und Drawdown, aber nicht den Profitfaktor — rechnet man diesen aus dem Journal nach, liegen zwei der dreizehn unter 1,0.
Das Verhältnis enthält keinen Drawdown-Term. Eine Strategie, die in jeden Verlierer nachkauft, weist jahrelang einen hohen Profitfaktor aus — unrealisierte Verluste werden nie geschlossen und gelangen deshalb nie in den Nenner — bis der eine Korb, der doch schließt, die Bilanz auslöscht.
Ein Profitfaktor aus einem Backtest ohne Spread und einer aus einem Backtest mit realem Spread messen verschiedene Dinge. Gleichen Sie erst das Kostenmodell an, dann vergleichen Sie.
Der Profitfaktor ist eine Statistik, und kleine Stichproben rauschen. Zwanzig Trades können fast jeden Wert erzeugen; die Zahl beginnt erst im Bereich mehrerer Hundert, Information zu tragen.
Es heißt, die Stichprobe war profitabel, nicht dass das Konto den Weg übersteht. Ein Profitfaktor von 1,2 neben einem Drawdown von 40 % beschreibt eine Strategie, die die meisten Konten nicht aushalten.
Nach dem Verhältnis zu sortieren wählt die Strategie, der ihr Backtest-Fenster am besten passte, nicht die mit der größten Wiederholungschance. Der zweitbeste Backtest unter den vierzehn EAs hier — 1,526 über 232 Trades — lieferte 0,72 über die 21 Trades, die nach der Listung schlossen, und sein veröffentlichter Wert fiel auf 1,43, sobald diese Trades zählten. Bei 21 Trades ist diese Umkehr Rauschen und kein Gesetz; und genau Rauschen kann eine Rangspalte nicht von einem Vorteil unterscheiden.
Angebote, deren veröffentlichter Verlauf an Profitfaktor gemessen wird.
Mean Reversion H1
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Mean Reversion M15
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