Какой профит-фактор считается хорошим для советника MT5?

Примерно от 1,3 до 1,8 на реалистичных издержках и на выборке в несколько сотен сделок — рабочий и правдоподобный диапазон для розничного советника. Всё, что выше 2,5 в бэктесте, стоит считать сигналом подгонки, пока форвард-тест это не воспроизведёт.

Профит-фактор — это то же самое, что доля прибыльных сделок?

Нет. Доля прибыльных сделок считает, сколько сделок закрылось в плюс; профит-фактор взвешивает, сколько денег эти сделки принесли, против того, сколько стоили убыточные. Стратегия может выигрывать 30 % сделок и всё равно иметь профит-фактор около 1,5, если её прибыльные сделки заметно крупнее убыточных.

Держится ли профит-фактор бэктеста после запуска советника вживую?

Не надёжно — и не всегда вниз. При пересчёте отношения по сделкам, закрытым после публикации, десять из тринадцати советников этого сайта вышли выше собственного бэктестового значения, а два — ниже 1,0. Это не доказательство того, что реальная торговля обыгрывает бэктест: в этих окнах от 7 до 142 сделок каждое за два-девять месяцев, с максимальными просадками от 0,15 % до 4,85 % против 0,67 % и 14,52 % в бэктестах за ними. Настолько короткая и настолько спокойная выборка разбрасывается вокруг бэктестового значения, а не проверяет его.

Почему мой реальный профит-фактор выходит ниже бэктестового?

Спред, комиссия, проскальзывание и задержка исполнения уменьшают валовую прибыль и увеличивают валовой убыток, и оба эффекта давят отношение вниз. Умеренное снижение ожидаемо; провал ниже 1,0 означает, что бэктест был оценён слишком оптимистично или преимущество было подогнано под тестовое окно.

Категория: Доходность
Уровень: Начальный
Где применяется: Оценка советникаБэктестинг

Профит-фактор

Суммарная валовая прибыль, делённая на суммарный валовой убыток за заданный период. Профит-фактор выше 1,5 указывает на прибыльную стратегию; выше 2,0 — на сильную.

также: PF, Отношение валовой прибыли

Обновлено 2026-09-03

Простыми словами

На каждую денежную единицу, которую стратегия потеряла, сколько она заработала? Выше единицы она забрала больше, чем отдала; ниже единицы — нет. Это отношение сумм, поэтому оно ничего не говорит о том, в каком порядке приходили прибыли и убытки.

Почему это важно

Профит-фактор — самый быстрый способ понять, есть ли у стратегии преимущество вообще: он сворачивает каждую сделку в одно число с жёстким порогом на 1,0. Это же и число, которое проще всего раздуть, поэтому оно остаётся фильтром, а не приговором.

Он не зависит от масштаба. Размер лота, размер счёта и валюта сокращаются, поэтому две стратегии, протестированные на разных балансах, сравниваются напрямую — чего чистая прибыль сама по себе не позволяет никогда.
У него есть настоящая линия безубыточности. Ниже 1,0 стратегия потеряла деньги на выборке, и точка; нет такого прочтения данных, которое её спасёт.
Он честно ухудшается под издержками. Спред, комиссия и проскальзывание попадают в знаменатель, поэтому значение, посчитанное на реалистичных издержках, заметно ниже посчитанного на идеальных исполнениях — и разрыв между ними сам по себе является сигналом устойчивости.
Чего он не делает — так это не ранжирует стратегии. По тринадцати советникам, опубликованным на этом сайте, ранжирование по бэктесту и ранжирование, пересчитанное по сделкам, закрытым после публикации, идут слегка навстречу друг другу: ранговая корреляция составляет −0,51, и второй по качеству бэктест из тринадцати дал самое слабое значение после публикации. В каждом из этих окон после публикации от 7 до 142 сделок, и в этом всё дело — на таком размере отношение ранжирует шум.

Как рассчитывается

Профит-фактор = Валовая прибыль ÷ |Валовой убыток|

Валовая прибыль: Сумма прибыли всех прибыльных сделок до зачёта против убытков.
Валовой убыток: Сумма убытков всех убыточных сделок, взятая как положительное число.

Обе суммы охватывают только закрытые сделки и одно и то же окно. Издержки принадлежат внутрь цифр, а не рядом с ними: профит-фактор, посчитанный до спреда и комиссии, — не тот, который получит счёт.

Что считается высоким и низким

ниже 1,0 Убыточно — выборка потеряла деньги
1,0–1,3 На грани — слишком близко к безубытку, чтобы пережить реальные издержки
1,3–1,8 Рабочий диапазон для протестированного розничного советника
1,8–2,5 Сильно, если выборка достаточно длинная, чтобы ей доверять
выше 2,5 Подозрительно для розничного бэктеста — считайте это подгонкой, пока нет форвард-теста

Читать вместе с

Ни одно число само по себе не описывает стратегию. Эти показатели меняют прочтение данного.

Математическое ожидание Доля прибыльных сделок Максимальная просадка Фактор восстановления

Пример

Советник закрывает прибыльные сделки на 8 000 $ суммарно и убыточные на 4 000 $ суммарно в одном и том же окне. Отношение этих двух сумм и есть профит-фактор.

Чистая прибыль здесь равна 4 000 $, но чистую прибыль нельзя сравнивать между счетами разного размера. Отношение — можно.

Валовая прибыль (все прибыльные сделки): 8 000 $
Валовой убыток (все убыточные сделки): 4 000 $; Берётся как положительное число; знак уже заложен в названии.
Профит-фактор: 2,00

Расчёт 8 000 ÷ 4 000 = 2,00

Результат Профит-фактор 2,00 — стратегия заработала две единицы на каждую потерянную

Числа приведены для иллюстрации — это не история какого-либо советника из каталога.

Как это читать

Профит-фактор стоит ровно столько, сколько стоит выборка за ним. Прочитайте число сделок, модель издержек и окно раньше самой цифры.

Диапазон	Что означает
Менее примерно 100 сделок	Статистически тонко. Горстка крупных прибылей способна вытянуть отношение, а удаление одной лучшей сделки часто опускает его ниже 1,3.
Посчитано без спреда и комиссии	Это не то значение, которым вы будете торговать. Издержки целиком попадают в знаменатель, поэтому реалистичные издержки всегда его снижают.
In-sample (оптимизированное окно)	Отражает подгонку не меньше, чем саму стратегию. Полезно лишь как верх диапазона, низом которого служит значение вне выборки.
Вне выборки или форвард	Значение, которое стоит цитировать. Умеренное снижение относительно in-sample нормально; провал ниже 1,0 означает, что преимущество было подогнано.
Пересчитано по опубликованному журналу сделок	Единственная проверяемая версия. Если продавец отдаёт список закрытых сделок, вы сами можете заново сложить валовую прибыль и валовой убыток — и посчитать отношение на окне, которое продавец никогда не называл.

Уберите одну самую крупную прибыльную сделку и пересчитайте. Если профит-фактор падает ниже 1,0, у стратегии есть удачная сделка, а не преимущество.
Читайте его рядом с долей прибыльных сделок и отношением риска к прибыли. Те же 2,0 получаются из множества мелких прибылей против одного огромного убытка и из нескольких огромных прибылей против множества мелких убытков — это два совершенно разных продукта. Две карточки здесь несут одинаковые 1,27 при доле прибыльных сделок 78,09 % и 50,39 %, а третья сочетает 1,33 с долей 31,27 %.
Пятнадцать сделок способны сдвинуть заголовок. Одна карточка здесь показывала 1,281 на 195 сделках своего бэктестового окна и 1,461, как только 15 сделок после публикации вошли в выборку — 7,1 % сделок сдвинули опубликованное значение на 0,18.
Сравнивайте профит-факторы только на сопоставимых окнах. 1,8 за семь лет и 1,8 за семь месяцев — это не одно и то же утверждение.

Четырнадцать опубликованных здесь прогонов лежат в диапазоне от 1,27 до 1,52: ни один не достаёт до полосы 1,8–2,5 выше, а три находятся ниже линии 1,3, которую эта страница называет пограничной. Все четырнадцать шли по 0,1 лота на депозите 10 000 USD — это фиксированный лотовый вход, который поставляется со сборками: LotSize у десяти, InpLots у двух и нумерованные входы LotSize у двух корзин, — и именно этот вход отношение игнорирует: поднимите его, и профит-фактор не сдвинется. Каждая страница советника печатает отношение рядом с окном, числом сделок и моделью тестера и выкладывает за ним журнал закрытых сделок. Блок после публикации на этих страницах сообщает доходность и просадку, но не профит-фактор — пересчёт его по журналу ставит двоих из тринадцати ниже 1,0.

Частые ошибки

Принимать высокий профит-фактор за низкий риск

В отношении нет ни одного члена, отвечающего за просадку. Стратегия, усредняющаяся в каждый убыток, годами показывает высокий профит-фактор — нереализованные убытки никогда не закрываются и потому никогда не попадают в знаменатель, — пока одна корзина, которая всё же закрывается, не стирает весь результат.

Сравнивать значения, посчитанные на разных предпосылках об издержках

Профит-фактор из бэктеста без спреда и профит-фактор из бэктеста с реальным спредом измеряют разные вещи. Сначала выровняйте модель издержек, затем сравнивайте.

Читать отношение без числа сделок

Профит-фактор — это статистика, а малые выборки шумны. Двадцать сделок способны дать почти любое значение; число начинает нести информацию только в сотнях.

Считать, что выше 1,0 означает готовность к запуску

Это означает, что выборка была прибыльной, а не что счёт переживёт путь. Профит-фактор 1,2 рядом с просадкой 40 % описывает стратегию, которую большинство счетов просто не высидит.

Выбирать по каталогу, сортируя по колонке профит-фактора

Сортировка по отношению выбирает стратегию, которой лучше всего подошло её бэктестовое окно, а не ту, что вероятнее повторится. Второй по качеству бэктест среди четырнадцати советников здесь — 1,526 на 232 сделках — дал 0,72 на 21 сделке, закрытой после публикации, и его опубликованное значение упало до 1,43, как только эти сделки были учтены. На 21 сделке такой разворот — шум, а не закон; и именно шум колонка ранжирования не умеет отличить от преимущества.

Подробнее

Линия 1,0 реальна; ранжирование выше неё — нет

Ниже 1,0 выборка потеряла деньги, и никакое прочтение данных её не спасёт — эта часть отношения надёжна. Ранжирование стратегий по значению выше этой линии — то место, где оно отказывает: по тринадцати карточкам здесь со сделками после публикации ранжирование по бэктесту и ранжирование, пересчитанное после публикации, идут слегка навстречу друг другу при ранговой корреляции −0,51. Используйте его, чтобы отсеивать, а затем выбирайте по просадке и числу сделок.

Как измеряются профит-факторы на этом сайте

Четырнадцать опубликованных здесь прогонов лежат в диапазоне от 1,27 до 1,52, все на депозите 10 000 USD по 0,1 лота — это вход, который отношение игнорирует, поскольку его повышение двигает чистую прибыль, но не профит-фактор. Каждая страница советника печатает значение рядом с окном, числом сделок и моделью тестера и выкладывает журнал закрытых сделок, чтобы вы могли пересчитать его сами. Блок после публикации на этих страницах сообщает доходность и просадку, но не профит-фактор; пересчитанные по журналу, два из тринадцати окон после публикации оказываются ниже 1,0.

Часто задаваемые вопросы

Какой профит-фактор считается хорошим для советника MT5?: Примерно от 1,3 до 1,8 на реалистичных издержках и на выборке в несколько сотен сделок — рабочий и правдоподобный диапазон для розничного советника. Всё, что выше 2,5 в бэктесте, стоит считать сигналом подгонки, пока форвард-тест это не воспроизведёт.
Профит-фактор — это то же самое, что доля прибыльных сделок?: Нет. Доля прибыльных сделок считает, сколько сделок закрылось в плюс; профит-фактор взвешивает, сколько денег эти сделки принесли, против того, сколько стоили убыточные. Стратегия может выигрывать 30 % сделок и всё равно иметь профит-фактор около 1,5, если её прибыльные сделки заметно крупнее убыточных.
Держится ли профит-фактор бэктеста после запуска советника вживую?: Не надёжно — и не всегда вниз. При пересчёте отношения по сделкам, закрытым после публикации, десять из тринадцати советников этого сайта вышли выше собственного бэктестового значения, а два — ниже 1,0. Это не доказательство того, что реальная торговля обыгрывает бэктест: в этих окнах от 7 до 142 сделок каждое за два-девять месяцев, с максимальными просадками от 0,15 % до 4,85 % против 0,67 % и 14,52 % в бэктестах за ними. Настолько короткая и настолько спокойная выборка разбрасывается вокруг бэктестового значения, а не проверяет его.
Почему мой реальный профит-фактор выходит ниже бэктестового?: Спред, комиссия, проскальзывание и задержка исполнения уменьшают валовую прибыль и увеличивают валовой убыток, и оба эффекта давят отношение вниз. Умеренное снижение ожидаемо; провал ниже 1,0 означает, что бэктест был оценён слишком оптимистично или преимущество было подогнано под тестовое окно.