Каталог

Глоссарий

Строгие определения в один абзац для терминов, используемых во всём каталоге. С перекрёстными ссылками со страниц EA, брокеров, стратегий, пар и руководств.

E

ECN-брокер: Брокер, который соединяет трейдеров напрямую с электронной коммуникационной сетью, направляя ордера нескольким поставщикам ликвидности для прозрачного ценообразования с наилучшим исполнением.

W

Walk-forward-анализ: Метод валидации, который многократно оптимизирует параметры советника на обучающем окне и тестирует на непосредственно следующем окне невиданных данных, имитируя реальные условия запуска.

Б

Бэктест: Симуляция торговых правил советника на исторических ценовых данных для оценки того, как стратегия показала бы себя в прошлом.

В

Винрейт: Доля сделок, закрывающихся с прибылью, рассчитываемая как выигрышные сделки, делённые на общее число закрытых сделок. Чтобы быть значимым, должен оцениваться вместе с соотношением риск/прибыль.
Виртуальный частный сервер: Арендуемый удалённый компьютер для непрерывной работы MetaTrader с низкой задержкой до серверов брокера, обеспечивающий, что исполнение советника не прерывается из-за проблем локального интернета или простоя компьютера.
Волатильность: Степень изменения цены во времени, обычно измеряемая как стандартное отклонение доходностей или как средний истинный диапазон в контексте торговли советниками.

З

Защита от отрицательного баланса: Политика брокера, не позволяющая балансу счёта клиента опуститься ниже нуля и гарантирующая, что максимальный убыток ограничен внесённой суммой даже при экстремальных движениях рынка.

И

Индекс среднего направленного движения: Технический индикатор, измеряющий силу тренда по шкале от 0 до 100 без указания направления. Значения выше 20-25 указывают на трендовые условия; ниже 20 — на боковой рынок.

К

Качество моделирования: Процент, сообщаемый тестером стратегий MT5, показывающий, насколько точно смоделированные ценовые данные отражают реальные потиковые движения цены. 99% на реальных тиковых данных — стандарт.
Коэффициент Сортино: Метрика доходности с поправкой на риск, похожая на Шарпа, но делящая только на отклонение вниз, игнорируя восходящую волатильность. Лучше подходит для асимметричных распределений доходности.
Коэффициент Шарпа: Метрика доходности с поправкой на риск, рассчитываемая как годовая избыточная доходность, делённая на годовое стандартное отклонение. Выше 1,0 приемлемо; выше 2,0 отлично для стратегий советников.
Кредитное плечо: Множитель, позволяющий торговать номинальной позицией большего объёма, чем внесённая маржа, выражается в виде соотношения, например 1:30 или 1:500.

М

Магический номер: Уникальный целочисленный идентификатор, присваиваемый ордерам каждого советника в MetaTrader, позволяющий нескольким советникам на одном счёте отличать собственные сделки от чужих.
Максимальная просадка: Наибольшее снижение средств счёта от пика до впадины за период измерения, выраженное в процентах от предыдущего пика.
Маржин-колл: Уведомление брокера или автоматическое закрытие позиций, срабатывающее, когда средства счёта падают ниже требуемого уровня маржи, обычно 50-100% используемой маржи.
Мартингейл: Метод управления размером позиции, удваивающий или умножающий размер лота после каждой убыточной сделки, исходя из предпосылки, что прибыльная сделка в итоге случится и возместит все предыдущие убытки плюс прибыль.
Математическое ожидание: Средняя сумма ожидаемой прибыли или убытка на сделку, рассчитываемая как винрейт умножить на средний выигрыш минус доля убыточных умножить на средний убыток. Положительное ожидание необходимо для прибыльной стратегии.
Модель исполнения: Механизм, посредством которого брокер обрабатывает ордера клиентов — либо выступая контрагентом (маркет-мейкер), либо направляя ордера внешним поставщикам ликвидности (STP или ECN).

П

Партнёрская программа представляющего брокера: Реферальное соглашение, по которому человек или сайт получает комиссию от брокера за привлечение новых клиентов, вносящих депозит, обычно в виде процента от спреда или фиксированной суммы за торгуемый лот.
Переподгонка: Слишком точная настройка параметров советника под исторические данные, дающая стратегию, которая хорошо проходит бэктест, но плохо работает на новых данных, потому что эксплуатирует шум, а не реальные рыночные закономерности.
Проскальзывание: Разница между запрошенной ценой ордера и фактической ценой исполнения, обычно возникающая на быстром рынке или при недостаточной ликвидности брокера по запрошенной цене.
Профит-фактор: Общая валовая прибыль, делённая на общий валовой убыток за период. Профит-фактор выше 1,5 указывает на прибыльную стратегию; выше 2,0 — сильный.

Р

Размер лота: Стандартизированная единица объёма сделки на форекс. Стандартный лот равен 100 000 единиц базовой валюты; мини-лот равен 10 000 единиц; микро-лот равен 1 000 единиц (0,01 лота).

С

Своп: Овернайт-процент, списываемый или начисляемый при удержании позиции после времени дневного ролловера, основанный на разнице процентных ставок между двумя валютами пары.
Сеточная торговля: Стратегия, размещающая ордера на покупку и продажу через равные ценовые интервалы выше и ниже текущей цены, извлекая прибыль из колебательного движения цены в пределах заданного диапазона.
Советник: Автоматизированная торговая программа, написанная на MQL5, которая работает внутри MetaTrader 5 и совершает сделки по запрограммированным правилам без ручного вмешательства.
Совокупный среднегодовой темп роста: Годовая доходность за многолетний период, учитывающая сложный процент и нормализующая доходности по разным временным горизонтам для сравнения.
Соотношение риск/прибыль: Отношение потенциальной прибыли к потенциальному убытку по одной сделке, рассчитываемое как дистанция до тейк-профита, делённая на дистанцию до стоп-лосса.
Спред: Разница между ценой покупки (bid) и ценой продажи (ask), представляющая транзакционные издержки брокера по каждой сделке. Более узкие спреды снижают издержки высокочастотных стратегий советников.
Средний истинный диапазон: Индикатор волатильности, измеряющий средний диапазон движения цены за заданный период; обычно используется для задания дистанций стоп-лосса и размеров позиции, которые подстраиваются под текущие рыночные условия.
Стоимость под риском: Статистическая мера максимального ожидаемого убытка на заданном временном горизонте при заданном уровне доверия — например, 95% вероятность не потерять более 2% за один день.
Стоп-лосс: Отложенный ордер, автоматически закрывающий сделку по заданной цене, чтобы ограничить убыток, если рынок идёт против позиции.

Т

Тейк-профит: Отложенный ордер, автоматически закрывающий сделку по заданной цене для фиксации прибыли, когда рынок движется в нужном направлении.
Тиковые данные: Самый детальный уровень ценовых данных, фиксирующий каждое отдельное изменение цены с точными метками времени; используется как вход высочайшего качества для бэктестов MT5.
Трейлинг-стоп: Динамический стоп-лосс, автоматически перемещающийся в направлении прибыльной сделки, фиксируя прибыль по мере роста цены и при этом оставляя пространство для дальнейшего движения.

У

Управление размером позиции: Метод определения того, сколько лотов торговать в каждой позиции, обычно как фиксированный лот, фиксированный процент от средств или расчёт риска на сделку.

Ф

Фактор восстановления: Общая чистая прибыль, делённая на максимальную просадку, показывающая, во сколько раз стратегия отыграла свой худший убыток. Чем выше, тем лучше.

Х

Худшая серия убытков: Самая длинная подряд идущая серия убыточных сделок или наибольший накопленный убыток в пределах непрерывной череды убыточных сделок в бэктесте или реальном трек-рекорде.

Э

Экспоненциальная скользящая средняя: Скользящая средняя, придающая больший вес недавним ценам, чем старым, что делает её более чувствительной к недавним изменениям рынка, чем простая скользящая средняя.

Ю

Юрисдикция с ограничениями: Страна или территория, в которой поставщику финансовых услуг запрещено предлагать услуги из-за регуляторных требований, ограничений лицензирования или риска несоответствия требованиям.