Каталог

Глоссарий

Строгие определения в один абзац для терминов, используемых во всём каталоге. С перекрёстными ссылками со страниц EA, брокеров, стратегий, пар и руководств.

C

CAGR (среднегодовой темп роста): CAGR — это годовая доходность за многолетний период с учётом сложного процента. Она приводит к общему знаменателю результаты бэктестов разной длины, поэтому две стратегии, протестированные на разных промежутках, становятся сопоставимыми.

E

ECN-брокер: Брокер, который направляет ордера в пул поставщиков ликвидности вместо того, чтобы становиться их контрагентом, показывает сырой спред и берёт отдельную комиссию за лот.

V

Value at Risk (VaR): Value at Risk (VaR), или стоимость под риском, — модельная оценка наихудшего убытка за заданный горизонт при заданном уровне доверия. Однодневный VaR 2 % при 95 % значит: примерно один торговый день из двадцати счёт теряет больше 2 % — а насколько больше, цифра не говорит.

W

Walk-forward-анализ: Walk-forward-анализ — метод проверки, при котором стратегию заново оптимизируют на одном окне истории, торгуют полученные настройки нетронутыми на следующем окне, затем сдвигают оба окна вперёд и повторяют, а в отчёт берут только нетронутые отрезки.

Б

Бэктест: Бэктест — моделирование торговых правил советника на исторических котировках, позволяющее оценить, какой результат стратегия показала бы в прошлом.

В

Виртуальный частный сервер (VPS): Виртуальный частный сервер (VPS) — арендуемый удалённый компьютер, который держит MetaTrader открытым круглосуточно: советник продолжает торговать, когда ваша машина спит или теряет связь, а сам терминал стоит ближе к серверам брокера.
Волатильность: Волатильность — степень изменения цены во времени: как далеко цена движется, а не куда. Статистически это стандартное отклонение доходностей; советник MT5 читает её как ATR, и она решает, верна ли сегодня дистанция стопа прошлого месяца.

Д

Доля прибыльных сделок: Процент сделок, закрытых с прибылью: прибыльные сделки, делённые на общее число закрытых сделок. Имеет смысл только вместе с соотношением риска и прибыли.

З

Защита от отрицательного баланса: Политика брокера, не позволяющая балансу счёта клиента опуститься ниже нуля и гарантирующая, что максимальный убыток ограничен внесённой суммой даже при экстремальных движениях рынка.

И

Индекс среднего направленного движения (ADX): Индикатор ADX измеряет силу тренда по шкале от 0 до 100, не указывая его направление. Советники используют его как фильтр режима: трендовые стратегии ждут высокого значения, стратегии возврата к среднему — низкого.

К

Качество моделирования: Процент, который тестер стратегий MT5 печатает для того, насколько полно история цен покрыла тестируемое окно, — он выводится и на прогонах со сгенерированными тиками, а не только на реальных.
Коэффициент Сортино: Показатель доходности с поправкой на риск, построенный как коэффициент Шарпа, но делящийся только на отклонение вниз, так что стратегию не наказывают за колебания её прибыльных периодов.
Коэффициент Шарпа: Коэффициент Шарпа: мера доходности с поправкой на риск — избыточная доходность, делённая на стандартное отклонение доходностей. Он вознаграждает гладкую кривую капитала, и именно поэтому способен льстить мартингейл-советнику ровно до того момента, когда тот взрывается.
Кредитное плечо: Отношение номинального объёма, которым брокер позволяет управлять счёту, к марже, которую счёт обязан под него зарезервировать; записывается как 1:30 или 1:500.

М

Магический номер: Целое число, которым советник помечает каждый отправленный ордер, чтобы узнавать собственные позиции и не трогать всё остальное на счёте.
Максимальная просадка: Наибольшее снижение средств счёта от пика до впадины за период измерения, в процентах от предыдущего пика.
Маржин-колл: Предупреждение брокера, когда уровень маржи счёта падает до заявленного процента, за которым следует автоматическое закрытие позиций на более низком проценте — стоп-ауте.
Мартингейл: Метод управления размером позиции, удваивающий или умножающий размер лота после каждой убыточной сделки, исходя из предпосылки, что прибыльная сделка в итоге случится и возместит все предыдущие убытки плюс прибыль.
Математическое ожидание: Средняя сумма выигрыша или проигрыша на сделку, вычисляемая как доля прибыльных сделок на средний выигрыш минус доля убыточных на средний убыток. Положительное ожидание обязательно для прибыльной стратегии.
Модель исполнения: Механизм, посредством которого брокер обрабатывает ордера клиентов — либо выступая контрагентом (маркет-мейкер), либо направляя ордера внешним поставщикам ликвидности (STP или ECN).

П

Партнёрская программа представляющего брокера: Партнёрская программа представляющего брокера (IB) платит человеку или сайту из собственной выручки брокера за каждого приведённого клиента — разово за пополненный счёт, регулярной долей с каждого торгуемого лота или и тем и другим сразу.
Переподгонка: Переподгонка — это настройка параметров советника настолько точно под исторические данные, что стратегия отлично выглядит в бэктесте и плохо работает на невиданных данных, поскольку использует шум вместо реальных рыночных закономерностей.
Проскальзывание: Разница между ценой, которую запросил ордер, и ценой, по которой он был исполнен. Она может уйти в любую сторону, но для стратегии, живущей за счёт скорости, это издержка, которую бэктесты моделируют редко.
Профит-фактор: Суммарная валовая прибыль, делённая на суммарный валовой убыток за заданный период. Профит-фактор выше 1,5 указывает на прибыльную стратегию; выше 2,0 — на сильную.

Р

Размер лота: Стандартизированная единица объёма сделки на форекс. Стандартный лот равен 100 000 единиц базовой валюты; мини-лот равен 10 000 единиц; микро-лот равен 1 000 единиц (0,01 лота).

С

Своп: Своп — комиссия или начисление за перенос позиции через ночь после дневного ролловера у брокера; складывается из разницы процентных ставок двух валют пары и наценки самого брокера.
Сеточная торговля: Сеточная торговля расставляет ордера через фиксированные ценовые интервалы выше и ниже опорной цены и зарабатывает на колебаниях, а не на прогнозе направления.
Советник: Автоматизированная торговая программа, написанная на MQL5, которая работает внутри MetaTrader 5 и открывает, изменяет и закрывает ордера по запрограммированным правилам без ручного вмешательства.
Соотношение риск/прибыль: Соотношение риск/прибыль — отношение потенциальной прибыли к потенциальному убытку по одной сделке: дистанция до тейк-профита, делённая на дистанцию до стоп-лосса. Оно жёстко задаёт долю прибыльных сделок, которая стратегии нужна, чтобы выйти в ноль.
Спред: Разница между ценой покупки (bid) и ценой продажи (ask), представляющая транзакционные издержки брокера по каждой сделке. Более узкие спреды снижают издержки высокочастотных стратегий советников.
Средний истинный диапазон (ATR): Индикатор волатильности, измеряющий средний размер недавнего движения цены в ценовых единицах. Советники используют его, чтобы задавать дистанции стопа и размеры позиции, подстраивающиеся под текущие условия, а не под вчерашние.
Стоп-лосс: Стоп-лосс — это уровень цены, прикреплённый к позиции, на котором брокер закрывает её автоматически, ограничивая убыток по этой сделке. Он живёт на сервере брокера, поэтому работает даже тогда, когда терминал выключен.

Т

Тейк-профит: Отложенный ордер, автоматически закрывающий сделку по заданной цене для фиксации прибыли, когда рынок движется в нужном направлении.
Тиковые данные: Тиковые данные — это запись каждого отдельного изменения цены по инструменту, с меткой времени и собственными bid и ask; именно её MT5 воспроизводит в модели «каждый тик на основе реальных тиков» вместо того, чтобы выдумывать путь между барами.
Трейлинг-стоп: Трейлинг-стоп — это стоп-лосс, который движется вслед за прибыльной сделкой и никогда не откатывается назад. Он превращает плавающую прибыль в опору под позицией, поэтому выход определяется откатом, а не выбранной заранее целью.

У

Управление размером позиции: Правило, превращающее торговый сигнал в размер лота, — полезнее всего в том виде, когда фиксируется убыток, который может стоить одна сделка, а объём определяет расстояние до стопа.

Ф

Фактор восстановления: Общая чистая прибыль, делённая на максимальную просадку: показывает, сколько раз стратегия отыграла свой худший убыток. Чем выше, тем лучше.

Х

Худшая серия убытков: Самая длинная подряд идущая серия убыточных сделок или наибольший накопленный убыток в пределах непрерывной череды убыточных сделок в бэктесте или реальном трек-рекорде.

Э

Экспоненциальная скользящая средняя: Скользящая средняя, которая придаёт недавним ценам больший вес, чем старым, и потому разворачивается раньше простой средней. Трендовые фильтры и входы по пересечению в советниках строятся на ней чаще, чем на любом другом индикаторе.

Ю

Юрисдикция с ограничениями: Страна или территория, в которой поставщику финансовых услуг запрещено предлагать услуги из-за регуляторных требований, ограничений лицензирования или риска несоответствия требованиям.