Типы проскальзывания
Положительное проскальзывание: исполнение по цене лучше запрошенной. Чаще возникает при исполнении ECN/STP в нормальных рыночных условиях.
Отрицательное проскальзывание: исполнение по цене хуже запрошенной. Чаще встречается во время новостных событий, при низкой ликвидности или у брокеров-маркет-мейкеров.
Почему это важно для советников
Бэктесты обычно предполагают нулевое или фиксированное проскальзывание. В реальной торговле проскальзывание плавающее. Для скальпинговых советников, где цель по прибыли может быть 5-10 пипсов, даже 0,5 пипса среднего проскальзывания могут снизить чистую доходность на 5-10%.
Как измерить реальное проскальзывание
Сравните записанную советником запрошенную цену с фактической ценой исполнения по более чем 100 сделкам. Среднее проскальзывание ниже 0,5 пипса — отлично. Выше 1,5 пипса — тревожно для скальперов.