Сколько от бэктеста уцелело на самом деле?
Бэктест — это лучший случай, который может дать набор допущений. Здесь этот отчёт ставится рядом с тем, что стратегия сделала потом, и разрыв измеряется — включая два способа, которыми это сравнение незаметно льстит само себе.
Диагностика
Прочитайте первые два пункта раньше процентов: пересекающиеся периоды и один и тот же файл, загруженный дважды, делают сравнение идеальным.
Каждый показатель рядом
Отношения — это форвард, делённый на бэктест, поэтому 100% означает, что величина прошла без изменений.
| Показатель | Бэктест | Форвард | Сохранено |
|---|
Отношение остаётся пустым, когда оно вводило бы в заблуждение, — чаще всего потому, что сторона бэктеста равна нулю или уже отрицательна: там положительное отношение читалось бы как «выдержала», хотя обе стороны теряют деньги.
Обе кривые капитала, нормированные
Периоды и количество сделок разные, поэтому обе кривые начинаются со 100, а ось идёт от начала к концу каждого отчёта.
Чем на самом деле являются эти два отчёта
Прежде чем сравнивать результаты, убедитесь, что оба файла описывают одну стратегию на непересекающихся периодах.
| Поле | Бэктест | Форвард |
|---|
Как это считается
Оба файла проходят через тот же разбор, что и Анализатор бэктестов: статистика пересчитывается из списка сделок, а не берётся из сводки самого отчёта. Именно это позволяет поставить отчёт MT4 и отчёт MT5 в одну таблицу и поэтому выписку реального счёта можно сравнить с прогоном тестера.
Ухудшение нормально, обвал — нет. Издержки, задержка и реальные исполнения брокера забирают что-то у любой стратегии, поэтому профит-фактор, сохранивший большую часть значения, — ожидаемый исход. Важно, насколько ниже этого оказался форвард и сдвинулось ли число сделок: стратегия, переставшая торговать, не ухудшилась — она перестала выполнять собственные условия.
Проскальзывание здесь измерить нельзя. Для этого нужны одни и те же сделки с обеих сторон, а бэктест и форвард — разные сделки в разные недели: вычитание их средних цен измеряет, где был рынок, а не как исполнилось. Измеримо другое: сжалось ли преимущество на сделку при сохранившейся доле прибыльных — именно такую форму принимают издержки исполнения.
Ничего никуда не отправляется. Каждое число на этой странице считается в вашем браузере, а скопированная ссылка несёт только те значения, которые вы ввели.
Связанные инструменты
Устоявший форвард — признак того, что допущения были выносимыми, а не доказательство безопасности стратегии. Это один путь по одному рынку у одного брокера.