Que reste-t-il vraiment du backtest ?
Un backtest est le meilleur cas qu'un jeu d'hypothèses peut produire. Cet outil place ce rapport à côté de ce que la stratégie a fait ensuite et mesure l'écart — y compris les deux façons dont cette comparaison se flatte elle-même sans le dire.
Diagnostic
Lisez les deux premiers points avant les pourcentages : des périodes qui se chevauchent et le même fichier chargé deux fois rendent la comparaison parfaite.
Chaque mesure, côte à côte
Les ratios sont le forward divisé par le backtest : 100% signifie que le chiffre est passé sans changement.
| Mesure | Backtest | Forward | Conservé |
|---|
Un ratio est laissé vide quand il tromperait — le plus souvent parce que le côté backtest est nul ou déjà négatif : un ratio positif s'y lirait comme « ça tient » alors que les deux côtés perdent de l'argent.
Les deux courbes de capital, normalisées
Les périodes et le nombre de trades diffèrent : les deux courbes partent de 100 et l'axe va du début à la fin de chaque rapport.
Ce que sont réellement les deux rapports
Avant de comparer les résultats, vérifiez que les deux fichiers décrivent la même stratégie sur des périodes qui ne se chevauchent pas.
| Champ | Backtest | Forward |
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Comment le calcul est fait
Les deux fichiers passent par le même lecteur que l'Analyseur de backtest : les statistiques sont recalculées à partir de la liste des trades plutôt que reprises du résumé du rapport. C'est ce qui permet de mettre un rapport MT4 et un rapport MT5 dans le même tableau, et c'est pourquoi un relevé de compte réel peut être comparé à une exécution du testeur.
La dégradation est normale ; l'effondrement ne l'est pas. Les coûts, la latence et les exécutions réelles d'un courtier prennent quelque chose à toute stratégie : un facteur de profit qui garde l'essentiel de sa valeur est le résultat attendu. Ce qui compte, c'est de combien le forward passe en dessous, et si le nombre de trades a bougé — une stratégie qui a cessé de trader ne s'est pas dégradée, elle ne remplit plus ses propres conditions.
Le slippage ne peut pas être mesuré ici. Il faudrait les mêmes trades des deux côtés, or un backtest et un forward sont des trades différents à des semaines différentes : soustraire leurs prix moyens mesure où était le marché, pas comment ça a été exécuté. Ce qui se mesure, c'est si l'avantage par trade a rétréci alors que le taux de réussite tenait — c'est la forme que prend le coût d'exécution.
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Outils liés
Un forward qui tient indique que les hypothèses étaient tenables, pas que la stratégie est sûre. C'est un chemin, dans un marché, chez un courtier.