¿Cuánto del backtest sobrevivió de verdad?
Un backtest es el mejor caso que puede producir un conjunto de supuestos. Esto pone ese informe junto a lo que la estrategia hizo después y mide la diferencia, incluidas las dos formas en que esta comparación se adula a sí misma sin avisar.
Diagnóstico
Lee los dos primeros puntos antes que los porcentajes: los periodos solapados y el mismo archivo cargado dos veces hacen que la comparación parezca perfecta.
Cada métrica, una al lado de la otra
Los ratios son forward dividido entre backtest, así que 100% significa que la cifra pasó sin cambios.
| Métrica | Backtest | Forward | Conservado |
|---|
Un ratio se deja en blanco cuando induciría a error, casi siempre porque el lado del backtest es cero o ya es negativo: ahí un ratio positivo se leería como «aguantó» mientras ambos lados pierden dinero.
Las dos curvas de capital, normalizadas
Los periodos y el número de operaciones son distintos, así que ambas curvas empiezan en 100 y el eje va del inicio al final de cada informe.
Qué son realmente los dos informes
Antes de comparar resultados, comprueba que los dos archivos describen la misma estrategia en periodos que no se solapan.
| Campo | Backtest | Forward |
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Cómo se calcula
Los dos archivos pasan por el mismo lector que el Analizador de backtest: las estadísticas se recalculan a partir de la lista de operaciones en vez de tomarse del resumen del propio informe. Eso es lo que permite que un informe de MT4 y otro de MT5 estén en la misma tabla, y por eso un extracto de cuenta real puede compararse con una ejecución del probador.
La degradación es normal; el desplome no. Los costes, la latencia y los llenados reales de un bróker quitan algo a cualquier estrategia, así que un factor de beneficio que conserva la mayor parte de su valor es el resultado esperado. Lo que importa es cuánto por debajo de eso queda el forward y si cambió el número de operaciones: una estrategia que dejó de operar no se degradó, dejó de cumplir sus propias condiciones.
Aquí no se puede medir el deslizamiento. Haría falta que fueran las mismas operaciones en ambos lados, y un backtest y un forward son operaciones distintas en semanas distintas: restar sus precios medios mide dónde estaba el mercado, no cómo se ejecutó. Lo que sí se mide es si la ventaja por operación se encogió mientras el acierto se mantenía, que es la forma que toma el coste de ejecución.
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Herramientas relacionadas
Un forward que aguanta es indicio de que los supuestos eran soportables, no prueba de que la estrategia sea segura. Es un camino por un mercado con un bróker.