Berapa banyak dari backtest yang benar-benar bertahan?
Backtest adalah kasus terbaik yang bisa dihasilkan sekumpulan asumsi. Alat ini menaruh laporan itu di samping apa yang strategi lakukan sesudahnya dan mengukur selisihnya — termasuk dua cara perbandingan ini diam-diam memuji dirinya sendiri.
Diagnosis
Baca dua butir pertama sebelum persentasenya: periode yang tumpang tindih dan berkas yang sama dimuat dua kali sama-sama membuat perbandingan tampak sempurna.
Setiap metrik, berdampingan
Rasio adalah forward dibagi backtest, jadi 100% berarti angkanya lolos tanpa berubah.
| Metrik | Backtest | Forward | Bertahan |
|---|
Rasio dibiarkan kosong bila akan menyesatkan — paling sering karena sisi backtest bernilai nol atau sudah negatif; di situ rasio positif akan terbaca sebagai «bertahan» padahal kedua sisi merugi.
Kedua kurva ekuitas, dinormalisasi
Periode dan jumlah transaksinya berbeda, jadi kedua kurva dimulai dari 100 dan sumbunya membentang dari awal hingga akhir masing-masing laporan.
Apa sebenarnya kedua laporan ini
Sebelum membandingkan hasil, pastikan kedua berkas menggambarkan strategi yang sama pada periode yang tidak tumpang tindih.
| Kolom | Backtest | Forward |
|---|
Cara ini dihitung
Kedua berkas melewati pembaca yang sama dengan Penganalisis Backtest: statistik dihitung ulang dari daftar transaksi, bukan diambil dari ringkasan laporan itu sendiri. Itulah yang membuat laporan MT4 dan MT5 bisa duduk dalam satu tabel, dan itu sebabnya rekening koran akun riil bisa dibandingkan dengan jalannya tester.
Penurunan itu wajar; keruntuhan tidak. Biaya, latensi, dan eksekusi nyata sebuah broker mengambil sesuatu dari setiap strategi, jadi profit factor yang mempertahankan sebagian besar nilainya adalah hasil yang diharapkan. Yang penting adalah seberapa jauh di bawah itu hasil forward berada, dan apakah jumlah transaksinya bergeser — strategi yang berhenti bertransaksi tidak menurun, ia berhenti memenuhi syaratnya sendiri.
Slippage tidak bisa diukur di sini. Itu memerlukan transaksi yang sama di kedua sisi, sedangkan backtest dan forward adalah transaksi berbeda pada minggu berbeda: mengurangkan harga rata-ratanya mengukur di mana pasar berada, bukan bagaimana eksekusinya. Yang terukur adalah apakah keunggulan per transaksi menyusut sementara tingkat kemenangan bertahan — itulah bentuk yang diambil biaya eksekusi.
Tidak ada yang diunggah. Setiap angka di halaman ini dihitung di peramban Anda, dan tautan yang Anda salin hanya membawa nilai yang Anda ketik.
Alat terkait
Hasil forward yang bertahan adalah bukti bahwa asumsinya masih sanggup dijalani, bukan bukti bahwa strateginya aman. Ini satu jalur melalui satu pasar dengan satu broker.