2단계 · 분석

백테스트에서 실제로 남은 건 얼마인가

백테스트는 한 묶음의 가정이 만들어낼 수 있는 최선의 경우입니다. 이 도구는 그 리포트를 전략이 그 후에 실제로 한 일 옆에 놓고 간격을 잽니다 — 이 비교가 스스로를 조용히 추켜세우는 두 가지 방식까지 포함해서.

진단

퍼센트보다 앞의 두 항목을 먼저 읽으세요. 기간이 겹치는 것과 같은 파일을 두 번 올리는 것은 둘 다 비교를 완벽해 보이게 만듭니다.

모든 지표를 나란히

비율은 포워드를 백테스트로 나눈 값이므로 100%는 수치가 그대로 통과했다는 뜻입니다.

지표	백테스트	포워드	유지

비율이 오해를 부를 때는 비워 둡니다. 대개 백테스트 쪽이 0이거나 이미 음수인 경우인데, 그럴 때 양수 비율은 양쪽 다 손실인데도 「버텼다」로 읽힙니다.

두 자산 곡선, 정규화

기간과 거래 수가 다르므로 두 곡선 모두 100에서 시작하고, 축은 각 리포트의 처음부터 끝까지 이어집니다.

두 리포트가 실제로 무엇인가

결과를 비교하기 전에, 두 파일이 겹치지 않는 기간의 같은 전략을 담고 있는지 확인하세요.

항목	백테스트	포워드

계산 방식

두 파일 모두 백테스트 분석기와 같은 판독 경로를 거칩니다. 통계는 리포트 자체의 요약에서 가져오는 대신 거래 목록에서 다시 계산합니다. 그래서 MT4 리포트와 MT5 리포트가 한 표에 들어갈 수 있고, 실계좌 명세서를 테스터 실행과 비교할 수도 있습니다.

저하는 정상이고 붕괴는 아닙니다. 비용과 지연, 브로커의 실제 체결은 어떤 전략에서든 얼마간을 가져가므로, 손익비가 값의 대부분을 지켰다면 그것이 기대되는 결과입니다. 중요한 건 포워드가 그보다 얼마나 아래인지, 그리고 거래 수가 움직였는지입니다. 거래를 멈춘 전략은 저하된 것이 아니라 자기 조건을 더 이상 만족시키지 못하는 것입니다.

슬리피지는 여기서 측정할 수 없습니다. 측정하려면 양쪽이 같은 거래여야 하는데, 백테스트와 포워드는 서로 다른 주에 일어난 서로 다른 거래입니다. 평균 가격을 빼는 것은 시장이 어디 있었는지를 잴 뿐 어떻게 체결됐는지를 재지 않습니다. 잴 수 있는 것은 적중률이 그대로인데 거래당 우위가 줄었는지이며, 그것이 체결 비용이 드러나는 형태입니다.

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