2단계 · 분석

백테스트를 회의론자처럼 읽는다

전략 테스터 리포트는 당신이 고르지 않은 가정 위에서 과거에 대해 내놓은 주장입니다. 이 도구는 MetaTrader가 쓴 리포트를 읽고, 개별 거래에서 통계를 다시 계산한 뒤, 그 가정들 중 무엇이 결과를 무효로 만드는지 알려 줍니다.

진단

무엇이 결과를 가장 먼저 무효로 만드는지 순으로 정렬했습니다. 백테스트는 수익이 나면서도, 그것이 만들어진 조건이 존재하지 않는다면 아무 값어치가 없을 수 있습니다.

이 리포트의 실체

테스트가 돌아간 조건입니다. 아래 숫자들의 값어치는 여기서 정해집니다.

청산된 거래로 본 자산 곡선

청산된 거래를 시작 잔고 위에 차례로 더해 만들었습니다. 점선이 출발점입니다.

다시 계산한 통계

여기 모든 수치는 MetaTrader가 찍어 준 요약이 아니라 리포트 안의 거래 목록에서 나옵니다. MT4와 MT5 리포트를 나란히 비교할 수 있는 이유가 이것입니다.

지표	값

여기의 낙폭은 청산된 거래로 측정합니다. MetaTrader 자체 수치는 미실현 손실을 포함하므로 대개 둘 중 큰 쪽이며, 그 차이가 바로 자산 곡선이 감추는 고통입니다.

월별

이익이 어디서 나왔는지. 활동한 달이 몇 개뿐인 긴 테스트는 긴 테스트의 날짜를 걸친 짧은 테스트입니다.

월	손익	거래 수

계산 방식

통계는 리포트 자체의 요약을 읽는 대신 거래 목록에서 다시 계산합니다. MetaTrader는 라벨을 파일을 만든 터미널의 언어로 찍지만, 체결 유형 열은 어느 언어에서도 영어 그대로입니다. 거래를 읽는 것만이 같은 코드로 어떤 터미널의 리포트든 다룰 수 있는 방법입니다. 덕분에 MT4와 MT5 리포트가 같은 표에 들어옵니다.

숫자보다 진단을 먼저 읽으세요. 모델링 품질, 스프레드 가정, 표본 크기가 위의 수익 팩터에 의미가 있는지를 결정합니다. 모델링 품질 25%에서 40거래로 얻은 수익 팩터 3은, 99%에서 2,000거래로 얻은 1.3보다 나은 전략이 아닙니다.

두 수치는 리포트와 맞지 않습니다. 낙폭은 여기서 청산된 거래로 재는 반면 MetaTrader는 미실현 손실을 포함하기 때문이고, 회복 팩터는 MetaTrader가 바로 그 더 큰 낙폭에서 끌어내기 때문입니다. 두 차이 모두 의도한 것이며 감추지 않고 드러냅니다. 전략이 데이터에 맞춰 다듬어졌는지는 여기서 알 수 없습니다. 그것은 같은 설정을 만들 때 쓰지 않은 종목과 기간에서 돌려 봐야 알 수 있습니다.

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