Đọc một backtest theo cách người hoài nghi đọc
Báo cáo strategy tester là một khẳng định về quá khứ, đưa ra dưới những giả định mà bạn không chọn. Công cụ này đọc báo cáo do MetaTrader viết, tính lại thống kê từ từng lệnh và cho bạn biết giả định nào sẽ làm kết quả trở nên vô nghĩa.
Chẩn đoán
Sắp theo thứ tự điều gì làm kết quả mất hiệu lực trước tiên. Một backtest có thể có lãi mà vẫn vô giá trị nếu những điều kiện tạo ra nó không tồn tại.
Báo cáo này thực chất là gì
Các điều kiện mà bài kiểm chạy trong đó. Chính chúng quyết định những con số bên dưới đáng giá bao nhiêu.
Vốn theo các lệnh đã đóng
Dựng bằng cách cộng dồn từng lệnh đã đóng lên số dư ban đầu. Đường nét đứt là điểm bạn bắt đầu.
Thống kê, tính lại từ đầu
Mọi con số ở đây đến từ danh sách lệnh trong báo cáo, không phải từ phần tóm tắt MetaTrader in ra. Nhờ vậy mới so sánh được báo cáo MT4 với MT5.
| Chỉ số | Giá trị |
|---|
Sụt giảm ở đây đo trên các lệnh đã đóng. Con số của chính MetaTrader có tính cả lỗ chưa thực hiện nên thường là con số lớn hơn — khoảng cách giữa hai bên chính là nỗi đau mà đường vốn giấu đi.
Theo từng tháng
Lợi nhuận đến từ đâu. Một bài kiểm dài nhưng chỉ có vài tháng hoạt động là một bài kiểm ngắn khoác lên ngày tháng của bài dài.
| Tháng | Lợi nhuận | Số lệnh |
|---|
Cách tính
Thống kê được tính lại từ danh sách lệnh thay vì đọc từ phần tóm tắt của báo cáo. MetaTrader in nhãn theo ngôn ngữ của terminal đã tạo tệp, nhưng cột loại giao dịch vẫn là tiếng Anh trong mọi ngôn ngữ — đọc các lệnh là cách duy nhất để cùng một đoạn mã xử lý được báo cáo từ bất kỳ terminal nào. Nó cũng khiến báo cáo MT4 và MT5 cùng nằm trong một bảng.
Hãy đọc chẩn đoán trước các con số. Chất lượng mô phỏng, giả định spread và cỡ mẫu quyết định hệ số lợi nhuận phía trên có ý nghĩa gì không; hệ số 3 trên 40 lệnh ở mức mô phỏng 25% không phải chiến lược tốt hơn hệ số 1,3 trên 2.000 lệnh ở mức 99%.
Hai con số sẽ không khớp với báo cáo: sụt giảm, vì ở đây đo trên lệnh đã đóng còn MetaTrader tính cả lỗ chưa thực hiện; và hệ số hồi phục, thứ MetaTrader suy ra từ chính mức sụt giảm lớn hơn đó. Cả hai khác biệt đều là cố ý và được phơi ra thay vì giấu đi. Không gì ở đây nói được chiến lược có bị nhồi khớp vào dữ liệu hay không — muốn biết, hãy chạy đúng thiết lập ấy trên những mã và giai đoạn mà nó không được xây dựng dựa vào.
Không có gì được tải lên. Mọi con số trên trang này được tính trong trình duyệt của bạn, và liên kết bạn sao chép chỉ mang theo các giá trị bạn đã nhập.
Công cụ liên quan
Backtest là trường hợp tốt nhất mà một bộ giả định có thể tạo ra. Kết quả forward là điều xảy ra khi những giả định ấy gặp một sàn giao dịch thật.