Đường vốn đó là do giỏi hay do một thứ tự may mắn?
Một backtest chỉ là một lần lấy mẫu từ phân bố. Trộn cùng tỷ lệ thắng và cùng tỷ lệ lời/lỗ vài nghìn lần, bạn sẽ có dải đường vốn mà chiến lược có thể đã tạo ra — kể cả những đường khiến bạn tắt nó đi.
Chẩn đoán
Một phân bố không cho bạn biết phải làm gì. Các kiểm tra này đối chiếu nó với ngưỡng cháy tài khoản, với độ sâu của phần đuôi, và với một kết quả duy nhất bạn đã thực sự quan sát.
Dải kết quả
Hãy đọc các cột ngoài là «điều này xảy ra ở một trong hai mươi lượt chạy» và cột giữa là «lượt chạy điển hình là thế này». Khoảng cách giữa chúng chính là phần mà một backtest đơn lẻ không thể cho bạn thấy.
| Chỉ số | 5% thấp | Trung vị | 5% cao | Lượt tệ nhất |
|---|---|---|---|---|
| Vốn cuối số lần số dư ban đầu | — | — | — | — |
| Sụt giảm tối đa mức giảm sâu nhất từ đỉnh xuống đáy trong một lượt | — | — | — | — |
| Chuỗi thua dài nhất số lệnh thua liên tiếp trong một lượt | — | — | — | — |
Các lượt chạy tách rộng ra theo thời gian như thế nào
Cột giữa là đường đi điển hình. Hai cột ngoài là các trường hợp một trong hai mươi ở mỗi phía. Chúng tách ra khi lượt chạy dài thêm, và đó là lý do một backtest ngắn có thể trông như bất cứ thứ gì.
| Sau lệnh thứ | 5% thấp | Trung vị | 5% cao |
|---|---|---|---|
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
Cách tính
Mỗi lệnh mô phỏng hoặc thắng bằng tỷ lệ lời/lỗ, hoặc thua một đơn vị rủi ro, được lấy độc lập. Tính độc lập đó là điểm đơn giản hóa chính của mô hình: chiến lược thật dồn các khoản lỗ lại thành cụm, vì những điều kiện làm nó hỏng kéo dài hàng tuần. Hãy coi phần đuôi ở đây là lạc quan, không phải thận trọng.
Vấn đề không phải trung vị. Ở trung vị, chiến lược nào cũng trông ổn. Điều quyết định bạn có tiếp tục chạy nó hay không là đường đi một trong hai mươi: mức sụt giảm bạn không lường tới, đến đúng vào tháng bạn vừa tăng khối lượng.
Tỷ lệ thắng và tỷ lệ lời/lỗ là ước lượng điểm từ một mẫu hữu hạn, còn mô phỏng coi chúng là chính xác. Dịch tỷ lệ thắng hai điểm sẽ đẩy cả phân bố này nhiều hơn là đổi hạt giống — đáng thử trước khi tin bất cứ điều gì ở đây.
Không có gì được tải lên. Mọi con số trên trang này được tính trong trình duyệt của bạn, và liên kết bạn sao chép chỉ mang theo các giá trị bạn đã nhập.
Công cụ liên quan
Không có gì được tải lên và không có lịch sử giao dịch nào được đọc. Phân bố chỉ đến từ những con số bạn đã nhập, nên nó thừa hưởng mọi sai sót trong đó.