Эта кривая доходности — мастерство или удачный порядок сделок?
Бэктест — это одна выборка из распределения. Перемешайте тот же винрейт и то же отношение прибыли к риску несколько тысяч раз, и вы получите диапазон кривых, которые стратегия могла бы дать, включая те, из-за которых вы бы её выключили.
Диагностика
Распределение само не говорит, что делать. Эти проверки сопоставляют его с лимитом разорения, с глубиной хвоста и с единственным результатом, который вы наблюдали на самом деле.
Диапазон исходов
Читайте крайние столбцы как «так было в одном прогоне из двадцати», а средний — как «таким был типичный прогон». Разрыв между ними и есть то, чего один бэктест показать не может.
| Показатель | Нижние 5% | Медиана | Верхние 5% | Худший прогон |
|---|---|---|---|---|
| Итоговый капитал кратно начальному балансу | — | — | — | — |
| Максимальная просадка самое глубокое падение от пика до минимума в прогоне | — | — | — | — |
| Худшая серия убытков убытков подряд в прогоне | — | — | — | — |
Как прогоны расходятся со временем
Средний столбец — типичная траектория. Два крайних — случаи «один из двадцати» с каждой стороны. Они расходятся по ходу прогона, поэтому короткий бэктест может выглядеть почти как угодно.
| После сделки | Нижние 5% | Медиана | Верхние 5% |
|---|---|---|---|
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
Как это считается
Каждая смоделированная сделка либо выигрывает кратность прибыль/риск, либо теряет одну единицу риска, независимо от предыдущих. Эта независимость — главное упрощение модели: настоящие стратегии собирают убытки в серии, потому что ломающие их условия держатся недели. Считайте этот хвост оптимистичным, а не осторожным.
Дело не в медиане. По медиане любая стратегия выглядит приемлемо. Продолжите вы её торговать или нет, решает траектория «один из двадцати»: та просадка, которую вы не планировали, пришедшая в месяц, когда вы только что увеличили объём.
Винрейт и отношение прибыли к риску — точечные оценки по конечной выборке, а симуляция считает их точными. Сдвиг винрейта на два пункта смещает всё это распределение сильнее, чем смена зерна, — стоит попробовать, прежде чем чему-либо здесь верить.
Ничего никуда не отправляется. Каждое число на этой странице считается в вашем браузере, а скопированная ссылка несёт только те значения, которые вы ввели.
Связанные инструменты
Ничего не загружается и никакая история сделок не читается. Распределение строится только на введённых вами числах, поэтому наследует все их ошибки.