เส้นทุนนั้นเกิดจากฝีมือ หรือจากลำดับที่โชคดี
แบ็กเทสต์คือการสุ่มหยิบเพียงครั้งเดียวจากการกระจาย สลับอัตราชนะและอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงเดิมสักสองสามพันครั้ง คุณจะได้ช่วงของเส้นทุนที่กลยุทธ์นี้อาจสร้างได้ รวมถึงเส้นที่จะทำให้คุณปิดมันทิ้ง
การวินิจฉัย
การกระจายไม่ได้บอกว่าคุณควรทำอะไร การตรวจเหล่านี้เทียบมันกับขีดจำกัดการล้างพอร์ต กับความลึกของหางการกระจาย และกับผลลัพธ์เดียวที่คุณสังเกตได้จริง
ช่วงของผลลัพธ์
อ่านคอลัมน์ริมสองข้างว่า «สิ่งนี้เกิดในหนึ่งจากยี่สิบรอบ» และคอลัมน์กลางว่า «รอบทั่วไปเป็นอย่างนี้» ช่องว่างระหว่างสองอย่างนี้คือสิ่งที่แบ็กเทสต์เดียวแสดงให้คุณเห็นไม่ได้
| ตัวชี้วัด | 5% ต่ำ | มัธยฐาน | 5% สูง | รอบที่แย่ที่สุด |
|---|---|---|---|---|
| ทุนปลายทาง เท่าของยอดเงินเริ่มต้น | — | — | — | — |
| การย่อตัวสูงสุด การลดลงจากยอดสูงสุดถึงต่ำสุดที่ลึกที่สุดในหนึ่งรอบ | — | — | — | — |
| ช่วงแพ้ติดกันยาวที่สุด จำนวนออเดอร์ขาดทุนติดกันในหนึ่งรอบ | — | — | — | — |
รอบต่าง ๆ แผ่ออกตามเวลาอย่างไร
คอลัมน์กลางคือเส้นทางทั่วไป สองคอลัมน์ริมคือกรณีหนึ่งในยี่สิบของแต่ละด้าน ทั้งสองแยกออกจากกันเมื่อรอบยาวขึ้น และนั่นคือเหตุผลที่แบ็กเทสต์สั้น ๆ ดูเป็นอะไรก็ได้
| หลังออเดอร์ที่ | 5% ต่ำ | มัธยฐาน | 5% สูง |
|---|---|---|---|
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
คำนวณอย่างไร
ออเดอร์จำลองแต่ละครั้งจะชนะเท่ากับอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยง หรือแพ้หนึ่งหน่วยความเสี่ยง โดยสุ่มอย่างเป็นอิสระ ความเป็นอิสระนี้คือการลดทอนหลักของแบบจำลอง: กลยุทธ์จริงจะกระจุกการขาดทุนไว้ด้วยกัน เพราะสภาวะที่ทำให้มันพังอยู่ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ จงถือว่าหางการกระจายที่นี่มองโลกในแง่ดี ไม่ใช่ระมัดระวัง
ประเด็นไม่ใช่มัธยฐาน ที่มัธยฐานกลยุทธ์ใดก็ดูรับได้ สิ่งที่ตัดสินว่าคุณจะรันมันต่อหรือไม่คือเส้นทางหนึ่งในยี่สิบ: การย่อตัวที่คุณไม่ได้เตรียมใจ มาถึงในเดือนที่คุณเพิ่งเพิ่มขนาดออเดอร์
อัตราชนะและอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงเป็นค่าประมาณจุดจากตัวอย่างที่มีจำกัด แต่การจำลองถือว่ามันแม่นยำ ขยับอัตราชนะสองจุดจะเลื่อนการกระจายทั้งชุดมากกว่าการเปลี่ยนซีด ควรลองก่อนจะเชื่ออะไรในหน้านี้
ไม่มีการอัปโหลดอะไรทั้งสิ้น ทุกตัวเลขในหน้านี้คำนวณในเบราว์เซอร์ของคุณ และลิงก์ที่คัดลอกไปมีเพียงค่าที่คุณพิมพ์เอง
เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีการอัปโหลดอะไร และไม่มีการอ่านประวัติการเทรด การกระจายมาจากตัวเลขที่คุณพิมพ์เท่านั้น จึงรับความผิดพลาดทุกอย่างในนั้นมาด้วย