แคตตาล็อก
อภิธานศัพท์
นิยามแบบหนึ่งย่อหน้าที่เคร่งครัดสำหรับคำศัพท์ที่ใช้ทั่วทั้งแคตตาล็อกนี้ เชื่อมโยงข้ามจากหน้า EA โบรกเกอร์ กลยุทธ์ คู่เงิน และคู่มือ
A
- Average True Range (ATR)
- อินดิเคเตอร์วัดความผันผวนที่บอกขนาดเฉลี่ยของการเคลื่อนไหวราคาช่วงล่าสุดในหน่วยราคา อีเอใช้มันกำหนดระยะจุดตัดขาดทุนและขนาดสถานะที่ปรับตามสภาพตลาดปัจจุบัน แทนที่จะอิงสภาพของเมื่อวาน
C
- CAGR (อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น)
- CAGR คืออัตราผลตอบแทนต่อปีของช่วงเวลาหลายปีที่คิดผลของการทบต้นเข้าไปด้วย และปรับผลลัพธ์ของแบ็คเทสต์ที่ยาวไม่เท่ากันให้อยู่บนฐานเดียวกัน จึงเปรียบเทียบสองกลยุทธ์ที่ทดสอบคนละช่วงเวลาได้
E
- Expert Advisor
- โปรแกรมเทรดอัตโนมัติที่เขียนด้วย MQL5 ทำงานภายใน MetaTrader 5 และเปิด แก้ไข และปิดคำสั่งตามกฎที่โปรแกรมไว้โดยไม่ต้องแทรกแซงด้วยมือ
- Exponential Moving Average
- เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ถ่วงน้ำหนักราคาล่าสุดมากกว่าราคาเก่า จึงกลับตัวเร็วกว่าค่าเฉลี่ยแบบธรรมดา ตัวกรองเทรนด์และจุดเข้าแบบตัดกันของอีเอถูกสร้างบนมันบ่อยกว่าอินดิเคเตอร์ตัวใดก็ตาม
M
- Magic number
- จำนวนเต็มที่ Expert Advisor ประทับไว้บนทุกคำสั่งที่มันส่งออกไป เพื่อให้จำสถานะของตัวเองได้และไม่ไปยุ่งกับสิ่งอื่นในบัญชี
V
- VPS (เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเสมือน)
- VPS (Virtual Private Server) คือคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่เช่าไว้ให้ MetaTrader เปิดค้างตลอดทั้งวัน เพื่อให้ EA เทรดต่อไปได้แม้เครื่องของคุณจะหลับหรือหลุดการเชื่อมต่อ และวางอยู่ใกล้เซิร์ฟเวอร์ของโบรกเกอร์มากกว่าเดิม
ก
- การกำหนดขนาดสถานะ
- กฎที่แปลงสัญญาณเทรดให้กลายเป็นขนาดล็อต โดยรูปแบบที่ใช้ได้ผลที่สุดคือกำหนดเงินที่การเทรดหนึ่งครั้งเสียได้ แล้วปล่อยให้ระยะจุดตัดขาดทุนเป็นตัวกำหนดวอลุ่ม
- การคุ้มครองยอดคงเหลือติดลบ
- นโยบายของโบรกเกอร์ที่ป้องกันไม่ให้ยอดคงเหลือบัญชีของลูกค้าลดลงต่ำกว่าศูนย์ เพื่อให้แน่ใจว่าการขาดทุนสูงสุดจำกัดอยู่ที่จำนวนเงินที่ฝากแม้ในช่วงตลาดเคลื่อนไหวรุนแรง
- การเทรดแบบกริด
- การเทรดแบบกริดวางคำสั่งที่ระยะราคาคงที่เหนือและใต้ราคาอ้างอิง แล้วทำกำไรจากการแกว่งของราคาแทนการคาดเดาทิศทาง
- การวิเคราะห์ walk-forward
- การวิเคราะห์ walk-forward คือวิธีตรวจสอบความถูกต้องที่ออปติไมซ์กลยุทธ์ใหม่บนหน้าต่างประวัติราคาหนึ่ง แล้วเทรดค่าตั้งชุดนั้นโดยไม่แตะต้องอะไรบนหน้าต่างที่ตามมา จากนั้นเลื่อนทั้งสองหน้าต่างไปข้างหน้าแล้วทำซ้ำ — โดยอ้างอิงเฉพาะช่วงที่ไม่ถูกแตะเท่านั้น
- การโอเวอร์ฟิต
- การโอเวอร์ฟิตคือการปรับพารามิเตอร์ EA ให้แนบกับข้อมูลในอดีตมากเกินไป จนได้กลยุทธ์ที่แบ็คเทสต์ออกมาสวยแต่ทำงานได้แย่กับข้อมูลที่ไม่เคยเห็น เพราะมันใช้ประโยชน์จากสัญญาณรบกวนแทนรูปแบบตลาดจริง
ข
- ขนาดล็อต
- หน่วยมาตรฐานของขนาดการเทรดในฟอเร็กซ์ หนึ่งล็อตมาตรฐานเท่ากับ 100,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน หนึ่งมินิล็อตเท่ากับ 10,000 หน่วย หนึ่งไมโครล็อตเท่ากับ 1,000 หน่วย (0.01 ล็อต)
- ข้อมูลติก
- ข้อมูลติกคือบันทึกการเปลี่ยนแปลงราคาทุกครั้งของสัญลักษณ์ แต่ละครั้งมีเวลากำกับพร้อมราคาเสนอซื้อและเสนอขายของตัวเอง และเป็นสิ่งที่ MT5 เล่นซ้ำในโหมด «Every tick based on real ticks» แทนที่จะแต่งเส้นทางระหว่างแท่งเทียนขึ้นมาเอง
ค
- ความผันผวน
- ความผันผวน (Volatility) คือระดับการแปรผันของราคาตามเวลา — ราคาขยับไปไกลแค่ไหน ไม่ใช่ไปทางไหน ในทางสถิติคือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทน ภายใน EA บน MT5 อ่านได้เป็น Average True Range และมันตัดสินว่าระยะสต็อปของเดือนก่อนยังถูกต้องในวันนี้หรือไม่
- ค่าคาดหวัง
- จำนวนเงินเฉลี่ยที่คาดว่าจะได้หรือเสียต่อหนึ่งคำสั่ง คำนวณจากอัตราชนะคูณกำไรเฉลี่ย ลบด้วยอัตราแพ้คูณขาดทุนเฉลี่ย ค่าคาดหวังที่เป็นบวกคือเงื่อนไขจำเป็นของกลยุทธ์ที่ทำกำไรได้
- คุณภาพการจำลอง
- ค่าเปอร์เซ็นต์ที่โปรแกรมทดสอบกลยุทธ์ของ MT5 พิมพ์ออกมาเพื่อบอกว่าประวัติราคาครอบคลุมช่วงที่ทดสอบได้ครบเพียงใด — ค่านี้ปรากฏในรันที่ใช้ติกที่สร้างขึ้นด้วย ไม่ใช่เฉพาะติกจริง
จ
- จุดตัดขาดทุน
- จุดตัดขาดทุน (stop-loss) คือระดับราคาที่ผูกไว้กับสถานะ และเป็นจุดที่โบรกเกอร์จะปิดสถานะนั้นให้อัตโนมัติ จึงจำกัดการขาดทุนของการเทรดครั้งนั้นเอาไว้ ระดับนี้อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของโบรกเกอร์ มันจึงทำงานแม้ในตอนที่เทอร์มินัลไม่ได้เปิดอยู่
ช
- ช่วงขาดทุนที่แย่ที่สุด
- ลำดับการเทรดที่ขาดทุนติดต่อกันที่ยาวที่สุด หรือการขาดทุนสะสมสูงสุดภายในชุดการเทรดที่ขาดทุนต่อเนื่องกัน ในแบ็คเทสต์หรือประวัติการเทรดจริง
ด
- ดรอว์ดาวน์สูงสุด
- การลดลงของเงินทุนในบัญชีจากยอดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุดที่มากที่สุดในช่วงการวัด คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดสูงสุดก่อนหน้า
- ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX)
- อินดิเคเตอร์ ADX วัดความแข็งแรงของเทรนด์บนมาตรา 0 ถึง 100 โดยไม่บอกทิศทาง EA ใช้มันเป็นตัวกรองสภาวะตลาด กลยุทธ์ตามเทรนด์รอค่าที่สูง ส่วนกลยุทธ์คืนสู่ค่าเฉลี่ยรอค่าที่ต่ำ
ต
- ตัวประกอบการฟื้นตัว
- กำไรสุทธิรวมหารด้วยการถอยของทุนสูงสุด บ่งบอกว่ากลยุทธ์หากำไรคืนจากการขาดทุนที่เลวร้ายที่สุดของตัวเองได้กี่เท่า ยิ่งสูงยิ่งดี
- ตัวประกอบกำไร
- กำไรขั้นต้นรวมหารด้วยขาดทุนขั้นต้นรวมในช่วงเวลาหนึ่ง ตัวประกอบกำไรสูงกว่า 1.5 บ่งชี้กลยุทธ์ที่ทำกำไรได้ และสูงกว่า 2.0 ถือว่าแข็งแรง
ม
- มาร์จิ้นคอล
- คำเตือนจากโบรกเกอร์ที่ออกเมื่อระดับมาร์จินของบัญชีตกถึงเปอร์เซ็นต์ที่ประกาศไว้ ตามด้วยการปิดโพซิชันอัตโนมัติที่เปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าซึ่งเรียกว่าสต็อปเอาต์
- มาร์ติงเกล
- วิธีกำหนดขนาดสถานะที่เพิ่มขนาดล็อตเป็นสองเท่าหรือคูณหลังการเทรดที่ขาดทุนแต่ละครั้ง โดยตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าการเทรดที่ชนะจะเกิดขึ้นในที่สุดและกู้คืนการขาดทุนก่อนหน้าทั้งหมดบวกกำไร
- มูลค่าความเสี่ยง (VaR)
- มูลค่าความเสี่ยง (Value at Risk, VaR) คือค่าประมาณจากแบบจำลองของการขาดทุนที่เลวร้ายที่สุดในกรอบเวลาหนึ่ง ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ระบุ VaR 1 วันที่ 95% เท่ากับ 2% หมายความว่าบัญชีควรขาดทุนเกิน 2% ราวหนึ่งวันในทุก ๆ ยี่สิบวันเทรด และมันไม่บอกเลยว่าจะเกินไปอีกเท่าไร
ส
- สเปรด
- ความต่างระหว่างราคาเสนอซื้อ (bid) กับราคาเสนอขาย (ask) ซึ่งแทนต้นทุนการทำธุรกรรมของโบรกเกอร์ในแต่ละการเทรด สเปรดที่แคบกว่าลดต้นทุนของกลยุทธ์ EA ความถี่สูง
- สลิปเพจ
- ส่วนต่างระหว่างราคาที่คำสั่งร้องขอกับราคาที่คำสั่งนั้นถูกจับคู่จริง มันเบนไปได้ทั้งสองทาง แต่สำหรับกลยุทธ์ที่อยู่ได้ด้วยความเร็ว มันคือต้นทุนที่แบ็กเทสต์แทบไม่เคยจำลอง
- สวอป
- สวอปคือดอกเบี้ยข้ามคืนที่ถูกเรียกเก็บหรือให้เครดิตกับโพซิชันที่ถือข้ามเวลาโรลโอเวอร์รายวันของโบรกเกอร์ คำนวณจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของสองสกุลเงินในคู่ บวกส่วนเพิ่มที่โบรกเกอร์ใส่เข้าไปเอง
อ
- อัตราชนะ
- เปอร์เซ็นต์ของคำสั่งที่ปิดแล้วมีกำไร คำนวณจากคำสั่งที่ชนะหารด้วยคำสั่งที่ปิดทั้งหมด มีความหมายก็ต่อเมื่ออ่านคู่กับอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน
- อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน
- อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน คือสัดส่วนของกำไรที่เป็นไปได้ต่อการขาดทุนที่เป็นไปได้ในการเทรดครั้งเดียว คำนวณจากระยะเทคโปรฟิตหารด้วยระยะสต็อปลอส มันเป็นตัวตรึงอัตราชนะที่กลยุทธ์หนึ่งต้องทำให้ได้เพื่อเสมอตัว
- อัตราส่วนชาร์ป
- อัตราส่วนชาร์ป: ตัววัดผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง — ผลตอบแทนส่วนเกินหารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทน มันให้รางวัลกับเส้นทุนที่ราบเรียบ จึงยกยอ EA แบบมาร์ติงเกลได้จนถึงวินาทีที่มันระเบิด
- อัตราส่วนซอร์ติโน
- มาตรวัดผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยงที่สร้างแบบเดียวกับอัตราส่วนชาร์ป แต่หารด้วยส่วนเบี่ยงเบนด้านลบเท่านั้น กลยุทธ์จึงไม่ถูกหักคะแนนเพราะความผันผวนของช่วงที่กำไร
เ
- เขตอำนาจที่ถูกจำกัด
- ประเทศหรือดินแดนที่ผู้ให้บริการทางการเงินถูกห้ามไม่ให้เสนอบริการ เนื่องจากข้อกำหนดด้านกำกับดูแล ข้อจำกัดด้านใบอนุญาต หรือความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ
- เทคโปรฟิต
- คำสั่งรอที่ปิดการเทรดอัตโนมัติ ณ ราคาที่กำหนดเพื่อรับรู้กำไรเมื่อตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการ
- เทรลลิงสต็อป
- เทรลลิงสต็อปคือสต็อปลอสที่เลื่อนตามราคาไปในทิศทางที่ออร์เดอร์กำลังกำไร และไม่ถอยกลับ มันเปลี่ยนกำไรที่ยังไม่ปิดให้กลายเป็นพื้นรองรับใต้สถานะ ทำให้การย่อตัวของราคาเป็นตัวกำหนดจุดออก แทนที่จะเป็นเป้าหมายที่เดาเอาไว้ล่วงหน้า
- เลเวอเรจ
- อัตราส่วนระหว่างขนาดตามมูลค่าที่โบรกเกอร์ยอมให้บัญชีควบคุมได้ กับมาร์จินที่บัญชีต้องกันไว้เพื่อการนั้น เขียนเป็น 1:30 หรือ 1:500
แ
- แบ็คเทสต์
- แบ็คเทสต์ คือการจำลองกฎการเทรดของ EA บนข้อมูลราคาย้อนหลัง เพื่อประเมินว่ากลยุทธ์นั้นจะให้ผลอย่างไรหากใช้งานในอดีต
โ
- โบรกเกอร์ ECN
- โบรกเกอร์ที่ส่งคำสั่งออกไปยังกลุ่มผู้ให้สภาพคล่องแทนที่จะรับเป็นคู่สัญญาเอง โดยเสนอสเปรดดิบและคิดค่าคอมมิชชันแยกต่อล็อต
- โปรแกรม Introducing Broker (IB)
- โปรแกรม Introducing Broker (IB) คือข้อตกลงที่โบรกเกอร์จ่ายส่วนแบ่งจากรายได้ของตัวเองให้บุคคลหรือเว็บไซต์ที่แนะนำลูกค้าเข้ามา โดยอาจจ่ายครั้งเดียวต่อบัญชีที่ฝากเงินแล้ว จ่ายต่อเนื่องเป็นส่วนแบ่งของทุกล็อตที่ลูกค้าเทรด หรือจ่ายทั้งสองแบบพร้อมกัน
- โมเดลการส่งคำสั่ง
- กลไกที่โบรกเกอร์ประมวลผลคำสั่งของลูกค้า ไม่ว่าจะทำหน้าที่เป็นคู่สัญญา (มาร์เก็ตเมกเกอร์) หรือส่งคำสั่งไปยังผู้ให้สภาพคล่องภายนอก (STP หรือ ECN)