Danh mục
Thuật ngữ
Các định nghĩa một đoạn nghiêm ngặt cho những thuật ngữ được dùng trong toàn bộ danh mục này. Liên kết chéo từ các trang EA, broker, chiến lược, cặp tiền và hướng dẫn.
A
- Average True Range
- Chỉ báo biến động đo biên độ trung bình của chuyển động giá trong một giai đoạn nhất định, thường dùng để đặt khoảng cách cắt lỗ và khối lượng vị thế thích ứng với điều kiện thị trường hiện tại.
B
- Backtest
- Mô phỏng các quy tắc giao dịch của một EA áp dụng lên dữ liệu giá lịch sử để ước tính chiến lược sẽ hoạt động ra sao trong quá khứ.
- Bảo vệ số dư âm
- Chính sách của sàn ngăn số dư tài khoản của khách hàng giảm xuống dưới không, đảm bảo thua lỗ tối đa giới hạn ở số tiền đã nạp ngay cả khi thị trường biến động cực đoan.
- Biến động
- Mức độ thay đổi giá theo thời gian, thường đo bằng độ lệch chuẩn của lợi nhuận hoặc bằng Average True Range trong bối cảnh giao dịch bằng EA.
C
- Cắt lỗ
- Lệnh chờ tự động đóng một giao dịch ở mức giá xác định để giới hạn thua lỗ nếu thị trường đi ngược vị thế.
- Chất lượng mô hình hóa
- Phần trăm do trình kiểm thử chiến lược MT5 báo cáo cho biết dữ liệu giá mô phỏng phản ánh chính xác đến đâu các chuyển động giá thực theo từng tick. 99% dùng dữ liệu tick thực là tiêu chuẩn.
- Chỉ số định hướng trung bình
- Chỉ báo kỹ thuật đo lường sức mạnh của xu hướng trên thang điểm 0-100 mà không chỉ ra hướng. Giá trị trên 20-25 cho thấy điều kiện có xu hướng; dưới 20 gợi ý thị trường đi ngang.
- Chốt lời
- Lệnh chờ tự động đóng một giao dịch ở mức giá xác định để hiện thực hóa lợi nhuận khi thị trường đi theo hướng mong muốn.
- Chuỗi thua tệ nhất
- Chuỗi giao dịch thua liên tiếp dài nhất, hoặc khoản lỗ lũy kế lớn nhất trong một chuỗi giao dịch thua liền kề, trong một backtest hoặc lịch sử giao dịch thực.
- Chương trình Introducing Broker
- Thỏa thuận giới thiệu trong đó một cá nhân hoặc trang web kiếm hoa hồng từ sàn vì giới thiệu khách hàng nạp tiền mới, thường dưới dạng phần trăm spread hoặc số tiền cố định mỗi lot giao dịch.
D
- Dữ liệu tick
- Cấp độ dữ liệu giá chi tiết nhất, ghi lại từng thay đổi giá riêng lẻ với dấu thời gian chính xác, dùng làm đầu vào chất lượng cao nhất cho backtest MT5.
E
- Expert Advisor
- Chương trình giao dịch tự động viết bằng MQL5, chạy bên trong MetaTrader 5 và thực hiện giao dịch theo các quy tắc được lập trình mà không cần can thiệp thủ công.
G
- Giá trị chịu rủi ro
- Thước đo thống kê về khoản lỗ tối đa kỳ vọng trong một khung thời gian nhất định ở một mức độ tin cậy xác định — ví dụ, xác suất 95% không lỗ quá 2% trong một ngày.
- Giao dịch lưới
- Chiến lược đặt lệnh mua và bán ở những khoảng giá đều đặn phía trên và phía dưới giá hiện tại, kiếm lời từ chuyển động giá dao động trong một biên độ xác định.
H
- Hệ số lợi nhuận
- Tổng lãi gộp chia cho tổng lỗ gộp trong một giai đoạn nhất định. Hệ số lợi nhuận trên 1,5 cho thấy chiến lược có lãi; trên 2,0 là mạnh.
- Hệ số phục hồi
- Tổng lợi nhuận ròng chia cho sụt giảm tối đa, cho biết chiến lược đã kiếm lại khoản thua lỗ tệ nhất của nó bao nhiêu lần. Càng cao càng tốt.
K
- Khối lượng lot
- Đơn vị chuẩn hóa của khối lượng giao dịch trong forex. Một lot tiêu chuẩn bằng 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở; một mini lot bằng 10.000 đơn vị; một micro lot bằng 1.000 đơn vị (0,01 lot).
- Khu vực pháp lý hạn chế
- Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi một nhà cung cấp dịch vụ tài chính bị cấm cung cấp dịch vụ, do yêu cầu pháp lý, hạn chế giấy phép, hoặc rủi ro tuân thủ.
- Kỳ vọng toán học
- Số tiền trung bình kỳ vọng thắng hoặc thua mỗi giao dịch, tính bằng tỷ lệ thắng nhân lợi nhuận trung bình trừ tỷ lệ thua nhân thua lỗ trung bình. Kỳ vọng dương là điều kiện cần cho chiến lược có lãi.
L
- Lệnh gọi ký quỹ
- Thông báo của sàn hoặc việc đóng vị thế tự động được kích hoạt khi vốn chủ sở hữu tài khoản giảm xuống dưới mức ký quỹ yêu cầu, thường là 50-100% ký quỹ đã dùng.
M
- Magic number
- Mã định danh số nguyên duy nhất gán cho lệnh của mỗi Expert Advisor trong MetaTrader, cho phép nhiều EA trên cùng một tài khoản phân biệt giao dịch của mình với những EA khác.
- Martingale
- Phương pháp định cỡ vị thế nhân đôi hoặc nhân khối lượng lot sau mỗi giao dịch thua, dựa trên tiền đề rằng cuối cùng sẽ có một giao dịch thắng bù lại mọi thua lỗ trước đó cộng lợi nhuận.
- Máy chủ riêng ảo
- Máy tính từ xa được thuê để chạy MetaTrader liên tục với độ trễ thấp tới máy chủ của sàn, đảm bảo việc thực thi EA không bị gián đoạn bởi sự cố internet cục bộ hoặc máy tính ngừng hoạt động.
- Mô hình khớp lệnh
- Cơ chế mà sàn xử lý lệnh của khách hàng — hoặc đóng vai trò đối tác (nhà tạo lập thị trường) hoặc định tuyến lệnh tới các nhà cung cấp thanh khoản bên ngoài (STP hoặc ECN).
P
- Phân tích walk-forward
- Phương pháp xác thực lặp lại việc tối ưu hóa tham số EA trên một cửa sổ huấn luyện và kiểm thử trên cửa sổ dữ liệu chưa thấy ngay liền sau, mô phỏng điều kiện triển khai thực tế.
- Phí qua đêm
- Lãi suất qua đêm bị tính hoặc được cộng khi một vị thế được giữ qua thời điểm rollover hằng ngày, dựa trên chênh lệch lãi suất giữa hai đồng tiền của một cặp.
S
- Sàn ECN
- Sàn kết nối nhà giao dịch trực tiếp với Mạng Truyền thông Điện tử, định tuyến lệnh tới nhiều nhà cung cấp thanh khoản để có mức giá khớp lệnh tốt nhất, minh bạch.
- Spread
- Chênh lệch giữa giá mua (bid) và giá bán (ask), thể hiện chi phí giao dịch của sàn trên mỗi lệnh. Spread hẹp hơn giảm chi phí cho các chiến lược EA tần suất cao.
- Sụt giảm tối đa
- Mức giảm vốn chủ sở hữu tài khoản lớn nhất từ đỉnh xuống đáy trong một giai đoạn đo lường, biểu thị bằng phần trăm so với đỉnh trước đó.
T
- Tối ưu hóa quá mức
- Tinh chỉnh tham số EA quá khít với dữ liệu lịch sử, tạo ra chiến lược backtest tốt nhưng hoạt động kém trên dữ liệu chưa từng thấy vì khai thác nhiễu thay vì các mẫu hình thị trường thực.
- Trailing stop
- Lệnh cắt lỗ động tự di chuyển theo hướng của một giao dịch có lãi, khóa lợi nhuận khi giá tiến lên trong khi vẫn cho phép tăng thêm.
- Trượt giá
- Chênh lệch giữa giá lệnh yêu cầu và giá khớp lệnh thực tế, thường xảy ra khi thị trường biến động nhanh hoặc khi thanh khoản của sàn không đủ ở giá yêu cầu.
- Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận
- Tỷ lệ giữa lợi nhuận tiềm năng và thua lỗ tiềm năng trên một giao dịch đơn lẻ, tính bằng khoảng cách chốt lời chia khoảng cách cắt lỗ.
- Tỷ lệ tăng trưởng kép hằng năm
- Tỷ suất lợi nhuận hằng năm trong giai đoạn nhiều năm có tính đến lãi kép, chuẩn hóa lợi nhuận trên các khung thời gian khác nhau để so sánh.
- Tỷ lệ thắng
- Phần trăm giao dịch đóng với lợi nhuận, tính bằng số giao dịch thắng chia tổng số giao dịch đã đóng. Phải được đánh giá cùng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận mới có ý nghĩa.
- Tỷ số Sharpe
- Chỉ số lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro, tính bằng lợi nhuận vượt mức hằng năm chia độ lệch chuẩn hằng năm. Trên 1,0 là chấp nhận được; trên 2,0 là xuất sắc đối với chiến lược EA.
- Tỷ số Sortino
- Chỉ số lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro tương tự Sharpe nhưng chỉ chia cho độ lệch xuống, bỏ qua biến động tăng giá. Phù hợp hơn với phân phối lợi nhuận bất đối xứng.
Đ
- Định cỡ vị thế
- Phương pháp xác định giao dịch bao nhiêu lot trên mỗi vị thế, thường là lot cố định, phần trăm cố định của vốn chủ sở hữu, hoặc tính toán rủi ro mỗi giao dịch.
- Đòn bẩy
- Hệ số nhân cho phép giao dịch một vị thế danh nghĩa lớn hơn ký quỹ đã nạp, biểu thị dưới dạng tỷ lệ như 1:30 hoặc 1:500.
- Đường trung bình động hàm mũ
- Đường trung bình động đặt trọng số cao hơn cho giá gần đây so với giá cũ, khiến nó phản ứng nhạy hơn với thay đổi gần đây của thị trường so với đường trung bình động đơn giản.