Danh mục
Thuật ngữ
Các định nghĩa một đoạn nghiêm ngặt cho những thuật ngữ được dùng trong toàn bộ danh mục này. Liên kết chéo từ các trang EA, broker, chiến lược, cặp tiền và hướng dẫn.
A
- Average True Range (ATR)
- Chỉ báo biến động đo độ lớn trung bình của chuyển động giá gần đây, tính theo đơn vị giá. Các EA dùng nó để đặt khoảng cách dừng lỗ và khối lượng vị thế thích ứng với điều kiện hiện tại thay vì mặc định theo điều kiện của hôm qua.
B
- Backtest
- Backtest (kiểm thử lại): mô phỏng các quy tắc giao dịch của một EA trên dữ liệu giá lịch sử để ước lượng chiến lược đó đã hoạt động ra sao trong quá khứ.
- Bảo vệ số dư âm
- Chính sách của sàn ngăn số dư tài khoản của khách hàng giảm xuống dưới không, đảm bảo thua lỗ tối đa giới hạn ở số tiền đã nạp ngay cả khi thị trường biến động cực đoan.
- Biến động
- Biến động (volatility) là mức độ thay đổi của giá theo thời gian — giá đi xa bao nhiêu, không phải đi hướng nào. Về thống kê, nó là độ lệch chuẩn của lợi nhuận; trong một EA MT5, nó được đọc qua Average True Range và quyết định khoảng cắt lỗ tháng trước hôm nay còn đúng không.
C
- CAGR (tốc độ tăng trưởng kép hằng năm)
- CAGR là mức lợi nhuận quy về hằng năm của một giai đoạn nhiều năm có tính đến lãi kép, chuẩn hóa kết quả giữa các backtest dài ngắn khác nhau để hai chiến lược được kiểm thử trên những khoảng thời gian khác nhau vẫn so sánh được.
- Cắt lỗ (stop loss)
- Cắt lỗ (stop loss) là mức giá gắn với một vị thế mà tại đó nhà môi giới tự động đóng vị thế, giới hạn khoản lỗ của giao dịch đó. Lệnh nằm trên máy chủ của nhà môi giới nên vẫn hoạt động ngay cả khi terminal đã tắt.
- Chất lượng mô phỏng
- Tỷ lệ phần trăm mà trình kiểm thử chiến lược MT5 in ra để cho biết lịch sử giá đã phủ kín cửa sổ kiểm thử đến mức nào — nó cũng xuất hiện ở các lần chạy dùng tick tạo sinh, chứ không chỉ tick thật.
- Chỉ số định hướng trung bình (ADX)
- Chỉ báo ADX đo sức mạnh của xu hướng trên thang từ 0 đến 100 mà không cho biết hướng đi. Các EA dùng nó làm bộ lọc chế độ thị trường: chiến lược theo xu hướng chờ giá trị cao, còn chiến lược hồi quy trung bình chờ giá trị thấp.
- Chốt lời
- Lệnh chờ tự động đóng một giao dịch ở mức giá xác định để hiện thực hóa lợi nhuận khi thị trường đi theo hướng mong muốn.
- Chuỗi thua tệ nhất
- Chuỗi giao dịch thua liên tiếp dài nhất, hoặc khoản lỗ lũy kế lớn nhất trong một chuỗi giao dịch thua liền kề, trong một backtest hoặc lịch sử giao dịch thực.
- Chương trình Introducing Broker
- Chương trình Introducing Broker (IB) trả cho một cá nhân hoặc một trang web từ chính doanh thu của sàn cho mỗi khách hàng mà họ giới thiệu — trả một lần cho mỗi tài khoản đã nạp tiền, chia định kỳ trên mỗi lot khách giao dịch, hoặc cả hai.
D
- Dữ liệu tick
- Dữ liệu tick là bản ghi mọi thay đổi giá riêng lẻ của một công cụ — mỗi tick mang dấu thời gian, giá bid và giá ask của riêng nó — và đó chính là thứ MT5 phát lại trong mô hình 'Every tick based on real ticks', thay vì tự dựng ra đường đi giữa các nến.
E
- Expert Advisor
- Chương trình giao dịch tự động viết bằng MQL5, chạy bên trong MetaTrader 5 và đặt, sửa đổi, đóng lệnh theo các quy tắc được lập trình mà không cần can thiệp thủ công.
G
- Giao dịch lưới
- Giao dịch lưới đặt lệnh tại các khoảng giá cố định phía trên và phía dưới một mức giá tham chiếu, kiếm lời từ dao động thay vì từ việc dự đoán hướng đi.
H
- Hệ số lợi nhuận
- Tổng lợi nhuận gộp chia cho tổng thua lỗ gộp trong một giai đoạn nhất định. Hệ số lợi nhuận trên 1,5 cho thấy một chiến lược có lãi; trên 2,0 là mạnh.
- Hệ số phục hồi
- Tổng lợi nhuận ròng chia cho mức sụt giảm tối đa, cho biết chiến lược đã kiếm lại khoản lỗ tồi tệ nhất của nó bao nhiêu lần. Càng cao càng tốt.
K
- Khối lượng lot
- Đơn vị chuẩn hóa của khối lượng giao dịch trong forex. Một lot tiêu chuẩn bằng 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở; một mini lot bằng 10.000 đơn vị; một micro lot bằng 1.000 đơn vị (0,01 lot).
- Khu vực pháp lý hạn chế
- Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi một nhà cung cấp dịch vụ tài chính bị cấm cung cấp dịch vụ, do yêu cầu pháp lý, hạn chế giấy phép, hoặc rủi ro tuân thủ.
- Kỳ vọng toán học
- Số tiền trung bình kỳ vọng thắng hoặc thua trên mỗi lệnh, tính bằng tỷ lệ thắng nhân lợi nhuận trung bình trừ tỷ lệ thua nhân thua lỗ trung bình. Kỳ vọng dương là điều kiện bắt buộc của một chiến lược có lãi.
L
- Lệnh gọi ký quỹ
- Cảnh báo của nhà môi giới phát ra khi mức ký quỹ của tài khoản rơi xuống một tỷ lệ phần trăm được công bố, theo sau là việc tự động đóng vị thế ở tỷ lệ thấp hơn gọi là stop-out.
M
- Magic number
- Một số nguyên mà Expert Advisor đóng lên mọi lệnh nó gửi đi, để nhận ra vị thế của chính mình và không đụng tới bất cứ thứ gì khác trong tài khoản.
- Martingale
- Phương pháp định cỡ vị thế nhân đôi hoặc nhân khối lượng lot sau mỗi giao dịch thua, dựa trên tiền đề rằng cuối cùng sẽ có một giao dịch thắng bù lại mọi thua lỗ trước đó cộng lợi nhuận.
- Máy chủ riêng ảo (VPS)
- Máy chủ riêng ảo (VPS) là máy tính từ xa được thuê để giữ MetaTrader mở suốt ngày đêm — nhờ đó EA vẫn giao dịch khi máy của bạn ngủ hoặc rớt kết nối, và nó được đặt gần máy chủ của nhà môi giới hơn.
- Mô hình khớp lệnh
- Cơ chế mà sàn xử lý lệnh của khách hàng — hoặc đóng vai trò đối tác (nhà tạo lập thị trường) hoặc định tuyến lệnh tới các nhà cung cấp thanh khoản bên ngoài (STP hoặc ECN).
P
- Phân tích walk-forward
- Phân tích walk-forward là phương pháp xác thực: tối ưu lại chiến lược trên một cửa sổ lịch sử, giao dịch nguyên vẹn bộ tham số đó trên cửa sổ liền sau, rồi trượt cả hai cửa sổ tới và lặp lại — chỉ trích dẫn những đoạn chưa bị đụng tới.
- Phí qua đêm (swap)
- Phí qua đêm (swap) là khoản phí hoặc khoản cộng tài trợ áp lên vị thế giữ qua thời điểm rollover hằng ngày của sàn, sinh ra từ chênh lệch lãi suất giữa hai đồng tiền cộng phần markup của sàn.
S
- Sàn ECN
- Sàn định tuyến lệnh tới một nhóm nhà cung cấp thanh khoản thay vì tự đứng đối ứng, báo giá spread thô và thu hoa hồng riêng theo lot.
- Spread
- Chênh lệch giữa giá mua (bid) và giá bán (ask), thể hiện chi phí giao dịch của sàn trên mỗi lệnh. Spread hẹp hơn giảm chi phí cho các chiến lược EA tần suất cao.
- Sụt giảm tối đa
- Mức sụt lớn nhất của vốn tài khoản từ đỉnh xuống đáy trong một kỳ đo, tính theo phần trăm của đỉnh liền trước.
T
- Tối ưu hóa quá mức
- Tối ưu hóa quá mức là việc tinh chỉnh tham số EA quá khớp với dữ liệu lịch sử, tạo ra chiến lược đẹp trên backtest nhưng kém trên dữ liệu chưa từng thấy, vì nó khai thác nhiễu thay vì mẫu hình thị trường thật.
- Trailing stop
- Trailing stop là lệnh cắt lỗ tự dời theo hướng có lãi của vị thế và không bao giờ lùi lại. Nó biến phần lãi đang mở thành một mức sàn bên dưới vị thế, nên chính nhịp hồi giá quyết định điểm thoát chứ không phải một mục tiêu chọn sẵn từ đầu.
- Trượt giá
- Chênh lệch giữa mức giá mà một lệnh yêu cầu và mức giá mà nó thực sự được khớp. Nó có thể rơi về cả hai phía, nhưng với một chiến lược sống bằng tốc độ thì đó là khoản chi phí mà backtest hiếm khi mô phỏng.
- Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận
- Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là tỷ số giữa khoản lãi tiềm năng và khoản lỗ tiềm năng trên một lệnh đơn lẻ, tính bằng khoảng cách chốt lời chia cho khoảng cách cắt lỗ. Chính nó ấn định tỷ lệ thắng mà một chiến lược cần đạt để hòa vốn.
- Tỷ lệ thắng
- Phần trăm số lệnh đóng có lãi, tính bằng số lệnh thắng chia cho tổng số lệnh đã đóng. Chỉ có ý nghĩa khi đọc cùng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận.
- Tỷ số Sharpe
- Tỷ số Sharpe: thước đo lợi nhuận đã điều chỉnh theo rủi ro — lợi nhuận vượt trội chia cho độ lệch chuẩn của các mức lợi nhuận. Nó thưởng cho đường vốn mượt, và vì thế có thể tâng bốc một EA martingale cho tới đúng lúc nó nổ tung.
- Tỷ số Sortino
- Một thước đo lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro được dựng như tỷ số Sharpe nhưng chỉ chia cho độ lệch phía giảm, nhờ đó một chiến lược không bị phạt vì mức dao động của những giai đoạn thắng.
V
- Value at Risk (VaR)
- Value at Risk (VaR), hay giá trị chịu rủi ro, là ước lượng theo mô hình về khoản lỗ tệ nhất trong một khung thời gian ở một mức tin cậy cho trước. VaR 1 ngày 95 % bằng 2 % nghĩa là tài khoản lỗ hơn 2 % vào khoảng 1 trong 20 ngày giao dịch — mà không nói lỗ hơn bao nhiêu.
Đ
- Định cỡ vị thế
- Quy tắc biến một tín hiệu giao dịch thành khối lượng lot — hữu ích nhất là cố định số tiền một lệnh được phép mất và để khoảng cách dừng lỗ quyết định khối lượng.
- Đòn bẩy
- Tỷ lệ giữa quy mô danh nghĩa mà nhà môi giới cho phép một tài khoản kiểm soát và số ký quỹ tài khoản phải để riêng cho việc đó, viết dưới dạng 1:30 hoặc 1:500.
- Đường trung bình động hàm mũ
- Một đường trung bình động đặt trọng số lớn hơn cho giá gần đây so với giá cũ, nên nó quay đầu sớm hơn trung bình giản đơn. Bộ lọc xu hướng và lệnh vào theo giao cắt của EA được xây trên nó nhiều hơn bất kỳ chỉ báo nào khác.