Đọc tỷ lệ thắng như một lợi thế
Một cái lưới đóng phần lớn nấc có lãi theo thiết kế. Tỷ lệ thắng 90 % chỉ nói rằng lưới còn nằm trong biên của nó, không nói rằng chiến lược có lãi qua trọn một chu kỳ.
Giao dịch lưới
Giao dịch lưới đặt lệnh tại các khoảng giá cố định phía trên và phía dưới một mức giá tham chiếu, kiếm lời từ dao động thay vì từ việc dự đoán hướng đi.
còn gọi: EA lưới, chiến lược lưới, grid
Đã cập nhật · Đã đánh giá
Nói đơn giản
Thay vì đoán giá sẽ đi đâu, EA trải một cái thang lệnh ở những khoảng cách đều nhau rồi để giá tự bước vào. Mỗi bước giá hồi lại sẽ đóng một nấc thang có lãi, còn mỗi bước giá đi tiếp lại thêm một vị thế mở.
Vì sao quan trọng
EA lưới là dòng sản phẩm đơn lẻ được bán nhiều nhất cho nhà đầu tư nhỏ lẻ, và cũng là dòng có đường vốn nói dối thuyết phục nhất. Một cái lưới có thể in ra hàng tháng trời những khoản lãi nhỏ và đều trong khi vẫn gánh một khoản lỗ chưa hiện thực hóa, thứ không hề xuất hiện trong bản ghi lệnh đã đóng cho tới đúng ngày nó xuất hiện.
- Tỷ lệ thắng cao một cách có cấu trúc — phần lớn nấc thang đúng là đóng có lãi — nên đây là con số ít thông tin nhất trên trang của một EA lưới.
- Mức phơi nhiễm thật sự là số nấc mà tài khoản chịu được trước khi hết ký quỹ, và nó là hàm của bước lưới, khối lượng lệnh và đòn bẩy, chứ không phải của sự khôn ngoan trong chiến lược.
- Một cái lưới không có cắt lỗ cho từng vị thế sẽ biến khoản lỗ theo hướng thành khoản lỗ không có đáy; vị thế chỉ đóng khi giá hồi, khi đạt mục tiêu của cả rổ, hoặc khi bị stop out.
Chiến lược hoạt động thế nào
- 1Chọn một mức giá tham chiếu và một bước cố định, ví dụ mỗi 20 pip.
- 2Đặt lệnh ở từng bước phía trên và phía dưới mức tham chiếu: buy limit ở dưới, sell limit ở trên cho lưới hồi quy trung bình.
- 3Mỗi lệnh khớp trở thành một vị thế mở với mục tiêu chốt lời nhỏ của riêng nó, thường cách một bước.
- 4Nếu giá dao động bên trong lưới, các nấc đóng đi đóng lại, mỗi lần một khoản lãi nhỏ.
- 5Nếu giá đi thành xu hướng ra khỏi lưới, phía đối diện tích tụ những vị thế mở ngày càng lỗ sâu hơn sau mỗi bước.
Điều kiện thị trường phù hợp
- Thị trường đi ngang với những nhịp hồi lặp lại bên trong một biên ổn định.
- Các sản phẩm có spread nhỏ so với bước lưới, để mục tiêu của từng nấc còn sống sót sau chi phí vào ra.
- Những phiên mang tính hồi quy trung bình: giờ yên ắng của một cặp đang đi ngang, chứ không phải lúc ra tin.
Ưu điểm chính
- Không cần bất kỳ dự đoán hướng nào; lợi thế đến từ dao động, thứ phổ biến hơn xu hướng.
- Tần suất giao dịch cao và kết quả trông mượt mà chừng nào giá còn nằm trong biên.
- Logic dễ mô tả và dễ kiểm tra: bước, khối lượng, mục tiêu và số nấc tối đa.
Rủi ro chính
- Một xu hướng kéo dài sẽ lấp đầy một bên lưới hết lần này đến lần khác, và mỗi lần khớp lại cộng thêm lỗ chưa hiện thực hóa.
- Khi đã có vài nấc mở, thứ quyết định kết cục là ký quỹ chứ không phải chiến lược: một lần stop out đóng tất cả ở mức giá tệ nhất.
- Kết hợp với cách nhân khối lượng kiểu martingale, khoản lỗ ở những nấc cuối làm lu mờ mọi khoản lãi đã lấy trước đó.
- Backtest trên một khung thời gian nhiều đoạn đi ngang khiến lưới trông khá hơn hẳn so với khung có xu hướng mạnh, nên chỉ riêng việc chọn giai đoạn đã đủ để chế ra một lịch sử đẹp.
Hành vi EA điển hình
- Nhiều vị thế mở cùng lúc trên một sản phẩm và cùng một hướng.
- Từng vị thế mang mục tiêu chốt lời nhỏ và thường không có cắt lỗ nào cả.
- Một mục tiêu cho cả rổ sẽ đóng mọi nấc đang mở cùng lúc khi tổng lãi chạm ngưỡng.
- Vốn chủ sở hữu tụt sâu hơn nhiều so với số dư từ lệnh đã đóng trong lúc lưới còn mở: hai đường tách nhau.
Cách nhận ra trong một EA
- Các tham số tên là Step, Distance, GridSize, MaxTrades hoặc Levels.
- Hệ số nhân khối lượng lớn hơn 1,0, nghĩa là cái lưới đó đồng thời là một martingale.
- Mức sụt vốn tối đa được công bố lớn hơn hẳn mức sụt số dư.
- Tỷ lệ thắng rất cao đi kèm khoản lỗ trung bình lớn gấp nhiều lần khoản lãi trung bình.
Ví dụ
Một cái lưới bước 20 pip với năm mức bên dưới giá tham chiếu. Giá rơi xuyên qua ba mức, nên ba vị thế cùng mở và tài khoản đang gánh khoảng cách giữa từng điểm vào lệnh với giá hiện tại.
- Bước lưới
- 20 pip
- Số mức dưới giá tham chiếu
- 5
- Tài khoản phải sống sót khi cả năm mức đều khớp, không chỉ mức đầu tiên.
- Khối lượng mỗi mức
- 0,01
- Cố định ở đây. Hệ số nhân lớn hơn 1,0 sẽ biến nó thành lưới martingale.
Phép tính 3 mức đã khớp × khoảng cách trung bình 20 pip × 0,01 lot ≈ lỗ mở 60 pip-lot trước khi mức thứ tư khớp
Kết quả 3 vị thế mở, tất cả cùng hướng, tất cả đang lỗ
Số liệu minh hoạ — không phải hồ sơ của bất kỳ EA nào đang niêm yết.
Cách sử dụng
Hãy đánh giá một EA lưới bằng chuyện xảy ra khi biên giá vỡ, chứ không bằng đường vốn trong lúc biên còn giữ.
- Tính trường hợp xấu nhất trước: số nấc tối đa × khối lượng × khoảng cách bước chính là khoản lỗ mà tài khoản phải gánh được.
- Hãy hỏi mức sụt vốn, đừng bao giờ hỏi mức sụt số dư: đường số dư của một cái lưới che giấu vị thế mở theo đúng thiết kế.
- Kiểm tra xem khung backtest có chứa ít nhất một xu hướng mạnh trên sản phẩm được giao dịch hay không. Một khung chỉ toàn đi ngang không chứng minh được gì về kiểu đổ vỡ của nó.
- Tìm một giới hạn cứng cho số vị thế mở. Không có nó, số vị thế chỉ bị chặn bởi số dư tài khoản.
Một cái lưới vẫn có thể là chiến lược lành mạnh nếu khối lượng cố định, số nấc bị chặn và có một lệnh dừng đóng cả rổ. Chính phiên bản không giới hạn mới tạo ra những đường vốn kết thúc ở số không.
Sai lầm thường gặp
Nhầm lưới với martingale
Lưới nói về chỗ đặt lệnh; martingale nói về cách khối lượng lớn dần. Chúng thường được ghép với nhau, và chính sự kết hợp mới biến khoản lỗ có giới hạn thành khoản lỗ kết liễu tài khoản — lưới khối lượng cố định có hồ sơ rủi ro khác.
Cho rằng giá lúc nào cũng quay lại
Hồi quy trung bình là một khuynh hướng, không phải một định luật. Các cặp tiền có thể đi xu hướng hàng tháng; nhịp hồi mà cái lưới trông cậy vào có thể đến sau lệnh gọi ký quỹ.
Đánh giá một cái lưới bằng backtest nhiều đoạn đi ngang
Chọn khung thời gian tức là chọn kết quả. Một cái lưới chỉ được thử trên giai đoạn đi ngang đang được hỏi đúng câu hỏi duy nhất mà nó luôn trả lời tốt.
Chi tiết
Mười bốn bản ghi không dùng lưới nói gì về con số mà một cái lưới che đi
| Trên 14 EA được công bố ở đây | Giá trị |
|---|---|
| Bản ghi có mức sụt vốn vượt mức sụt số dư | 14 trên 14 |
| Khoảng cách trung vị giữa hai chỉ số | 0,61 điểm |
| Khoảng cách rộng nhất (Cairn) | 11,10 điểm |
| Cairn, mức sụt số dư rồi mức sụt vốn | −14,52 % rồi −25,62 % |
| Chuỗi thua dài nhất, trung vị | 6 |
| Chuỗi thua dài nhất, tệ nhất (Cairn) | 14 |
Hãy đọc hàng của Cairn hai lần. Nó thắng 64,04 % trong 4.725 lệnh đã đóng mà vẫn thua mười bốn lần liên tiếp, bởi một chuỗi phụ thuộc vào việc bạn gieo bao nhiêu lần, chứ không phụ thuộc vào việc bạn thắng thường xuyên ra sao. Một cái lưới trả lời chuỗi ấy bằng cách thêm nấc, và một cái thang nhân đôi phủ được mức trung vị sáu cần gấp 64 lần khối lượng đầu tiên; phủ mười bốn của Cairn thì cần 16.384 lần.
Cột khoảng cách là nửa còn lại. Mười bốn EA này giữ một vị thế cho mỗi sản phẩm với khối lượng cố định và một lệnh dừng đi kèm — thiết kế xa một cái lưới nhất — vậy mà vốn chủ sở hữu vẫn tụt xuống dưới số dư ở từng bản ghi một. Mức sụt số dư 14,52 % của Cairn mô tả một tài khoản thực ra đã âm 25,62 %. Với một chiến lược cố ý giữ các nấc đang lỗ mở, khoảng cách đó chính là sản phẩm chứ không phải sai số làm tròn.
MT5 in ra cả hai. Thẻ Results của Strategy Tester liệt kê Balance Drawdown Maximal và Equity Drawdown Maximal trên hai dòng riêng, và một sản phẩm dùng lưới thường trích dẫn dòng đầu. Hãy đọc chúng thành cặp: tỷ số giữa chúng là thứ gần nhất với một máy dò lưới mà một báo cáo backtest có được, và phương pháp luận của chúng tôi công bố cả hai cho từng sản phẩm.
Câu hỏi thường gặp
- Giao dịch lưới có sinh lời không?
- Có thể, trong điều kiện đi ngang, với khối lượng cố định và số mức bị chặn. Thứ quyết định kết cục không phải logic vào lệnh mà là liệu tài khoản có gánh nổi mọi mức mà cái lưới được phép mở khi giá đi ngược hay không.
- Giao dịch lưới khác martingale ở chỗ nào?
- Lưới định nghĩa nơi đặt lệnh — tại các khoảng giá cố định. Martingale định nghĩa cách khối lượng vị thế thay đổi — tăng lên sau các khoản lỗ. Nhiều EA dùng cả hai, và thứ tạo ra cái đuôi thảm họa là sự tăng tiến khối lượng chứ không phải khoảng cách lưới.
- Vì sao một EA lưới hiển thị mức sụt nhỏ nhưng khoản lỗ lớn?
- Vì con số nhỏ đó thường là mức sụt số dư, thứ chỉ tính các lệnh đã đóng. Những nấc lưới đang mở nằm trong lỗ trôi nổi và chỉ vào đường số dư khi chúng đóng lại, nên mức sụt vốn mới là con số mô tả rủi ro.
Tài nguyên liên quan
Công cụ Ký quỹ & stop-out Kiểm tra xem tài khoản thực sự gánh được bao nhiêu nấc. Hướng dẫn Grid Hồ sơ chiến lược, kèm cách danh mục này xử lý các sản phẩm dùng lưới. EA Xem danh mục EA Không EA nào được niêm yết ở đây dùng lưới — hãy sắp xếp theo mức sụt vốn để thấy một thiết kế rủi ro có giới hạn trông ra sao.