Lưới (Grid)

Cơ chế

EA chia một vùng giá thành các bước bằng nhau (vd. mỗi 20 pip) và đặt buy stop và sell stop tại mỗi mức. Khi giá dao động qua lưới, các lệnh khớp tạo ra lợi nhuận trôi nổi. Vị thế đóng khi P/L trôi nổi ròng vượt một ngưỡng cấu hình được. Độ rộng lưới, cỡ bước và việc tăng lot quyết định mức sụt giảm tối đa.

Độ phù hợp

Có lãi ở thị trường tích lũy, ít xu hướng (ADX < 20). Bất lợi nghiêm trọng trong các xu hướng bền vững: nếu giá thoát khỏi vùng lưới, các khoản lỗ chưa hiện thực hóa tích tụ nhanh chóng. Tốt nhất trên EUR/CHF, USD/CHF trong môi trường vĩ mô yên tĩnh. Đòi hỏi tối thiểu 3.000-10.000 $ để chống đỡ mức phơi nhiễm mở nhiều tầng.

Ghi chú

Giao dịch grid từ bỏ ý tưởng dự đoán hướng đi. Thay vào đó nó đặt một lưới các lệnh mua và bán ở những khoảng cách cố định và thu hoạch lợi nhuận từ sự dao động — mỗi lần giá đung đưa qua lại xuyên qua lưới, các lệnh được khớp ghi nhận những khoản lãi nhỏ. Trong một thị trường yên tĩnh, đi ngang, điều này tạo ra một đường cong vốn mượt mà, gần như nhàm chán, và đó chính xác là lý do tại sao grid quyến rũ.

Mối nguy hiểm là xu hướng. Khi giá thoát ra khỏi phạm vi grid và tiếp tục đi, EA tích lũy các vị thế thua lỗ ở một bên mà nó chưa bao giờ định đóng, và khoản lỗ chưa thực hiện cộng dồn rất nhanh. Tỷ lệ thắng nổi bật của một grid có thể trông tuyệt vời trong nhiều tháng rồi sau đó dâng đi một phần lớn của tài khoản trong một đợt chạy một chiều duy nhất. Sự sống còn hoàn toàn phụ thuộc vào độ rộng grid, kích thước bước, việc tăng quy mô lot, và — trên hết — đủ ký quỹ tự do để gánh toàn bộ chiếc thang.

Khi đánh giá một EA grid trong danh mục này:

1. Mức phơi nhiễm mở tệ nhất — bao nhiêu mức có thể được khớp cùng một lúc, và tài khoản có đủ ký quỹ cho chúng không?
2. Hành vi trong một xu hướng — hãy nhìn cụ thể vào những tháng có xu hướng của backtest, không phải những tháng êm đềm.
3. Tăng quy mô lot — lot cố định an toàn hơn nhiều so với bất kỳ kiểu tăng theo martingale nào.
4. Vốn tối thiểu — grid cần $3,000-$10,000 để hấp thụ sụt giảm vốn nhiều mức mà không bị margin call.