Coi tỷ lệ thắng cao là chiến lược ít rủi ro
Cách chắc chắn nhất để nâng tỷ lệ thắng là giữ các lệnh lỗ mở cho tới khi chúng quay lại, việc này biến khoản lỗ đã đóng thành sụt vốn treo. Phép đếm đẹp lên trong khi rủi ro thật thì tăng.
Tỷ lệ thắng
Phần trăm số lệnh đóng có lãi, tính bằng số lệnh thắng chia cho tổng số lệnh đã đóng. Chỉ có ý nghĩa khi đọc cùng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận.
còn gọi: win rate, tỷ lệ lệnh thắng, tỷ lệ chính xác
Đã cập nhật
Nói đơn giản
Chiến lược đúng bao nhiêu lần, tính theo tỷ phần trên tất cả các lệnh đã đóng của nó. Con số này không nói gì về việc nó lãi bao nhiêu khi đúng hay lỗ bao nhiêu khi sai, và đó là lý do không thể đọc nó một mình.
Vì sao quan trọng
Tỷ lệ thắng là thống kê xuất hiện nhiều nhất trên trang bán EA và cũng là con số mang ít thông tin nhất nếu đứng riêng. Nó quan trọng vì là một nửa của phép tính kỳ vọng — và chính việc biết nó chỉ là một nửa mới ngăn con số 90 % trông giống một lợi thế.
- Nó quy định hình dạng của chiến lược chứ không phải chất lượng. Tỷ lệ cao hàm ý những khoản lãi nhỏ đổi lấy vài khoản lỗ lớn; tỷ lệ thấp thì ngược lại. Không cái nào tốt hơn cho tới khi biết kích thước của lãi và lỗ.
- Nó dự báo cảm giác khi vận hành chiến lược. Tỷ lệ 40 % nghĩa là chuỗi năm hay sáu lệnh lỗ là chuyện thường ngày — một thực tế tâm lý không kém gì thống kê.
- Đây là đầu vào bị nạp sai nhiều nhất trong các phép tính khối lượng vị thế hay rủi ro cháy tài khoản, nơi một con số lấy từ backtest với mức khớp lệnh phi thực tế cho ra câu trả lời dễ chịu cho câu hỏi sai.
- Nó gần như không xếp hạng nổi chính danh mục mà nó được in lên. Hãy xếp mười bốn EA đăng tại đây theo tỷ lệ thắng, rồi theo hệ số lợi nhuận: hai thứ tự gần như không liên quan, với tương quan hạng −0,05. Con số bán được sản phẩm gần như chẳng nói gì về việc sản phẩm có kiếm ra tiền hay không.
Cách tính
Tỷ lệ thắng % = Số lệnh thắng ÷ Tổng số lệnh đã đóng × 100 - Số lệnh thắng
- Lệnh đóng có lãi sau chi phí, trong cùng cửa sổ với mẫu số.
- Tổng số lệnh đã đóng
- Mọi lệnh đã kết thúc trong cửa sổ đó, cả thắng lẫn thua.
Chỉ tính các lệnh đã đóng. Lệnh hòa vốn phải được xếp loại rõ ràng — tính chúng là thắng có thể dịch con số vài điểm ở một chiến lược scalping, nên quy ước phải được nêu ngay cạnh con số.
Mức nào là cao hay thấp
- thường 35–55 % EA theo xu hướng — ít lãi lớn, nhiều lỗ nhỏ
- thường 60–75 % EA scalping — nhiều lãi nhỏ, lỗ nhỏ hơn một chút
- thường 70–85 % EA lưới và biên độ — lãi nhỏ đổi bằng một khoản lỗ lớn hiếm gặp
- trên 90 % Trên 90 % ở bất kỳ EA nào — các khoản lỗ đang bị hoãn lại chứ không phải tránh được
Đọc cùng với
Không con số nào một mình mô tả được một chiến lược. Những chỉ số sau làm thay đổi cách đọc con số này.
Ví dụ
Hai EA được quảng cáo bằng tỷ lệ thắng. Nhân mỗi tỷ lệ với mức lãi và mức lỗ của nó sẽ cho thấy cái nào thực sự có lợi thế.
- EA A — tỷ lệ thắng
- 80 %
- EA A — lãi trung bình / lỗ trung bình
- 25 $ / 150 $
- Kỳ vọng = 0,80 × 25 − 0,20 × 150 = −10 $ mỗi lệnh.
- EA B — tỷ lệ thắng
- 40 %
- EA B — lãi trung bình / lỗ trung bình
- 300 $ / 100 $
- Kỳ vọng = 0,40 × 300 − 0,60 × 100 = +60 $ mỗi lệnh.
Tỷ lệ thắng đã xếp hai cái này ngược nhau vì nó chỉ là một phép đếm, còn thứ làm ra tiền là kích thước.
Phép tính 0,80 × 25 − 0,20 × 150 = −10 · 0,40 × 300 − 0,60 × 100 = +60
Kết quả Chiến lược 40 % mới là chiến lược có lãi
Cách diễn giải
Hãy đọc tỷ lệ thắng như một thừa số của một tích, đừng bao giờ đọc như một điểm số. Câu trả lời của nó chỉ hữu ích khi lãi trung bình và lỗ trung bình đã có mặt.
| Khoảng | Ý nghĩa |
|---|---|
| Được nêu mà không kèm lãi / lỗ trung bình | Không thể diễn giải. Cùng một tỷ lệ thắng có thể ứng với chiến lược rất lãi lẫn chiến lược rất lỗ. |
| Trên 85 % ở chiến lược trung bình giá xuống | Phép đếm được giữ cao vì các lệnh lỗ không bao giờ được đóng. Khoản lỗ tồn tại dưới dạng sụt vốn treo chứ không phải dưới dạng lệnh. |
| Nhất quán giữa trong mẫu và ngoài mẫu | Dấu hiệu tốt — tỷ lệ thắng thuộc nhóm thống kê ổn định hơn, nên một cú nhảy lớn giữa hai cửa sổ thường ám chỉ quy tắc thoát lệnh đã bị tối ưu quá. |
| Đo trên vài trăm lệnh | Đủ tin cậy để lên kế hoạch. Dưới khoảng một trăm lệnh, con số xê dịch vài điểm chỉ vì ngẫu nhiên. |
| Lấy từ một lượt demo hoặc forward ngắn | Mô tả lượt chạy chứ không mô tả chiến lược. Vài tuần hiếm khi chứa điều kiện thị trường mà quy tắc thoát lệnh được thiết kế để chịu đựng, nên con số thường nằm trên con số đã kiểm thử. |
- Hãy đặt nó cạnh tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tại điểm vào. Tỷ lệ thắng 54 % với 2:1 là món hời hơn 80 % với 1:3.
- Dùng nó để dự báo chuỗi thua trước khi triển khai. Ở tỷ lệ 40 %, một chuỗi sáu lệnh lỗ xuất hiện đều đặn trong vài trăm lệnh; nếu điều đó khiến bạn tắt EA, chiến lược không thể triển khai ở khối lượng ấy.
- Kiểm tra cách các lệnh hòa vốn được đếm trước khi so sánh hai con số đã công bố.
- Hãy chờ mức đền bù mỗi lệnh dịch chuyển ngược với phép đếm, và đo xem bao nhiêu. Trên mười bốn lượt chạy đăng tại đây, hai thứ này đánh đổi gần như hoàn hảo: xếp theo tỷ lệ thắng, rồi xếp theo lãi trung bình so với lỗ trung bình, thứ tự đảo lại với tương quan hạng −0,97. Một chiến lược nâng tỷ lệ thắng mà không trả lại mức đền bù thì đã thay đổi thứ khác chứ không phải quy tắc thoát lệnh.
Trang EA của mt5depot công bố tỷ lệ thắng ngay cạnh số lệnh và cửa sổ dữ liệu, nên bạn có thể đọc con số đó đối chiếu với chính mẫu đã tạo ra nó. Làm vậy trên mười bốn lượt chạy ở đây sẽ lộ ra một giới hạn của bảng phía trên: bốn mục đăng nằm giữa 78 % và 80 %, tức trong dải mà trang này gọi là lưới và biên độ rồi đánh dấu cảnh báo — thế nhưng không mục nào trong bốn chạy lưới cả, vì hai mục vào lệnh theo giao cắt Ichimoku và hai theo RSI. Hai mục nữa, ở 58,10 % và 31,27 %, rơi ra ngoài mọi dải mà bảng đưa ra. Các dải chỉ phác họa thiết kế thoát lệnh; chúng không nhận diện được nó. Mỗi mục quả thực đều vượt mức đền bù mà chính tỷ lệ thắng của nó đòi hỏi — thương số (1 − p) ÷ p —, nhưng đòi hỏi ấy dao động từ 0,26 ở mục 79,66 % tới 2,20 ở mục 31,27 %, và khoảng dư phía trên lại mỏng nhất đúng ở nơi phép đếm cao nhất: chừng một phần năm khoảng dư ở tỷ lệ cao nhất so với chừng một phần ba ở tỷ lệ thấp nhất.
Sai lầm thường gặp
So tỷ lệ thắng giữa các loại chiến lược
EA theo xu hướng và EA scalping vốn phải có tỷ lệ khác nhau — các con số mô tả thiết kế thoát lệnh chứ không phải chất lượng. So sánh chúng là xếp hạng thiết kế, không phải lợi thế.
Bỏ qua cỡ mẫu
Trên năm mươi lệnh, tỷ lệ thắng có thể trôi mười điểm chỉ vì ngẫu nhiên. Nó chỉ thành con số để lập kế hoạch khi đếm bằng hàng trăm, không phải hàng chục.
Cho rằng tỷ lệ thắng của backtest sống sót qua giao dịch thật
Spread và trượt giá đẩy những lệnh thắng sát mép sang cột lỗ, và tác động đó giáng mạnh nhất vào các chiến lược có lãi trung bình nhỏ — tức đúng những chiến lược tỷ lệ thắng cao.
Đọc một cú nhảy giữa hai cửa sổ như bằng chứng của việc tối ưu quá
Thường thì điều đó chỉ có nghĩa cửa sổ thứ hai quá nhỏ. So tỷ lệ thắng backtest của từng mục với tỷ lệ tính lại từ các lệnh đóng sau khi niêm yết, mức dịch chuyển trung vị trên mười ba lượt chạy ở đây là 6,1 điểm — nhưng một mục nhảy từ 55,90 % lên 86,67 % chỉ với 15 lệnh hậu niêm yết, và một mục khác từ 30,99 % lên 42,86 % với 7 lệnh. Ở cỡ mẫu ấy, cú nhảy đo cái mẫu chứ không đo quy tắc thoát lệnh. Hãy đọc số lệnh trong cửa sổ thứ hai trước khi kết luận bất cứ điều gì về việc tối ưu quá.
Lo về quy ước hòa vốn trước khi kiểm tra xem nó có cắn hay không
Tính lệnh hòa vốn là thắng có thể dịch một con số đã công bố, và mọi người bán đều nên nêu quy ước — nhưng tác động thường bằng không. Trong 9.702 lệnh thuộc các sổ lệnh công bố trên trang này, đúng bảy lệnh đóng ở mức không. Mục chứa nhiều nhất có ba lệnh trong 423 lệnh, tức dịch tỷ lệ của nó 0,7 điểm. Hãy hỏi quy ước, rồi mở sổ lệnh ra xem câu trả lời có thể thay đổi được gì không.
Câu hỏi thường gặp
- Tỷ lệ thắng bao nhiêu là tốt cho một EA MT5?
- Không có tỷ lệ thắng nào là tốt khi đứng riêng. EA theo xu hướng thường thắng 35–55 % số lệnh và vẫn có lãi vì lệnh thắng của chúng lớn gấp nhiều lần lệnh thua; EA scalping thường thắng 60–75 % vì lệnh thắng của chúng nhỏ. Con số chỉ trở thành một phán quyết khi đã biết lãi trung bình và lỗ trung bình.
- EA có tỷ lệ thắng 30 % có thể có lãi không?
- Có, và nhiều chiến lược theo xu hướng đúng như vậy. Ở tỷ lệ thắng 30 %, một chiến lược cần lãi trung bình vượt khoảng 2,4 lần lỗ trung bình để hòa vốn — điều mà một thiết kế theo xu hướng với mục tiêu rộng đạt được thường xuyên.
- Vì sao tỷ lệ thắng rất cao lại là dấu hiệu cảnh báo?
- Vì cách dễ nhất để tạo ra nó là ngừng đóng các lệnh lỗ. EA martingale và lưới đưa ra tỷ lệ trên 90 % bằng cách giữ và trung bình giá các lệnh lỗ, nên khoản lỗ dồn lại thành sụt vốn chưa hiện thực hóa thay vì xuất hiện trong phép đếm.
Bài viết liên quan
Những EA chịu ảnh hưởng của yếu tố này
Các sản phẩm mà hồ sơ công bố được đánh giá qua Tỷ lệ thắng.
