เข้าใจว่าอัตราชนะสูงแปลว่ากลยุทธ์เสี่ยงต่ำ
วิธีที่ได้ผลที่สุดในการยกอัตราชนะคือปล่อยไม้ขาดทุนค้างไว้จนกว่าจะกลับมา ซึ่งเปลี่ยนขาดทุนที่ปิดแล้วให้กลายเป็นดรอว์ดาวน์ลอยตัว การนับดูดีขึ้นในขณะที่ความเสี่ยงจริงสูงขึ้น
อัตราชนะ
เปอร์เซ็นต์ของคำสั่งที่ปิดแล้วมีกำไร คำนวณจากคำสั่งที่ชนะหารด้วยคำสั่งที่ปิดทั้งหมด มีความหมายก็ต่อเมื่ออ่านคู่กับอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน
หรือ: win rate, อัตราการชนะ, อัตราความแม่นยำ
อัปเดต
อธิบายแบบเข้าใจง่าย
กลยุทธ์ถูกบ่อยแค่ไหน นับเป็นสัดส่วนของคำสั่งที่ปิดไปแล้วทั้งหมด ตัวเลขนี้ไม่บอกเลยว่าตอนถูกทำกำไรได้เท่าไรหรือตอนผิดขาดทุนเท่าไร และนั่นคือเหตุผลที่อ่านมันลำพังไม่ได้
ทำไมจึงสำคัญ
อัตราชนะคือสถิติที่ขึ้นหน้าขายของ EA บ่อยที่สุด และเป็นตัวที่ให้ข้อมูลน้อยที่สุดเมื่ออยู่ลำพัง มันสำคัญเพราะเป็นครึ่งหนึ่งของการคำนวณค่าคาดหวัง และการรู้ว่ามันเป็นแค่ครึ่งเดียวนี่เองที่กันไม่ให้ตัวเลข 90 % ดูเหมือนความได้เปรียบ
- มันกำหนดรูปทรงของกลยุทธ์ ไม่ใช่คุณภาพ อัตราชนะสูงหมายถึงกำไรก้อนเล็กแลกกับขาดทุนก้อนใหญ่เป็นครั้งคราว อัตราต่ำก็กลับกัน ไม่มีอันไหนดีกว่าจนกว่าจะรู้ขนาดของกำไรและขาดทุน
- มันบอกล่วงหน้าว่าการรันกลยุทธ์นี้จะรู้สึกอย่างไร อัตราชนะ 40 % หมายความว่าการขาดทุนติดกันห้าหกไม้เป็นเรื่องปกติ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงทางจิตใจไม่แพ้ทางสถิติ
- มันคือค่าที่คนใส่ผิดบ่อยที่สุดในการคำนวณขนาดไม้หรือความน่าจะเป็นที่จะล้างพอร์ต ตัวเลขจากแบ็กเทสต์ที่สมมติการจับคู่คำสั่งอย่างไม่สมจริงจะให้คำตอบที่สบายใจกับคำถามที่ผิด
- มันแทบเรียงลำดับแคตตาล็อกที่ตัวเองถูกพิมพ์อยู่ไม่ได้เลย ลองเรียง EA สิบสี่ตัวที่เผยแพร่ที่นี่ตามอัตราชนะ แล้วเรียงใหม่ตามตัวประกอบกำไร ทั้งสองลำดับออกมาแทบไม่สัมพันธ์กัน โดยมีสหสัมพันธ์อันดับ −0.05 ตัวเลขที่ขายสินค้าได้แทบไม่บอกอะไรเลยว่าสินค้านั้นทำเงินได้หรือไม่
คำนวณอย่างไร
อัตราชนะ % = คำสั่งที่ชนะ ÷ คำสั่งที่ปิดทั้งหมด × 100 - คำสั่งที่ชนะ
- คำสั่งที่ปิดโดยมีกำไรหลังหักต้นทุน ในช่วงเวลาเดียวกับตัวหาร
- คำสั่งที่ปิดทั้งหมด
- ทุกคำสั่งที่ปิดลงภายในช่วงนั้น ทั้งที่ชนะและที่แพ้รวมกัน
นับเฉพาะคำสั่งที่ปิดแล้ว คำสั่งที่เสมอตัวต้องถูกจัดฝั่งอย่างชัดเจน การนับเป็นชนะอาจขยับตัวเลขได้หลายจุดในกลยุทธ์สแกลป์ ดังนั้นต้องระบุข้อตกลงนี้ไว้ข้างตัวเลขเสมอ
เท่าไรถือว่าสูงหรือต่ำ
- ปกติ 35–55 % EA ตามเทรนด์ — กำไรก้อนใหญ่ไม่กี่ครั้ง ขาดทุนก้อนเล็กจำนวนมาก
- ปกติ 60–75 % EA สแกลป์ — กำไรก้อนเล็กจำนวนมาก ขาดทุนเล็กกว่าเล็กน้อย
- ปกติ 70–85 % EA กริดและกรอบราคา — กำไรก้อนเล็กที่ซื้อมาด้วยขาดทุนก้อนใหญ่ที่นาน ๆ ครั้ง
- มากกว่า 90 % เกิน 90 % ใน EA ใดก็ตาม — ขาดทุนถูกเลื่อนออกไป ไม่ได้ถูกหลีกเลี่ยง
อ่านคู่กับ
ตัวเลขเดียวอธิบายกลยุทธ์ไม่ได้ ค่าต่อไปนี้เปลี่ยนวิธีอ่านตัวเลขนี้
ตัวอย่าง
EA สองตัวถูกโฆษณาด้วยอัตราชนะ การเอาอัตราของแต่ละตัวคูณกับสิ่งที่มันได้และสิ่งที่มันเสีย จะเผยว่าตัวไหนมีความได้เปรียบจริง
- EA A — อัตราชนะ
- 80 %
- EA A — กำไรเฉลี่ย / ขาดทุนเฉลี่ย
- $25 / $150
- ค่าคาดหวัง = 0.80 × 25 − 0.20 × 150 = −$10 ต่อคำสั่ง
- EA B — อัตราชนะ
- 40 %
- EA B — กำไรเฉลี่ย / ขาดทุนเฉลี่ย
- $300 / $100
- ค่าคาดหวัง = 0.40 × 300 − 0.60 × 100 = +$60 ต่อคำสั่ง
อัตราชนะเรียงสองตัวนี้กลับหัวกลับหาง เพราะมันเป็นแค่การนับ และสิ่งที่ทำเงินได้จริงคือขนาด
การคำนวณ 0.80 × 25 − 0.20 × 150 = −10 · 0.40 × 300 − 0.60 × 100 = +60
ผลลัพธ์ ตัวที่ทำกำไรคือกลยุทธ์ 40 %
ตีความอย่างไร
อ่านอัตราชนะเป็นตัวประกอบหนึ่งของผลคูณ อย่าอ่านเป็นคะแนน คำตอบของมันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อกำไรเฉลี่ยและขาดทุนเฉลี่ยถูกวางบนโต๊ะแล้ว
| ช่วงค่า | ความหมาย |
|---|---|
| ถูกอ้างโดยไม่มีตัวเลขกำไร / ขาดทุนเฉลี่ย | ตีความไม่ได้ อัตราชนะเดียวกันเข้ากันได้ทั้งกับกลยุทธ์ที่กำไรมากและกลยุทธ์ที่ขาดทุนหนัก |
| สูงกว่า 85 % ในกลยุทธ์ที่ถัวเฉลี่ยขาลง | การนับถูกกดให้สูงไว้เพราะไม่เคยปิดไม้ที่ขาดทุน ขาดทุนดำรงอยู่ในรูปดรอว์ดาวน์ลอยตัว ไม่ใช่ในรูปคำสั่ง |
| สอดคล้องกันระหว่างในกลุ่มตัวอย่างและนอกกลุ่มตัวอย่าง | สัญญาณดี อัตราชนะเป็นสถิติที่ค่อนข้างเสถียร การกระโดดมากระหว่างสองช่วงจึงมักบ่งชี้ว่ากฎการออกถูกปรับให้เข้ากับข้อมูล |
| วัดจากคำสั่งหลายร้อยรายการ | เชื่อถือได้พอจะวางแผน ต่ำกว่าราวหนึ่งร้อยคำสั่ง ตัวเลขจะขยับหลายจุดด้วยความบังเอิญล้วน ๆ |
| หยิบมาจากเดโมหรือฟอร์เวิร์ดสั้น ๆ | อธิบายช่วงการรัน ไม่ได้อธิบายกลยุทธ์ ไม่กี่สัปดาห์แทบไม่มีสภาวะตลาดที่กฎการออกถูกออกแบบมาให้ทนได้ ตัวเลขจึงมักอยู่สูงกว่าค่าที่ทดสอบไว้ |
- วางคู่กับอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนตอนเข้า อัตราชนะ 54 % ที่ 2:1 เป็นธุรกิจที่ดีกว่า 80 % ที่ 1:3
- ใช้มันทำนายการขาดทุนติดกันก่อนนำไปใช้จริง ที่อัตราชนะ 40 % การขาดทุนติดกันหกไม้ปรากฏสม่ำเสมอในช่วงไม่กี่ร้อยคำสั่ง ถ้าเหตุการณ์นั้นจะทำให้คุณปิด EA แสดงว่ากลยุทธ์นี้ใช้ไม่ได้ที่ขนาดไม้เท่านั้น
- ตรวจว่าคำสั่งเสมอตัวถูกนับอย่างไร ก่อนเปรียบเทียบตัวเลขที่เผยแพร่สองตัว
- คาดไว้เลยว่าผลตอบแทนต่อไม้จะเคลื่อนสวนทางกับการนับ แล้ววัดดูว่าเท่าไร ในสิบสี่รอบที่เผยแพร่ที่นี่ ทั้งสองแลกกันเกือบสมบูรณ์แบบ เรียงตามอัตราชนะ แล้วเรียงตามกำไรเฉลี่ยเทียบกับขาดทุนเฉลี่ย ลำดับจะกลับด้านที่สหสัมพันธ์อันดับ −0.97 กลยุทธ์ที่ยกอัตราชนะขึ้นโดยไม่คืนผลตอบแทนต่อไม้ ได้เปลี่ยนอย่างอื่นที่ไม่ใช่กฎการออก
หน้า EA ของ mt5depot เผยแพร่อัตราชนะไว้ข้างจำนวนคำสั่งและช่วงข้อมูล คุณจึงอ่านตัวเลขนั้นเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่ผลิตมันขึ้นมาได้ พอทำแบบนั้นกับสิบสี่รอบที่นี่ ก็จะเห็นขีดจำกัดของตารางข้างบน มีสินค้าสี่รายการอยู่ระหว่าง 78 % ถึง 80 % ซึ่งอยู่ในแถบที่หน้านี้เรียกว่ากริดและกรอบราคา และทำเครื่องหมายเป็นคำเตือน ทว่าไม่มีรายการใดในสี่นั้นรันกริดเลย เพราะสองรายการเข้าด้วยการตัดกันของอิชิโมกุ และอีกสองเข้าด้วย RSI อีกสองรายการที่ 58.10 % และ 31.27 % ตกอยู่นอกทุกแถบที่ตารางเสนอไว้ แถบเหล่านี้ร่างภาพการออกแบบการออกเท่านั้น มันไม่ได้ระบุชี้ชัด ทุกรายการผ่านผลตอบแทนที่อัตราชนะของตัวเองเรียกร้องจริง คืออัตราส่วน (1 − p) ÷ p แต่ข้อเรียกร้องนั้นแกว่งจาก 0.26 ในรายการที่ 79.66 % ไปถึง 2.20 ในรายการที่ 31.27 % และช่องว่างเหนือมันบางที่สุดตรงที่การนับสูงที่สุดพอดี ราวหนึ่งในห้าที่อัตราชนะสูงสุด เทียบกับราวหนึ่งในสามที่ต่ำสุด
ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย
เปรียบเทียบอัตราชนะข้ามประเภทกลยุทธ์
EA เทรนด์กับ EA สแกลป์ควรมีอัตราชนะต่างกันอยู่แล้ว ตัวเลขเหล่านี้อธิบายการออกแบบการออก ไม่ใช่คุณภาพ การเอามาเทียบกันคือการจัดอันดับการออกแบบ ไม่ใช่ความได้เปรียบ
มองข้ามขนาดกลุ่มตัวอย่าง
บนคำสั่งห้าสิบรายการ อัตราชนะอาจเบี่ยงได้สิบจุดด้วยความบังเอิญล้วน ๆ มันจะกลายเป็นตัวเลขที่ใช้วางแผนได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในหลักร้อย ไม่ใช่หลักสิบ
สมมติว่าอัตราชนะจากแบ็กเทสต์จะรอดในการเทรดจริง
สเปรดและสลิปเพจผลักไม้ที่กำไรเฉียดฉิวไปอยู่ช่องขาดทุน และผลกระทบนี้ลงหนักที่สุดกับกลยุทธ์ที่กำไรเฉลี่ยน้อย ซึ่งก็คือพวกอัตราชนะสูงพอดี
อ่านการกระโดดระหว่างช่วงว่าเป็นหลักฐานของการฟิตเกิน
ส่วนใหญ่มันแปลว่าช่วงที่สองเล็กเกินไป เมื่อเทียบอัตราชนะจากแบ็กเทสต์ของแต่ละรายการกับอัตราที่คำนวณใหม่จากคำสั่งที่ปิดหลังลงประกาศ ค่ามัธยฐานของการเคลื่อนในสิบสามรอบที่นี่คือ 6.1 จุด แต่มีรายการหนึ่งกระโดดจาก 55.90 % ไป 86.67 % ด้วยคำสั่งหลังลงประกาศเพียง 15 รายการ และอีกรายการจาก 30.99 % ไป 42.86 % ด้วย 7 รายการ ที่ขนาดเท่านั้น การกระโดดวัดกลุ่มตัวอย่าง ไม่ได้วัดกฎการออก ให้อ่านจำนวนคำสั่งในช่วงที่สองก่อนจะสรุปอะไรเรื่องการฟิตเกิน
กังวลเรื่องข้อตกลงคำสั่งเสมอตัวก่อนตรวจว่ามันกัดจริงไหม
การนับคำสั่งเสมอตัวเป็นชนะอาจขยับตัวเลขที่เผยแพร่ได้จริง และผู้ขายทุกรายควรระบุข้อตกลง แต่ผลกระทบมักเป็นศูนย์ จากคำสั่ง 9,702 รายการในบันทึกที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ มีเพียงเจ็ดรายการพอดีที่ปิดที่ศูนย์ รายการที่มีมากที่สุดมีสามในสี่ร้อยยี่สิบสี่คำสั่ง ซึ่งขยับอัตราของมันไป 0.7 จุด ให้ถามข้อตกลงก่อน แล้วเปิดบันทึกดูว่าคำตอบนั้นเปลี่ยนอะไรได้จริงหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย
- อัตราชนะเท่าไรถึงเรียกว่าดีสำหรับ EA บน MT5
- เมื่อแยกออกมาลำพัง ไม่มีอัตราชนะที่เรียกว่าดี EA ตามเทรนด์มักชนะ 35–55 % ของคำสั่ง และยังทำกำไรได้เพราะไม้ที่ชนะใหญ่กว่าไม้ที่แพ้หลายเท่า ส่วน EA สแกลป์มักชนะ 60–75 % เพราะกำไรของมันเล็ก ตัวเลขนี้จะกลายเป็นคำตัดสินก็ต่อเมื่อรู้กำไรเฉลี่ยและขาดทุนเฉลี่ยแล้ว
- EA ที่มีอัตราชนะ 30 % ทำกำไรได้ไหม
- ได้ และกลยุทธ์ตามเทรนด์จำนวนมากก็เป็นเช่นนั้น ที่อัตราชนะ 30 % กลยุทธ์ต้องมีกำไรเฉลี่ยเกินราว 2.4 เท่าของขาดทุนเฉลี่ยจึงจะเสมอตัว ซึ่งการออกแบบตามเทรนด์ที่ตั้งเป้ากว้างทำได้เป็นประจำ
- ทำไมอัตราชนะที่สูงมากจึงเป็นสัญญาณเตือน
- เพราะวิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างมันคือเลิกปิดคำสั่งที่ขาดทุน EA แบบมาร์ติงเกลและกริดทำอัตราชนะเกิน 90 % ด้วยการถือและถัวไม้ขาดทุน ขาดทุนจึงสะสมเป็นดรอว์ดาวน์ที่ยังไม่รับรู้แทนที่จะโผล่ในการนับ
บทความที่เกี่ยวข้อง
EA ที่เรื่องนี้มีผลโดยตรง
รายการที่สถิติเผยแพร่ถูกตัดสินด้วย อัตราชนะ
