승률

쉽게 말하면

전략이 얼마나 자주 맞혔는지를 청산된 전체 거래에 대한 비율로 센 값이다. 맞혔을 때 얼마를 벌었고 틀렸을 때 얼마를 잃었는지는 전혀 말해 주지 않으며, 그래서 혼자서는 읽을 수 없다.

왜 중요한가

승률은 EA 판매 페이지에 가장 많이 실리는 통계이면서, 혼자 놓였을 때 가장 적은 정보를 담는 숫자다. 이것이 중요한 이유는 기대값 계산의 절반이기 때문이며, 절반일 뿐이라는 사실을 아는 것이 90 %라는 숫자를 우위처럼 보이지 않게 막아 준다.

• ✓이 값은 전략의 품질이 아니라 형태를 정한다. 승률이 높으면 작은 이익과 가끔의 큰 손실을 뜻하고, 낮으면 그 반대다. 이익과 손실의 크기를 알기 전까지는 어느 쪽도 더 낫지 않다.
• ✓이 값은 그 전략을 굴리는 기분을 예고한다. 승률 40 %는 다섯 번, 여섯 번의 연속 손실이 일상이라는 뜻이고, 이는 통계적 사실인 만큼이나 심리적 사실이다.
• ✓포지션 사이징이나 파산 확률 계산에 사람들이 가장 자주 잘못 넣는 입력값이기도 하다. 비현실적인 체결로 돌린 백테스트에서 가져온 숫자는 잘못된 질문에 편안한 답을 내놓는다.
• ✓정작 자신이 인쇄된 카탈로그를 거의 정렬하지 못한다. 이곳에 공개된 열네 개의 EA를 승률로 한 번, 손익비율로 한 번 정렬해 보라. 두 순서는 거의 무관하게 나오며 순위 상관은 −0.05다. 제품을 파는 숫자가 그 제품이 돈을 벌었는지에 대해서는 거의 아무 말도 하지 않는다.

계산 방법

청산된 거래만 센다. 본전 거래는 어느 쪽으로 셀지 명시해야 한다. 이를 이긴 거래로 세면 스캘핑 전략에서는 수치가 몇 포인트 움직일 수 있으므로, 규칙을 숫자 옆에 함께 밝혀야 한다.

어느 정도면 높고 낮은가

• 보통 35–55 % 추세추종 EA — 큰 이익은 적고 작은 손실은 많다
• 보통 60–75 % 스캘핑 EA — 작은 이익이 많고 손실은 조금 더 작다
• 보통 70–85 % 그리드·박스권 EA — 드문 큰 손실로 사들인 작은 이익들
• 90 % 초과 어떤 EA든 90 % 초과 — 손실을 피한 것이 아니라 미룬 것이다

함께 봐야 할 지표

숫자 하나로 전략을 설명할 수 없습니다. 다음 지표들이 이 숫자의 해석을 바꿉니다.

예시

두 EA가 승률을 내세워 광고된다. 각 승률에 벌고 잃는 금액을 곱해 보면 어느 쪽에 실제로 우위가 있는지 드러난다.

승률이 이 둘을 거꾸로 세운 이유는 그것이 개수이기 때문이고, 돈을 만드는 것은 크기뿐이기 때문이다.

해석하는 법

승률은 곱셈의 한 항으로 읽어야지 점수로 읽어서는 안 된다. 이 값이 주는 답은 평균 이익과 평균 손실이 함께 놓인 뒤에야 쓸모가 생긴다.

• 진입 시점의 손익비와 함께 보라. 2:1에서의 승률 54 %가 1:3에서의 80 %보다 나은 장사다.
• 배치 전에 연속 손실을 예측하는 데 쓰라. 승률 40 %라면 여섯 번 연속 손실은 수백 건 사이에서 규칙적으로 나타난다. 그때 EA를 끄게 될 것 같다면 그 크기로는 배치할 수 없는 전략이다.
• 공개된 두 수치를 비교하기 전에 본전 거래를 어떻게 셌는지 확인하라.
• 보상이 개수와 반대로 움직일 것을 예상하고, 얼마나 그런지 측정하라. 이곳에 공개된 열네 번의 실행에서 둘은 거의 완벽하게 맞바뀐다. 승률로 정렬한 뒤 평균 이익 대 평균 손실로 정렬하면 순서가 뒤집히며 순위 상관은 −0.97이다. 보상을 돌려주지 않고 승률만 올린 전략은 청산 규칙이 아닌 다른 무언가를 바꾼 것이다.

mt5depot의 EA 페이지는 승률을 거래 건수와 데이터 구간 옆에 공개하므로, 그 수치를 만들어 낸 표본과 나란히 읽을 수 있다. 이곳 열네 번의 실행에 그렇게 해 보면 위 표의 한계가 드러난다. 네 개의 상품이 78 %와 80 % 사이에 놓여 있는데, 이는 이 페이지가 그리드·박스권이라 부르며 경고로 표시한 구간이다. 그런데 넷 중 어느 것도 그리드를 굴리지 않는다. 둘은 일목균형표 교차로, 둘은 RSI로 진입한다. 또 다른 둘은 58.10 %와 31.27 %로, 표가 제시하는 모든 구간 바깥에 떨어진다. 구간들은 청산 설계를 대략 그릴 뿐 그것을 식별하지는 못한다. 각 상품은 자기 승률이 요구하는 보상, 즉 (1 − p) ÷ p 비율을 실제로 넘기기는 한다. 다만 그 요구치가 승률 79.66 % 상품의 0.26에서 31.27 % 상품의 2.20까지 흔들리고, 그 위의 여유는 개수가 가장 높은 곳에서 가장 얇다. 최고 승률에서는 대략 5분의 1, 최저 승률에서는 대략 3분의 1의 여유가 있다.

흔한 오해

자주 묻는 질문

MT5 EA에 좋은 승률은 몇 퍼센트인가?

따로 떼어 놓고 좋은 승률이란 없다. 추세추종 EA는 보통 거래의 35–55 %를 이기면서도 수익을 내는데, 이긴 거래가 진 거래의 몇 배이기 때문이다. 스캘핑 EA는 보통 60–75 %를 이기는데, 이익이 작기 때문이다. 이 수치는 평균 이익과 평균 손실을 알고 나서야 판단이 된다.

승률 30 %인 EA도 수익을 낼 수 있는가?

낼 수 있고, 많은 추세추종 전략이 그렇다. 승률 30 %에서 본전을 맞추려면 평균 이익이 평균 손실의 약 2.4배를 넘어야 하는데, 목표가 넓은 추세 설계는 이를 꾸준히 달성한다.

아주 높은 승률이 왜 경고 신호인가?

그것을 만들어 내는 가장 쉬운 방법이 손실 거래를 청산하지 않는 것이기 때문이다. 마틴게일과 그리드 EA는 손실 포지션을 들고 물타기 하면서 90 %가 넘는 승률을 내걸고, 그 결과 손실은 개수에 나타나는 대신 미실현 낙폭으로 쌓인다.

관련 용어

• 기대값 한 거래에서 기대되는 평균 손익으로, 승률 곱하기 평균 이익에서 패률 곱하기 평균 손실을 뺀 값이다. 수익을 내는 전략이 되려면 기대값이 양수여야 한다.
• 위험 대비 보상 비율 위험 대비 보상 비율은 단일 거래의 잠재 이익을 잠재 손실로 나눈 값으로, 익절 거리를 손절 거리로 나누어 구한다. 전략이 본전을 지키려면 몇 퍼센트를 이겨야 하는지를 이 값이 확정한다.
• 손익비율 일정 기간의 총이익을 총손실로 나눈 값이다. 손익비율이 1.5를 넘으면 수익성 있는 전략을 뜻하고, 2.0을 넘으면 강한 편에 속한다.
• 최악의 연속 손실 백테스트나 실거래 기록에서 연속된 손실 거래의 가장 긴 연쇄, 또는 연속 손실 거래의 한 구간 내 최대 누적 손실.

관련 자료

• EA는 수익이 날까? 백테스트 9,702건이 보여주는 것가이드
• MT5 백테스트 리포트 읽는 법 — 리포트 23건, 대표 수치가 빼놓는 것가이드
• 연평균 성장률(CAGR)용어집