Yüksek kazanma oranını düşük riskli strateji sanmak
Kazanma oranını yükseltmenin en güvenilir yolu, kaybedenleri geri dönene kadar açık tutmaktır; bu da kapanmış kayıpları dalgalı düşüşe çevirir. Sayım düzelirken gerçek risk yükselir.
Kazanma oranı
Kârla kapanan işlemlerin yüzdesi; kazanan işlemlerin kapanmış toplam işlem sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Ancak risk/ödül oranıyla birlikte okunduğunda anlam taşır.
ayrıca: win rate, isabet oranı, başarı oranı
Güncellendi
Sade bir dille
Stratejinin ne sıklıkla haklı çıktığı — kapanmış tüm işlemlerine oranla sayılmış hâli. Haklı çıktığında ne kazandığını, yanıldığında ne kaybettiğini söylemez; tek başına okunamamasının sebebi tam olarak budur.
Neden önemli
Kazanma oranı bir EA'nın satış sayfasında en sık yer alan ve tek başına en az bilgi taşıyan istatistiktir. Önemlidir çünkü beklenti hesabının yarısıdır — ve yalnızca yarısı olduğunu bilmek, %90'lık bir rakamın avantaj gibi görünmesini engelleyen şeydir.
- Stratejinin kalitesini değil biçimini belirler. Yüksek bir oran, ara sıra gelen büyük kayıplara karşı küçük kazançlar demektir; düşük bir oran bunun tersi. Kazanç ve kayıpların büyüklüğü bilinmeden hiçbiri diğerinden iyi değildir.
- Stratejiyi çalıştırmanın nasıl hissettireceğini önceden söyler. %40'lık bir oran, beş altı işlemlik kayıp serilerinin rutin olduğu anlamına gelir; bu, dağıtım hakkında istatistiksel olduğu kadar psikolojik bir gerçektir.
- Pozisyon büyüklüğü ya da iflas riski hesabına en sık yanlış girilen değerdir; gerçekçi olmayan gerçekleşmelere sahip bir backtest'ten alınan rakam, yanlış soruya rahatlatıcı bir cevap üretir.
- Üzerine basıldığı kataloğu neredeyse hiç sıralamaz. Burada yayımlanan on dört EA'yı önce kazanma oranına, sonra kâr faktörüne göre dizin: iki sıralama neredeyse ilişkisiz çıkar, sıra korelasyonu −0,05'dur. Ürünü satan rakam, ürünün para kazanıp kazanmadığı konusunda neredeyse hiçbir şey söylemez.
Nasıl hesaplanır
Kazanma oranı % = Kazanan işlemler ÷ Kapanmış toplam işlem × 100 - Kazanan işlemler
- Maliyetler düşüldükten sonra kârla kapanan işlemler, paydayla aynı pencerede.
- Kapanmış toplam işlem
- Pencere içinde kapanışa ulaşan her işlem — kazançlar ve kayıplar birlikte.
Yalnızca kapanmış işlemler sayılır. Başabaş işlemlerin açıkça bir tarafa yazılması gerekir — bunları kazanç saymak bir scalping stratejisinde rakamı birkaç puan kaydırabilir, dolayısıyla uzlaşım rakamın yanında belirtilmelidir.
Ne yüksek, ne düşük sayılır
- tipik olarak %35–55 Trend takipçisi EA'lar — az sayıda büyük kazanç, çok sayıda küçük kayıp
- tipik olarak %60–75 Scalping EA'ları — çok sayıda küçük kazanç, biraz daha küçük kayıplar
- tipik olarak %70–85 Grid ve range EA'ları — nadir bir büyük kayıpla satın alınmış küçük kazançlar
- %90 üzeri Herhangi bir EA'da %90'ın üzeri — kayıplar önleniyor değil erteleniyordur
Şunlarla birlikte okuyun
Tek bir sayı bir stratejiyi anlatmaz. Aşağıdaki ölçütler bu sayının okunuşunu değiştirir.
Örnek
İki EA kazanma oranıyla pazarlanıyor. Her oranı kazandığı ve kaybettiği tutarla çarpmak, hangisinin gerçekten avantajı olduğunu gösterir.
- EA A — kazanma oranı
- %80
- EA A — ortalama kazanç / ortalama kayıp
- 25 $ / 150 $
- Beklenti = 0,80 × 25 − 0,20 × 150 = işlem başına −10 $.
- EA B — kazanma oranı
- %40
- EA B — ortalama kazanç / ortalama kayıp
- 300 $ / 100 $
- Beklenti = 0,40 × 300 − 0,60 × 100 = işlem başına +60 $.
Kazanma oranı bu ikisini ters sıraladı; çünkü o bir sayımdır ve parayı yalnızca büyüklükler kazandırır.
Hesaplama 0,80 × 25 − 0,20 × 150 = −10 · 0,40 × 300 − 0,60 × 100 = +60
Sonuç Kârlı olan %40'lık stratejidir
Nasıl yorumlanır
Kazanma oranını bir çarpımın çarpanı gibi okuyun, asla bir not gibi değil. Verdiği cevap ancak ortalama kazanç ve ortalama kayıp masaya konduğunda işe yarar.
| Aralık | Anlamı |
|---|---|
| Ortalama kazanç / kayıp rakamı olmadan verilmiş | Yorumlanamaz. Aynı kazanma oranı hem güçlü kârlı hem güçlü zararlı bir stratejiyle uyumludur. |
| Maliyet ortalayan bir stratejide %85 üzeri | Sayım yüksek kalıyor çünkü kaybedenler hiç kapatılmıyor. Kayıplar işlem olarak değil, dalgalı düşüş olarak duruyor. |
| Örneklem içi ile örneklem dışı arasında tutarlı | İyi işaret — kazanma oranı daha kararlı istatistiklerden biridir, dolayısıyla pencereler arasındaki büyük bir sıçrama çoğu kez uydurulmuş çıkış kurallarına işaret eder. |
| Birkaç yüz işlem üzerinde ölçülmüş | Planlama yapmaya yetecek kadar güvenilir. Yaklaşık yüz işlemin altında rakam yalnızca şansla birkaç puan oynar. |
| Kısa bir demo veya forward koşusundan alınmış | Stratejiyi değil koşuyu anlatır. Birkaç hafta, çıkış kurallarının atlatmak üzere tasarlandığı piyasa koşulunu nadiren içerir; bu yüzden rakam genelde test edilenin üstünde durur. |
- Girişteki risk/ödül oranıyla birlikte okuyun. 2:1 ile %54'lük bir oran, 1:3 ile %80'den daha iyi bir iştir.
- Devreye almadan önce kayıp serilerini öngörmek için kullanın. %40 kazanma oranında altı kayıplık bir seri birkaç yüz işlem boyunca düzenli olarak görülür; bu sizi EA'yı kapatmaya iterse strateji o büyüklükte kullanılabilir değildir.
- İki yayımlanmış rakamı karşılaştırmadan önce başabaş işlemlerin nasıl sayıldığını kontrol edin.
- Ödülün sayıma karşı hareket etmesini bekleyin ve ne kadar olduğunu ölçün. Burada yayımlanan on dört koşuda ikisi neredeyse kusursuz biçimde yer değiştirir: önce kazanma oranına, sonra ortalama kazanca karşı ortalama kayba göre dizin; sıralamalar −0,97'lik bir sıra korelasyonuyla tersine döner. Kazanma oranını yükseltip ödülü geri vermeyen bir strateji, çıkışlarından başka bir şeyi değiştirmiştir.
mt5depot EA sayfaları kazanma oranını işlem sayısı ve veri penceresiyle yan yana yayımlar; böylece rakamı onu üreten örneklemle birlikte okuyabilirsiniz. Bunu buradaki on dört koşuda yapmak yukarıdaki tablonun bir sınırını açığa çıkarır: dört kayıt %78 ile %80 arasında, yani bu sayfanın grid ve range dediği ve uyarı olarak işaretlediği bandın içinde duruyor — oysa dördünden hiçbiri grid çalıştırmıyor, çünkü ikisi Ichimoku kesişimiyle, ikisi RSI ile giriyor. İki kayıt daha, %58,10 ve %31,27 ile, tablonun sunduğu her bandın dışına düşüyor. Bantlar çıkış tasarımını çiziktirir; onu teşhis etmez. Her kayıt kendi kazanma oranının talep ettiği ödülü — (1 − p) ÷ p oranını — gerçekten aşıyor, ama bu talep %79,66'lık kayıtta 0,26 iken %31,27'lik kayıtta 2,20'ye çıkıyor ve üstündeki pay tam da sayımın en yüksek olduğu yerde en ince: en yüksek oranda kabaca beşte bir, en düşüğünde kabaca üçte bir.
Sık yapılan hatalar
Kazanma oranlarını strateji türleri arasında karşılaştırmak
Bir trend EA'sı ile bir scalping EA'sının oranları zaten farklı olmalıdır — rakamlar kaliteyi değil çıkış tasarımını anlatır. Onları karşılaştırmak avantajı değil tasarımı sıralar.
Örneklem büyüklüğünü göz ardı etmek
Elli işlem üzerinde bir kazanma oranı yalnızca şansla on puan sapabilir. Planlama rakamına yüzlerde dönüşür, onlarda değil.
Backtest kazanma oranının canlı işleyişte de geçerli kalacağını varsaymak
Spread ve kayma, sınırdaki kazananları kayıp sütununa iter; bu etki ortalama kazancı küçük olan stratejileri en sert vurur — yani tam da kazanma oranı yüksek olanları.
Pencereler arası bir sıçramayı aşırı uyum kanıtı olarak okumak
Bu genellikle ikinci pencerenin küçük olduğu anlamına gelir. Her kaydın backtest kazanma oranını, listelemeden sonra kapanan işlemlerden yeniden hesaplanan oranla karşılaştırdığımızda buradaki on üç koşuda ortanca hareket 6,1 puandır — ama bir kayıt listeleme sonrası 15 işlemle %55,90'dan %86,67'ye, bir diğeri 7 işlemle %30,99'dan %42,86'ya sıçradı. Bu büyüklüklerde sıçrama çıkış kurallarını değil örneklemi ölçer. Aşırı uyum hakkında bir şey söylemeden önce ikinci pencerenin işlem sayısını okuyun.
Başabaş uzlaşımını, ısırıp ısırmadığını kontrol etmeden dert etmek
Başabaş işlemleri kazanç saymak yayımlanmış bir rakamı kaydırabilir ve her satıcı uzlaşımını belirtmelidir — ama etki çoğu zaman sıfırdır. Bu sitede yayımlanan kayıtlardaki 9.702 işlemden tam olarak yedii sıfırda kapandı. En çok barındıran kayıtta 423 işlemin üçü böyledir ve bu, oranını 0,7 puan oynatır. Uzlaşımı sorun, sonra kaydı açıp cevabın herhangi bir şeyi değiştirip değiştiremeyeceğine bakın.
Sıkça sorulan sorular
- Bir MT5 EA'sı için iyi bir kazanma oranı nedir?
- Tek başına iyi bir kazanma oranı yoktur. Trend takipçisi EA'lar tipik olarak işlemlerin %35–55'ini kazanır ve kârlı kalır çünkü kazananları kaybedenlerinin birkaç katıdır; scalping EA'ları tipik olarak %60–75 kazanır çünkü kazançları küçüktür. Rakam ancak ortalama kazanç ve ortalama kayıp bilindiğinde bir yargıya dönüşür.
- %30 kazanma oranına sahip bir EA kârlı olabilir mi?
- Evet ve birçok trend takipçisi strateji öyledir. %30 kazanma oranında bir stratejinin başabaş kalması için ortalama kazancının ortalama kaybının kabaca 2,4 katını aşması gerekir; geniş hedefli bir trend tasarımı bunu düzenli olarak başarır.
- Çok yüksek bir kazanma oranı neden uyarı işaretidir?
- Çünkü onu üretmenin en kolay yolu kaybeden işlemleri kapatmayı bırakmaktır. Martingale ve grid EA'ları kaybedenleri tutup maliyet ortalayarak %90'ın üzerinde oranlar gösterir; böylece kayıplar sayımda görünmek yerine gerçekleşmemiş düşüş olarak birikir.
İlgili makaleler
Bunun belirleyici olduğu EA'lar
Yayımlanan kaydı Kazanma oranı üzerinden değerlendirilen ürünler.
Ortalamaya dönüş M15
Beacon
- PF
- 1.28
- Maks. özsermaye DD
- -4.4%
- Kazanma Oranı
- 79.7%
Ayarlar dondurulmuş
